Определение

Пусть есть выборка из распределения , где  — неизвестный параметр. Пусть также задана достоверность (желаемая вероятность попадания) . Тогда случайный интервал [L,U], где

есть некоторые статистики имеющейся выборки, такой, что

,

называется α-доверительным интервалом для параметра θ.

Если

,

то доверительный интервал называется точным.

Параметр α называется степенью доверия или доверительной вероятностью интервала [L,U]. Часто вместо α используется . Например, термины 0.95-доверительный интервал и -доверительный интервал равнозначны.

Доверительная вероятность — вероятность того, что значение параметра генеральной совокупности находится в построенном для него доверительном интервале. Доверительная вероятность обычно обозначается (1 — α) и выбирается из значений 0,9; 0,95; 0,99 и т. п.