2.5.2. Страновой риск

Страновой риск (включая риск неперевода средств) – риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).

Банк является резидентом России. Его деятельность осуществляется главным образом на территории Российской Федерации и подвержена влиянию странового риска, присущего Российской Федерации.

Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде.

Негативным фактором может служить возможность частичного пересмотра результатов приватизации, в то же время следует отметить, сравнительно низкую вероятность вызванного этим фактором системного кризиса, способного негативно повлиять на деятельность и финансовое состояние ОАО БАНК «РОСТ». Показательным в этом смысле является то, что международные рейтинговые агентства пересмотрели (планируют пересмотреть) страновой рейтинг России в сторону увеличения вплоть до инвестиционного уровня, что позволит привлечь значительные средства от западных инвесторов.

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный.

2.5.3. Рыночный риск

Рыночный риск – риск возникновения у кредитной организации – эмитента убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов кредитной организации - эмитента, а также курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов.

Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски.

2.5.3.1. Фондовый риск

Фондовый риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты.

Основные составляющие системы управления фондовым рисками:

1)Создание системы оценки акций и долговых обязательств, составляющих портфель ценных бумаг банка, их классификация по группам риска.

2) Формирование резервов на возможные потери

3)Ограничение суммы вложений в портфель ценных бумаг посредством установления лимитов. Лимиты устанавливаются по группам ценных бумаг и по отдельным Эмитентам. Величины лимитов определяются соображениями ограничения рисков приемлемым уровнем и оптимизации структуры баланса Банка.

4)Создание и поддержка в актуальном состоянии системы непрерывного администрирования портфеля ценных бумаг банка. Система администрирования портфеля ценных бумаг включает в себя:

• Формирование и поддержка в актуальном состоянии «Досье на Эмитента», содержащее: максимально возможную полную информацию об Эмитенте,

• поддержание текущей информации о деятельности эмитента,

• мониторинг выполнения эмитентом своих обязательств по долговым инструментам,

• мониторинг рыночных цен ценных бумаг эмитента.