- •2.Автокорреляция случайного возмущения. Причины. Последствия.
- •4.Автокорреляция. Методы устранения автокорреляции
- •5.Алгоритм проверки адекватности парной регрессионной модели
- •6.Алгоритм проверки значимости регрессора в парной регрессионной модели
- •7.Алгоритм теста Голдфелда-Квандта на наличие (отсутствие) гетероскедастичности случайных возмущений.
- •8.Выбор типа математической функции при построении уравнения регрессии
- •9.Выведите формулы вычисления параметров модели парной регрессии
- •10.Гетероскедастичность - понятие, проявление и меры устранения.
- •12.Двухшаговый метод наименьших квадратов для оценки параметров структурной формы модели
- •11.Гетероскедастичность случайного возмущения. Причины. Последствия. Тест gq.
- •15.Индивидуальная и интервальная оценка индивидуального значения зависимой переменной
- •16.Интервальная оценка параметров уравнения парной регрессии
- •17.Классическая парная регрессионная модель. Спецификация модели. Теорема Гаусса – Маркова.
- •18.Ковариация, коэффициент корреляции и индекс детерминации
- •19.Количественные характеристики взаимосвязи пары случайных переменных.
- •20. Косвенный метод наименьших квадратов для оценки параметров структурной формы модели
- •21. Коэффициент корреляции и индекс детерминации в регрессионной модели.
- •22. Линейная модель множественной регрессии
- •23. Метод Монте-Карло, его применение в эконометрике
- •24. Метод наименьших квадратов: алгоритм метода; условия применения. Обобщённый метод наименьших квадратов
- •25. Модели с бинарными (фиктивными) переменными.
- •26. Моделирование тенденции временных рядов (аналитическое выравнивание)
- •27. Мультиколлинеарность факторов – понятие, проявление и меры устранения
- •28. Назначение теста Голдфелда-Квандта, этапы его проведения.
- •Нелинейная модель множественной регрессии Кобба-Дугласа. Оценка её коэффициентов.
- •30.Нелинейная регрессия (линеаризация, оценка параметров)
- •31.Ожидаемое значение случайной переменной, её дисперсия и среднее квадратическое отклонение.
- •32.Основные числовые характеристики вектора остатков в классической множественной регрессионной модели
- •33.Отражение в модели влияния неучтённых факторов и времени.
- •35.Оценка адекватности полученной эконометрической модели (см. 5)
- •36.Оценка коэффициентов модели Самуэльсона-Хикса
- •37.Оценка параметров множественной регрессионной модели методом наименьших квадратов.
- •38. Оценка параметров парной регрессионной модели методом наименьших квадратов.
- •39.Оценка параметров эконометрической модели
- •40.Оценка статистической значимости коэффициентов модели множественной регрессии. (см. 6)
- •41.Подбор объясняющих переменных множественной линейной модели. Алгоритм исключения квазинеизменных переменных
- •42.Подбор объясняющих переменных множественной линейной модели. Метод анализа матрицы коэффициентов корреляции.
- •43.Подбор переменных в модели множественной регрессии на основе метода оценки информационной ёмкости.
- •44.Понятие гомоскедастичности и гетероскедастичности случайных возмущений, их графическая интерпретация.
- •45.Порядок оценивания линейной модели множественной регрессии методом наименьших квадратов (мнк) в Excel
- •46.Последствия гетероскедастичности. Тест Голдфелда-Квандта.
- •47.Предпосылки метода наименьших квадратов
- •48.Применение обобщенного метода наименьших квадратов (омнк) для случая гетероскедастичности остатков.
- •49.Применение теста Стьюдента в процедуре подбора переменных в модели множественной регрессии.
- •50.Применение фиктивных переменных при исследовании сезонных колебаний: спецификация модели, экономический смысл параметров при фиктивных переменных.
- •52.Проблема мультиколлинеарности в моделях множественной регрессии. Признаки мультиколлинеарности.
- •53.Проверка качества эконометрической модели См.5
- •54.Прогнозирование экономических переменных. Проверка адекватности модели. См.5
- •56.Регрессионные модели с фиктивными переменными.
- •57.Роль вектора и матрицы корреляции множественной линейной модели при подборе объясняющих переменных.
- •58.Свойства дисперсии случайной переменной
- •59.Случайные переменные и их характеристики.
- •60.Смысл и значение множественной регрессии в эконометрических исследованиях. Выбор формы уравнения множественной регрессии.
- •62.Спецификация и оценивание мнк эконометрических моделей нелинейных по параметрам
- •64.Способы корректировки гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов.
- •65.Статистические свойства оценок параметров парной регрессионной модели.
- •66.Статистические характеристики выборки и генеральной совокупности статистических данных. Их соотношения.
- •67.Суть метода наименьших квадратов. Его графическое пояснение
- •68.Схема Гаусса – Маркова.
- •69.Схема построения эконометрической модели.
- •70.Теорема Гаусса – Маркова.
- •71.Тест Дарбина – Уотсона, последовательность его выполнения.
- •72.Тест Стьюдента.
- •73. Типы переменных в эконометрических моделях. Структурная и приведённая формы спецификации эконометрических моделей.
- •74. Устранение автокорреляции в парной регрессии. (см. 4)
- •75. Функция регрессии как оптимальный прогноз.
- •76. Цели и задачи эконометрики. Этапы процесса эконометрического моделирования. Классификация эконометрических моделей.
- •77. Эконометрика, её задача и метод.
- •78. Эконометрическая инвестиционная модель Самуэльсона-Хикса.
- •80. Этапы исследования зависимостей между экономическими явлениями при помощи эконометрической модели. Принципы спецификации модели. Формы эконометрических моделей.
- •81. Этапы построения эконометрических моделей
36.Оценка коэффициентов модели Самуэльсона-Хикса

