- •Вопросы по курсу «Экономика страховой организации»
- •Структура страхового взноса
- •Структура
- •Структура нетто-премии
- •Структура нагрузки
- •Структура
- •Риски страховой организации
- •Источники покрытия технических рисков – ср и ссс. Реализация технических рисков ведет к невыполнению страховых обязательств.
- •Инвестиционные риски страховщика
- •Реализация инвестиционных рисков приводит к невыполнению как страховых, так и нестраховых обязательств. Источники покрытия – ссс и резервы, предусмотренные опф.
- •3 Группы:
- •Технические риски страховщика
- •Нетехнические риски страховщика
- •Финансовый результат страховой организации
- •Доходы страховой организации – их состав
- •Расходы страховой организации – их состав
- •Депо по премий по рискам, передаваемым в перестрахование
- •Депо премий по рискам, принятым в перестрахование
- •Расходы страховой организации – их состав
- •Баланс страховой организации, специфические для страхования статьи и разделы баланса
- •Уставный капитал страховой организации и требования к его формированию
- •Бюджетирование финансовой деятельности страховой организации и его особенности
- •Этапы бюджетирования финансовой деятельности страховой организации
- •Особенности бюджетирования финансовой деятельности со
- •Финансовый анализ отдельной страховой компании - исследование макроэкономических тенденций
- •Раздел 1. Исследование макроэкономических тенденций
- •Финансовый анализ деятельности страховой организации - исследование финансового состояния отдельной страховой компании.
- •Раздел 2. Финансовый анализ отдельной страховой компании
- •Раздел 3. Платежеспособность страховой организации
- •Что такое заработанная и незаработанная премия?
- •Формулы расчета рнп методом «pro rata temporis» и паушальными методами
- •Что такое заявленный и незаявленный убыток?
- •Инвестиционный менталитет страховщика
- •За счет каких инвестиций в основном формируется инвестиционный портфель страховщика для рисковых видов страхования и для страхования жизни?
- •Этапы инвестиционного менеджмента страховой организации (перечислить)
Раздел 3. Платежеспособность страховой организации
Исследование платежеспособности предполагает:
непосредственную оценку платежеспособности по принятым правилам,
а также следующие виды анализа:
- рисков, связанных с активами,
- актуарного риска (риск, обусловленный актуарными расчетами и актуарной оценкой активов и обязательств),
- согласования активов с принятыми обязательствами. Под согласованием понимается соответствие между размещением активов, с одной стороны, и принятыми обязательствами, с другой стороны, по валюте, по срокам и т.д.
3.1. Анализ рисков, связанных с активами:
наибольший размер отдельного вида актива,
рыночный риск,
оптимальное распределение активов и их диверсификация,
правильная оценка активов,
ликвидность активов,
согласование активов и принятых обязательств по разным параметрам (например, по валюте и по срокам).
3.2. Актуарный риск - риск, обусловленные проведением актуарных расчетов и актуарного анализа. Для рисковых видов страхования он возникает при расчете и анализе изменения размера резервов, ключевых соотношений и оценке активов. В личном страховании проводится классический актуарный анализ и речь идет о рисках, возникающих при этом.
3.3. Согласование активов с принятыми обязательствами
Анализ идет по следующим направлениям:
- согласование по срокам, объемам и валюте,
- состояние технических резервов,
- оценка ценных бумаг, покрывающих технические резервы.
3.4. Эффективность и прибыльность
Их анализ включает проверку ключевых соотношений и показателей:
комбинированное соотношение,
доход по инвестициям,
норма доходности,
скорректированный собственный капитал,
премии,
а также анализ бизнес-плана и стратегии страховой компании.
Какой основной числовой параметр используется для расчета РНП? Базовая страховая премия.
Что такое заработанная и незаработанная премия?
ЗП – часть базовой страховой премии, которая отвечает выполненным к этому моменту обязательствам страховщика (истекшему до отчетной даты сроку действия договора, если страховой случай может наступить в любой момент).
НЗП – часть базовой страховой премии, которая отвечает неисполненным обязательствам страховщика после отчетной даты до момента окончания срока действия договора (неистекшему после отчетной даты сроку действия договора, если страховой случай может наступить в любой момент)
Какие методы могут применяться для расчета РНП? Пропорциональный (pro rata temporis), паушальные методы (1/24, 1/8), метод «100%».
Какими характеристиками обладают договоры, по которым расчет РНП осуществляется одним из паушальных методов? Группа договоры отдельной учетной группы, заключенных в один календарный период и имеющих одинаковую продолжительность.
На какие периоды разбивается год в зависимости от конкретного паушального метода расчета РНП? Месяц, квартал.
Формулы расчета рнп методом «pro rata temporis» и паушальными методами
Pro rata temporis: РНПi = НЗПi = БПi*di = БПi*(Ni – Mi)/Ni
1/24, 1/8: РНПj = НЗПj = БПj*dj