1. Выбор показателя

Для определения показателя, непосредственно влияющего на индекс AEX (Amsterdam Exchange index) CONSUMER GOODS, рассмотрим основной индекс AEX, индексы AEX по нескольким другим отраслям, например, услуг, финансов и промышленности. Также есть смысл рассмотреть курс евро к доллару и индексы потребительских товаров по другим европейским странам, например, Франция, Бельгия и Португалия. Массив данных по этим индексам находится в приложении 17.

Для определения тесноты взаимосвязи между AEX (Amsterdam Exchange index) CONSUMER GOODS и другими индексами была построена корреляционная матрица (приложение 18 п.1.). В ней рассчитаны коэффициенты линейной корреляции Пирсона. Все коэффициенты для AEX CONSUMER GOODS значимы с вероятностью 95%, так как P-value>0.05. Наиболее сильная линейная прямая взаимосвязь наблюдается между показателем AEX CONSUMER GOODS и CAC CONSUMER GOODS (французский индекс потребительских товаров): r=0,9104. Также сильная линейная прямая взаимосвязь присутствует между AEX CONSUMER GOODS и AEX CONSUMER SERV. (r=0,8299); AEX CONSUMER GOODS и BEL CONSUMER GOODS (r=0,8145); AEX CONSUMER GOODS и AEX INDUSTRIALS (r=0,7686). В приложении 18 п. 1 и п. 2 рассчитаны коэффициенты ранговой корреляции Спирмана и Кэндалла. Эти коэффициенты подтвердили наличие наиболее тесной прямой взаимосвязи между AEX CONSUMER GOODS и CAC CONSUMER GOODS. Поэтому есть смысл выбрать именно этот показатель, как наиболее влияющий на AEX CONSUMER GOODS и проверить на наличие коинтеграции между индексами.

2. Динамический и структурный анализ показателя cac consumer goods

Графический анализ

По графику видно, что наблюдается рост с качественными изменениями показателя, а также возможно наличие циклической составляющей.

Проверка гипотез об однородности и наличии тенденции

Разделим данные на две выборки по 64 значения. В приложении 19 осуществлена проверка гипотез о равенстве средних, дисперсий двух нормально распределенных совокупностей. Средние и дисперсии двух совокупностей не равны, что говорит о наличии тренда и неоднородности ряда.

Анализ абсолютных приростов

Посчитаем абсолютные цепные приросты и ускорения для обучающей выборки по формулам:

А также выделим периоды роста и спада показателя и посчитаем абсолютный прирост за эти периоды. Жирным шрифтом выделены аномальные для данного периода значения, возможно связанные с сезонностью.

В начале наблюдается 3 периода роста и 3 периода спада. Первый период роста – замедленный, а остальные периоды роста и спада являются ускоренными.

Далее следует длинная фаза подъема. На этой фазе сначала наблюдается рост с большим ускорением, потом – рост с замедлением, далее – снова рост с ускорением

Следующая фаза - резкий спад с ускорением. Причем примерно каждый пятый месяц на спаде можно наблюдать подъем показателя.

За спадом следует подъем. Он достаточно равномерный, так как общее ускорение по периоду составило 1,1.

