20.Критерии принятия рискованных решений

Рассматриваемая в настоящем разделе проблема в общем виде формулируется следующим образом. Принимающий решение должен выбрать одну из имеющихся альтернатив

Ai i = 1,2,K,m, каждая из которых в конечном счете будет иметь своим результатом некоторый исход, набор которых считается известным и зависящим от состояний природы

Qj , j = 1,2,K,n .

Оценка предпочтительности возможных исходов осуществляется с помощью одного критерия Х (доход или затраты). Принимающий решение не знает точно, к какому именно исходу приведет любая из выбранных им альтернатив, но для каждого способа действия он в состоянии установить вероятности реализации различных исходов. Информация для принятия решения представляется таблицей

Состояния природы	Q1	Q2	…	Qn
Вероятности	P1	P2	…	pn
A1	a11	a12	…	a1n
A2	a21	a22	…	a2n
….	….	….	….	…
Am	am1	Am2	….	amn

F(A_i Q_j) a_ij

21.Постановка задачи управления рисками.Основные приемы снижения экономического риска.

Можно охарактеризовать как совокупность методов, приемов и мероприятий, позволяющих анализировать наступление рискованный событий и принимать меры, и адекватному реагированию на эти события. Управление рисками в широком смысле и представляет собой особый вид деятельности направленных с одной стороны на смягчение воздейств на влияние налогооблагаемых факторов, результаты бизнеса, а с другой стороны- на использование благоприятного влияния этих факторов обеспечив дополнительные полезные результаты.

В более узком смысле управление рисками сводится к обеспечению безопасности ЛПР наоснове учета неблагоприятных факторов, снижении или ликвидации самих этих факторов или последствия их влияния.

Методы снижения риска:

- методы уклонения

- методы локализации

- методы дискриминации

- методы компенсации.

22. Планирование эксперимента или принятия рисковых решений.

Пусть информация необходимая для принятия решений с условиях риска задается статистической …… с платежной матрицей А, без получения дополнительной информации ЛПР выбирает решение руководствуясь критерием Байеса.

Каждая стратегия А_i оценивается срдним ожиданием результатом в качастве оптимальной выбирается стратегия доставления максимальной цели

Max a_i (A- выигрыш), min a_i (A - проигрыш)

Предположим,что ЛПР планирует провести эксперимент для умножения иск. Инф. О ситуации принятия решения.эксперимент считается идеальным если после его проведения ЛПР точно знает ??? состояния природы необходимо оценивать целесообразность проведения планового эксперимента.

А- выигрыш, B_{j -} -max (i=1,m)

Максимальный _{элемент} j –столбца матрицы А или максимальный проигрыш в j состоянии природы.

= _jB_j

Взвешенно средняя маскимальный выигрыш где в качестве весовых коэффициентов использованы вед-ти состояния природы.

Увт. 1

Идеальный эксперимент стоимостью с денеж ед. целесообразно проводить в случае когда

- > C нецелесооб-но: - C

Утв. 2

Идеальный эксперимент стоимостью с денеж ед. целесообразно проводить: > c –нецелесооб.

c