Тема 5. Сучасні економетричні моделі у фінансах
Моделі панельних даних. Панельні (лонгітюдні) дані. Проблеми оцінювання параметрів регресійних моделей у випадку панельних даних. Оцінки коефіцієнтів у середині та між панелями. Моделі фіксованих та випадкових ефектів. Моделювання бюджетних надходжень та витрат на регіональному рівні за допомогою панельних регресій.
Застосування ARIMA-моделей в емпіричних дослідженнях. Моделювання доходів місцевих бюджетів в регіоні. Оцінка параметрів моделі панельних даних з фіксованим ефектом. Прогнозування обсягів податкових надходжень в регіоні з урахуванням ризику за допомогою ARIMA-моделей. Побудова моделі для прогнозу податку з доходів фізичних осіб.
Тема 6. Методи багатовимірного статистичного аналізу фінансової діяльності підприємств та регіональних і державних фінансів
Рейтингове оцінювання та управління в економіці. Концепція рейтингового управління. Моделювання рейтингового оцінювання якості життя населення в регіоні. Побудова інтегрального показника якості життя населення за допомогою методу факторного аналізу. Метод головних компонент. Моделювання розвитку страхового ринку в регіонах України. Застосування методів багатовимірного статистичного аналізу в моделюванні та обчисленні рейтингу. Побудова узагальненого показника розвитку страхування в регіонах України.
Практичні заняття
1. Основні етапи економетричного моделювання
Вивчення залежностей економічних змінних починається з найпростішого випадку, коли розглядаються тільки дві змінні. Початковим пунктом економетричного дослідження, як правило, є оцінка лінійної залежності між цими змінними.
1.1. Збір статистичних даних
Для побудови економетричної моделі перш за все треба зібрати статистичні дані. Джерелом статистичних даних можуть бути безпосередньо спостереження, документи, статистичні збірники, наукові та науково-практичні періодичні видання. Зібрані статистичні дані зручно розташувати у вигляді таблиці. Наприклад, якщо досліджується залежність економічного показника Y від деякого фактора X, і в нас є дані n спостережень, то ми їх можемо записати у вигляді табл. 1.1.
Таблиця 1.1
Дані спостережень за показником Y і фактором X
|
i |
1 |
2 |
3 |
… |
i |
… |
n |
|
y |
y1 |
y2 |
y3 |
… |
yi |
… |
yn |
|
x |
x1 |
x2 |
x3 |
… |
xi |
… |
xn |
Статистична база для економетричних моделей може складатися як із часових, так і з просторових статистичних рядів даних.
Часовим (динамічним)
рядом називається статистичний ряд, в
якому значення показника yi
(i=
)
і фактора xi
(i=
)
упорядковані в часі. Якщо дані спостережень
вимірюються в грошових одиницях, вони
мають бути наведені до одного періоду
часу.
Просторові (структурні) ряди даних являють собою послідовність значень показника Y і фактора X у різних економічних сукупностях. Просторові ряди, на відміну від динамічних, дають можливість вивчати не розвиток процесу в динаміці, а кількісний (структурний) вклад фактора X в показник Y.