Эконометрическая
инвестиционная модель Самуэльсона–Хикса
предназначена для объяснения текущего
уровня инвестиций величиной цепного
прироста ВВП за предыдущий период
времени. Спецификация содержит два
неизвестных параметра: b,
.
Параметр b
называется акселератором и численно
равен увеличению
уровня
текущих инвестиций вследствие увеличения
на единицу цепного прироста ВВП за
предыдущий период. Параметр
имеет
смысл среднего квадратического разброса
вокруг нуля возможных значений случайного
возмущения
.
При выполнении
всех предпосылок теоремы Гаусса-Маркова
наилучшая оценка акселератора инвестиций
вычисляется в процессе решения линейного
уравнения

Значение
соответствует принципу настройки
моделей (это метод наименьших квадратов)

Оценка
,
-
оценка случайного возмущения в
определённый период времени, -число пар
значений переменных модели, по которым
вычисялются оценки её неизвестных
параметров.
37.Оценка параметров множественной регрессионной модели методом наименьших квадратов.
Для построения
МНК-оценок параметров
множественной регрессии по выборочным
данным используется критерий отбора
следующего вида:
,
-
Вектор-столбец остатков множественной регрессии. Выразим ESS через вектор оценок параметров:

.
Результат дифференцирования критерия
ESS
по вектору-строке оценок параметров
дает
необходимое условие экстремума:
,
.
Таким образом, система нормальных
уравнений в матричной форме имеет вид:
,
а вектор-столбец оценок параметров
модели определяется линейным выражением
.
Вектор оценок параметров модели –
случайный вектор, его основными
количественными характеристиками
являются: вектор матожиданий и матрица
автоковариаций.
38. Оценка параметров парной регрессионной модели методом наименьших квадратов.
В МНК в качестве
критерия отбора одной прямой
среди множества прямых, проходящих
через область с набором наблюдений
,
используется функция вида:
,
и оценки параметров
должны
быть подобраны таким образом, чтобы
сумма квадратов остатков регрессии
была минимальна
Т.О задача оценки параметров парной регрессионной модели МНК сводится к задаче определения экстремума функции двух аргументов. Необходимые условия экстремума:
которые можно
также записать так:
Приведем
к стандартной форме уравнений:
.
Из 1-ого уравнения находим оценку
параметра а:
,
где
и
-
средние значения по выборке:
.
Подстановка
полученного для
выражения
во второе уравнение системы нормальных
уравнений:
приводит к следующей оценке параметра
:
где
- значения переменных, центрированные по средним выборочным;
-
несмещенная оценка ковариации
-
несмещенная оценка дисперсии.
Т.о. МНК-оценки параметров парной регрессионной модели имеют вид:


39.Оценка параметров эконометрической модели
Оценкой ân параметра a называют всякую функцию результатов наблюдений над случайной величиной X, с помощью которой судят о значениях параметра a.
В отличие от параметра, его оценка ã n — величина случайная. «Наилучшая оценка» ã n должна обладать наименьшим рассеянием относительно оцениваемого параметра a, например, наименьшей величиной математического ожидания квадрата отклонения оценки от оцениваемого параметра М(ã - a)2.
Оценка â n параметра a называется несмещенной, если ее математическое ожидание равно оцениваемому параметру, т. е. М(ã) = a.
В противном случае оценка называется смещенной.
Если это равенство не выполняется, то оценка ã , полученная по разным выборкам, будет в среднем либо завышать значение a (если М(ã) > a , либо занижать его (если М(ã) < 0). Таким образом, требование несмещенности гарантирует отсутствие систематических ошибок при оценивании.
Оценка â n параметра a называется состоятельной, если она удовлетворяет закону больших чисел, т.е. сходится по вероятности к оцениваемому параметру:
В случае использования состоятельных оценок оправдывается увеличение объема выборки, так как при этом становятся маловероятными значительные ошибки при оценивании. Поэтому практический смысл имеют только состоятельные оценки.
Несмещенная оценка ã n параметра a называется эффективной, если она имеет наименьшую дисперсию среди всех возможных несмещенных оценок параметра a, вычисленных по выборкам одного и того же объема n.
Так как для несмещенной оценки M(ã n - a)2 есть ее дисперсия , то эффективность является решающим свойством, определяющим качество оценки.
Для нахождения оценок параметров (характеристик) генеральной совокупности используется ряд методов.
Указанные критерии оценок (несмещенность, состоятельность, эффективность) обязательно учитываются при разных способах оценивания.