№	Date	CAC CONSUMER GOODS	Абсолютный прирост (цепной)	Абсолютный прирост (цепной) по периоду	Ускорение	Ускорение по периоду
№	Date	closing	Абсолютный прирост (цепной)	Абсолютный прирост (цепной) по периоду	Ускорение	Ускорение по периоду
1	02.01.2001	892,69		Рост
2	01.02.2001	918,93	26,24	31,52		-20,96
3	01.03.2001	924,21	5,28	31,52	-20,96	-20,96
4	02.04.2001	842,12	-82,09	Спад	-87,37
5	01.05.2001	932,79	90,67	-355,28	172,76	-218,1
6	01.06.2001	920,87	-11,92		-102,59
7	02.07.2001	869,38	-51,49		-39,57
8	01.08.2001	847,68	-21,7		29,79
9	03.09.2001	781,75	-65,93		-44,23
10	01.10.2001	568,93	-212,82		-146,89
11	01.11.2001	638,4	69,47	Рост	282,29
12	03.12.2001	696,04	57,64	308,6	-11,83	223,68
13	02.01.2002	728,45	32,41		-25,23
14	01.02.2002	754,12	25,67		-6,74
15	01.03.2002	826,65	72,53		46,86
16	02.04.2002	866,67	40,02		-32,51
17	02.05.2002	877,53	10,86		-29,16
18	03.06.2002	867,16	-10,37	Спад	-21,23
19	01.07.2002	782,58	-84,58	-278,26	-74,21	-105,7
20	01.08.2002	705,99	-76,59		7,99
21	02.09.2002	694,11	-11,88		64,71
22	01.10.2002	599,27	-94,84		-82,96
23	01.11.2002	698,44	99,17	Рост	194,01
24	02.12.2002	727,31	28,87	128,04	-70,3	123,71
25	02.01.2003	664,14	-63,17	Спад	-92,04
26	03.02.2003	630,34	-33,8	-199,22	29,37	-101,77
27	03.03.2003	600,99	-29,35		4,45
28	01.04.2003	528,09	-72,9		-43,55
29	02.05.2003	619,95	91,86	Рост	164,76
30	02.06.2003	651,76	31,81	910,24	-60,05	148,32
31	01.07.2003	663,07	11,31		-20,5
32	01.08.2003	716,35	53,28		41,97
33	01.09.2003	791,77	75,42		22,14
34	01.10.2003	746,79	-44,98		-120,4	-93,38
35	03.11.2003	825,94	79,15		124,13
36	01.12.2003	817,56	-8,38		-87,53
37	02.01.2004	814,98	-2,58		5,8
38	02.02.2004	817,46	2,48		5,06
39	01.03.2004	863,75	46,29		43,81
40	01.04.2004	850,94	-12,81		-59,1
41	03.05.2004	873,9	22,96		35,77
42	01.06.2004	849,05	-24,85		-47,81
43	01.07.2004	879,9	30,85		55,7
44	02.08.2004	869,44	-10,46		-41,31
45	01.09.2004	851,94	-17,5		-7,04
46	01.10.2004	866,28	14,34		31,84
47	01.11.2004	848,16	-18,12		-32,46
48	01.12.2004	830,2	-17,96		0,16
49	03.01.2005	867,43	37,23		55,19	56,17
50	01.02.2005	873,73	6,3		-30,93
51	01.03.2005	915,23	41,5		35,2
52	01.04.2005	919,79	4,56		-36,94
53	02.05.2005	868,34	-51,45		-56,01
54	01.06.2005	936,29	67,95		119,4
55	01.07.2005	975,4	39,11		-28,84
56	01.08.2005	1013,1	37,7		-1,41
57	01.09.2005	978,79	-34,31		-72,01
58	03.10.2005	1049,95	71,16		105,47
59	01.11.2005	975,58	-74,37		-145,53
60	01.12.2005	1010,45	34,87		109,24
61	02.01.2006	1038,33	27,88		-6,99
62	01.02.2006	1073,95	35,62		7,74
63	01.03.2006	1115,74	41,79		6,17
64	03.04.2006	1166,28	50,54		8,75
65	02.05.2006	1180,98	14,7		-35,84
66	01.06.2006	1104,37	-76,61		-91,31
67	03.07.2006	1119,68	15,31		91,92
68	01.08.2006	1125,69	6,01		-9,3
69	01.09.2006	1184,4	58,71		52,7
70	02.10.2006	1193,26	8,86		-49,85
71	01.11.2006	1222,62	29,36		20,5
72	01.12.2006	1198,19	-24,43		-53,79
73	02.01.2007	1267,13	68,94		93,37
74	01.02.2007	1302,07	34,94		-34
75	01.03.2007	1289,37	-12,7		-47,64
