Встановлення точки мінімального ризику ізолінії сподіваних прибутків 8%

Номер ітерації

Крок приросту

Портфельні ваги трьох активів:

Ризик портфелю

Ланцюгове абсолютне спадання ризику

B

C

G

0

1

2

3

4

5

6

1

0,05

-0,5

-0,5308534

2,030853

0,03760

-

2

0,05

-0,45

-0,5757057

2,025706

0,03751

-0,00009

3

0,05

-0,4

-0,6205581

2,020558

0,03748

-0,00003

4

0,02

-0,42

-0,6026171

2,022617

0,03748

0,00000

5

0,02

-0,44

-0,5846762

2,024676

0,03750

0,00001

6

0,02

-0,46

-0,5667353

2,026735

0,03752

0,00002

7

0,02

-0,48

-0,5487943

2,028794

0,03756

0,00003

Номер точки ізоваріаційного еліпсу

Вага першого активу у портфелі з трьох активів

Вага другого активу в портфелі:

перший варіант

другий варіант

0

1

2

3

1

0,7

0,5650

-0,7894

2

0,75

0,6303

-0,9133

3

0,8

0,6743

-1,0160

4

0,85

0,7022

-1,1026

5

0,9

0,7171

-1,1760

6

0,95

0,7205

-1,2381

7

1

0,7137

-1,2899

8

1,05

0,6974

-1,3322

9

1,1

0,6718

-1,3653

10

1,15

0,6372

-1,3893

11

1,2

0,5933

-1,4040

12

1,25

0,5398

-1,4091

Номер точки ізоваріаційного еліпсу

Вага першого активу у портфелі з трьох активів

Вага другого активу в портфелі:

перший варіант

другий варіант

0

1

2

3

1

0,7

0,6312

-0,7459

2

0,75

0,6715

-0,8162

3

0,8

0,6987

-0,8733

4

0,85

0,7152

-0,9198

5

0,9

0,7226

-0,9572

6

0,95

0,7219

-0,9864

7

1

0,7137

-1,0083

8

1,05

0,6987

-1,0232

9

1,1

0,6770

-1,0314

10

1,15

0,6487

-1,0332

11

1,2

0,6140

-1,0284

12

1,25

0,5728

-1,0171