- •Организация и функции статистических служб
- •Понятие о статистической информации
- •Статистическое наблюдение
- •Принципы построения статистических группировок
- •Вариационные ряды
- •Графическое отображение вариационных рядов
- •Пример 3.1.
- •Обобщающие статистические показатели
- •1.1 Средние степенные величины
- •1. Средние величины
- •1.2 Средние структурные величины
- •2. Анализ вариационных рядов
- •2.1. Показатели вариации
- •2.1.1. Свойства дисперсии
- •2.1.2 Вариация альтернативного признака
- •2.2. Виды дисперсий в совокупности, разделенной на части. Правило сложения дисперсий
- •3. Моменты распределения Показатели формы распределения
- •3.1. Моменты распределения
- •3.2. Показатели формы распределения
- •3.3. Теоретические кривые распределения
- •4. Выборочное наблюдение в статистике
- •4.1. Закон больших чисел и предельные теоремы
- •Выборочное наблюдение
- •4.2. Ошибка выборки для альтернативного признака
- •4.3 Определение необходимой численности выборки
- •4.4 Формы организации выборочного наблюдения
- •5. Статистические методы изучения взаимосвязи социально-экономических явлений
- •5.1 Регрессионный анализ
- •5.2 Корреляционный анализ
- •6. Ряды динамики
- •6.1 Анализ динамических рядов
- •6.2 Методы анализа тенденций рядов динамики
- •6.3 Сезонные колебания
- •6.4. Статистические методы прогнозирования экономических показателей
- •6.4.1. Прогнозирование на основе экстраполяции тренда
- •8.4.2. Выбор наилучшего тренда при прогнозировании
- •7. Экономические индексы
- •7.1 Общие индексы количественных показателей
- •8.2 Общие индексы качественных показателей
- •7.3 Индексы переменного и фиксированного состава. Индекс структурных сдвигов
- •Приложение Значение критерия Пирсона χ2
- •Приложение Значение t-критерия Стьюдента
- •Приложение Значение f-критерия Фишера при уровне значимости 0,05
- •Окончание приложения
3. Моменты распределения Показатели формы распределения
3.1. Моменты распределения
Для подробного описания особенностей распределения используют дополнительные характеристики – моменты распределения.
Момент распределения k-го порядка – средняя величина отклонений k-й степени от некоторой постоянной величины А:
. (3.1)
Практически
используют моменты первых четырех
порядков. Если А
=
, то моменты центральные; А
= 0, то моменты начальные; А
– произвольное
число, то моменты условные.
|
Начальные моменты |
Центральные моменты |
Нормированные моменты |
|
m0 = 1;
m1
– средняя арифметическая ( |
|
μ0=1; μ1=0; μ2=1;
|
3.2. Показатели формы распределения
Нормированный момент третьего порядка является показателем асимметрии распределения :
. (3.5)
Степень существенности асимметрии характеризуется средней квадратической ошибкой, которая зависит от объема наблюдения:
,
(3.6)
Если
,
то асимметрия существенна.
При
симметричном распределении варианты,
равноудаленные от
,
имеют одинаковую частоту, поэтому
= 0, а следовательно, и μ3=0.
Если
μ3 < 0, то в вариационном ряду преобладают
(имеют большую частоту) варианты, которые
меньше
,
т.е. ряд отрицательно ассиметричен (или
с левосторонней скошенностью – более
длинная ветвь влево). Положительная
асимметрия (правосторонняя скошенность
– более длинная ветвь вправо)
характеризуется значением μ3
> 0 (рис.
2.1). В качестве показателя
асимметрии применяется и коэффициент
асимметрии Пирсона (As):
. (3.7)
Если
As=
0, (т.е.
),
то распределение симметричное
(нормальное).
Если As < 0, то имеет место левосторонняя асимметрия.
Если As > 0,то имеет место правосторонняя асимметрия.
Если |As| > 0,25, то асимметрия значительна; если |As| < 0,25 – незначительна.