76	02.04.2007	1331,97	42,6		55,3
77	02.05.2007	1400,12	68,15		25,55
78	01.06.2007	1438,33	38,21		-29,94
79	02.07.2007	1431,67	-6,66	Спад	-44,87
80	01.08.2007	1327,07	-104,6	-825,91	-97,94	-86,48
81	03.09.2007	1341,07	14		118,6
82	01.10.2007	1376,76	35,69		21,69
83	01.11.2007	1400,01	23,25		-12,44
84	03.12.2007	1347,11	-52,9		-76,15
85	02.01.2008	1338,55	-8,56		44,34
86	01.02.2008	1166,05	-172,5		-163,94
87	03.03.2008	1120,25	-45,8		126,7
88	01.04.2008	1175,2	54,95		100,75
89	02.05.2008	1157,63	-17,57		-72,52
90	02.06.2008	1124,99	-32,64		-15,07
91	01.07.2008	960,54	-164,45		-131,81
92	01.08.2008	960,88	0,34		164,79
93	01.09.2008	1018,92	58,04		57,7
94	01.10.2008	963,49	-55,43		-113,47
95	03.11.2008	801,6	-161,89		-106,46
96	01.12.2008	721,49	-80,11		81,78
97	02.01.2009	783,95	62,46		142,57
98	02.02.2009	660,69	-123,26		-185,72
99	02.03.2009	612,42	-48,27		74,99
100	01.04.2009	667,74	55,32	Рост	103,59
101	04.05.2009	770,05	102,31	652,27	46,99	1,1
102	01.06.2009	777,88	7,83		-94,48
103	01.07.2009	767,32	-10,56		-18,39
104	03.08.2009	858,09	90,77		101,33
105	01.09.2009	862,29	4,2		-86,57
106	01.10.2009	890,99	28,7		24,5
107	02.11.2009	917,01	26,02		-2,68
108	01.12.2009	928,98	11,97		-14,05
109	04.01.2010	996,47	67,49		55,52
110	01.02.2010	981,41	-15,06		-82,55
111	01.03.2010	969,32	-12,09		2,97
112	01.04.2010	1037,68	68,36		80,45
113	03.05.2010	1030,56	-7,12		-75,48
114	01.06.2010	992,23	-38,33		-31,21
115	01.07.2010	1005,66	13,43		51,76
116	02.08.2010	1074,28	68,62		55,19
117	01.09.2010	1077,5	3,22		-65,4
118	01.10.2010	1119,26	41,76		38,54
119	01.11.2010	1175,95	56,69		14,93
120	01.12.2010	1189,42	13,47		-43,22
121	03.01.2011	1244,5	55,08		41,61
122	01.02.2011	1213,03	-31,47		-86,55
123	01.03.2011	1203,35	-9,68		21,79
124	01.04.2011	1195,34	-8,01		1,67
125	02.05.2011	1261,24	65,9		73,91
126	01.06.2011	1270,1	8,86		-57,04
127	01.07.2011	1311,86	41,76		32,9
128	01.08.2011	1264,69	-47,17		-88,93

Таблица 16

Средний абсолютный прирост можно просчитать по формуле:

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что наблюдается рост с качественными изменениями динамических характеристик.

Проверка наличия сезонной и циклической составляющей

Проанализируем периодограмму показателя (приложение 20) . Наибольший скачок ординаты наблюдается в периоде 129, что говорит о несущественности сезонной и циклической составляющей.

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 67 / 107 8 9 10 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
01.07.202562 Кб1Костенко - Современные формы и методы управлени...docx
#
03.11.20181 Мб23Костриков С.П..doc
#
01.07.20251 Мб3КП (ответы на билеты, итог).doc
#
17.11.20181 Мб23КП А_НИА ЗАПИСКА 30.01.2011 .doc
#
01.05.202520 Мб2КП ЕТС.docx
#
21.12.20181 Мб11КП Журавлева М.docx
#
26.09.2019118 Кб7КП ЗС (1).rtf
#
26.09.2019157 Кб6КП ЗС (2).rtf
#
27.10.20182 Мб10кп-все_ответы.doc
#
01.07.2025230 Кб1кр огиму 2015.doc
#
18.09.2019104 Кб7кр ответы 2.doc