Рис. 2.1 Асимметрия распределения
Нормированный момент четвертого порядка характеризует крутизну (заостренность) графика распределения:
. (3.8)
Для нормального распределения μ4 = 3, поэтому для оценки крутизны исследуемого распределения в сравнении с нормальным из μ4 вычитается 3 и таким образом рассчитывается показатель эксцесса:
. (3.9)
Если Ex = 0, то распределение симметрично;
Ex > 0, то распределение островершинное;
Ex < 0, то распределение плосковершинное (рис. 3.2).
Рис. 3.2. Эксцесс распределения
3.3. Теоретические кривые распределения
Анализ вариационных рядов предполагает выявление закономерностей распределения, определение и построение (получение) некой теоретической (вероятностной) формы распределения. Характер распределения лучше всего проявляется при большом числе наблюдений и малых интервалах. В этом случае графическое отображение эмпирического вариационного ряда принимает вид плавной кривой, именуемой кривой распределения. Кривая распределения может рассматриваться как некая теоретическая (вероятностная) форма распределения, свойственная определенной совокупности в конкретных условиях.
Таким образом, анализируя частоты в эмпирическом распределении, можно описать его с помощью математической модели – закона распределения, установить по исходным данным параметры теоретической кривой и проверить правильность выдвинутой гипотезы и типе распределения данного ряда.
При исследовании закономерностей распределения очень важно выдвинуть верную гипотезу о типе кривой распределения, так как, если кривая описана математически (с помощью уравнения) верно, она более точно отражает закономерности данного распределения и может быть использована в различных практических расчетах и прогнозах. Кроме того, в этом случае можно сформулировать рекомендации для принятия практических решений.
Теоретическое распределение случайной величины – это математическое выражение функциональной зависимости значений случайной величины x и вероятности ее попадания в соответствующий интервал.
Для
построения функции теоретического
распределения необходимо знать
и s
и обосновать вид кривой из сведений об
экономическом явлении или процессе.
Рассмотрим только нормальное распределение,
поскольку именно оно наиболее широко
применяется при построении статистических
моделей.
Распределение непрерывной случайной величины x называют нормальным, если соответствующая ей плотность распределения выражается формулой
,
(3.10)
или
,
где x – значение изучаемого признака;
– средняя арифметическая ряда;
s2 – дисперсия значений изучаемого признака;
s – среднее квадратическое отклонение изучаемого признака;
π = 3,1415926; е = 2,7182;
– нормированное
отклонение.
Кривая
нормального распределения
(рис. 3.3) симметрична относительно
вертикальной прямой
,
поэтому среднюю арифметическую ряда
называют центром
распределения.
Случайные
величины, распределенные по нормальному
закону, различаются значениями параметров
и s,
поэтому важно выяснить, как эти параметры
влияют на вид кривой нормального
распределения.
Если
не меняется, а изменяется только s,
то:
-
чем меньше s, тем более вытянута кривая (рис. 3.3, а), а так как площадь, ограниченная осью
и данной кривой, равна 1, то вытягивание
вверх компенсируется сжатием около
центра распределения
и более быстрым приближением кривой
к оси абсцисс; -
чем больше s, тем более плоской и растянутой вдоль оси абсцисс становится кривая.
Если
s
остается неизменной, а
изменяется, то кривые нормального
распределения имеют одинаковую форму,
но отличаются друг от друга положением
максимальной ординаты (рис 3.3, б).
Особенности кривой нормального распределения.
-
Кривая симметрична и имеет максимум в точке, соответствующей значению
. -
Кривая асимптотически приближается к оси абсцисс, продолжаясь в обе стороны до бесконечности. Чем больше отдельные значения x отклоняются от
,
тем реже они встречаются. -
Кривая имеет две точки перегиба на расстоянии ±s от
. -
Площадь между ординатами, проведенными на расстоянии
±s
(заштрихованная область на рис 3.3, б),
составляет 0,683. Это означает, что 68,3%
всех исследуемых единиц (частот)
отклоняется от средней арифметической
не более, чем на s,
т.е. находится в пределах
±s.
В промежутке
±2s
находится 95,4%, а в промежутке
±3s
соответственно, 99,7% всех единиц
исследуемой совокупности. -
Коэффициенты асимметрии и эксцесса равны нулю.
![]()
б)
Рис. 3.3 Кривые нормального распределения

(3.2)