Тема IX Анализ банковских рисков

Из перечисленного выделите пункт, который не является целью управления банковскими рисками:

+избежать риска

удержать риск за инвестором

перевести риск на третье лицо

распределить между должностными лицами банка ответственность за управление конкретными видами рисков

Валютный риск – это:

риск изменения стоимости активов и пассивов при изменении валютного курса

+риск ажиотажного спроса на валюту в обменных пунктах банка

риск массового изъятия юридическими и физическими лицами депозитов в иностранной валюте

К рискам прямых финансовых потерь относятся (отметить лишнее)

Биржевые риски

Кредитные риски

Риски банкротства

+Риски упущенной выгоды

Под допустимым риском понимается следующий уровень риска

+в пределах его среднего уровня по отношению к другим видам деятельности и другим хозяйственным субъектам

в пределах уровня прогнозного риска

в пределах максимально допустимых зна­чений принятых для определенных видов деятельности

Риск, который превышает максимальную границу риска, сложившуюся в данной экономической системе, называется

критический риск

+катастрофический риск

опасный риск

сверхдопустимый риск

Рискованной экономической ситуации сопутствуют следующие взаимосвязанные условия (выделить лишнее)

наличие неопределенности

необходимость выбора альтернативы

+наличие исходной директивы (в отношении определения целей)

возможность при этом качественной и количественной оценки вероятности осуществления того или иного варианта

Управление банковскими рисками включает (выделить лишнее):

классификацию рисков по их видам

выявление взаимозависимостей между различными группами рисков

определение целей и принципов управления рисками

+определение ответственных исполнителей

выделение этапов управления рисками

выбор способов снижения рисков

Кредитный риск - это

+риск невозврата (неплатежа) или просрочки платежа по банковской ссуде

сознательно планируемый невозврат ссуды

риск невозврата (неплатежа) по банковской ссуде

риск просрочки платежа по банковской ссуде, а также сознательно планируемый невозврат ссуды

Управление кредитными рисками нацелено

+на их снижение

на полное их устранение

на повышение эффективности формирования кредитного портфеля

Подвижность процентной ставки (регулярность и размеры ее изменений)

+увеличивает процентный риск

уменьшает процентный риск

не влияет на процентный риск

В случае ожидания повышения процентных ставок банку целесообразней предоставлять кредиты

по фиксированной ставке

+по плавающей ставке

на консорциальной основе

На общий уровень процентных ставок влияют следующие факторы (выделить лишнее):

политика правительства

денежная масса

+ликвидность финансовых обязательств

ожидания относительно будущей инфляции

Если клиент банка имеет право изменить размер и/или время выплат по данному финансовому инструменту, то в этом случае возникает

+экономический риск

риск опционности

базовый риск

риск временного разрыва

недиверсифицируемый (систематический) риск

Для компенсации инфляционных потерь необходимо следующим образом скорректировать годовую ставку ссудного процента:

умножить ее на индекс инфляции

прибавить к ней прирост инфляции за год (в %)

прибавить к ней прирост инфляции за год (в %) в согласованном с заемщиком размере

+не подходит ни один из перечисленных ответов

Если значения общего риска банка находятся в пределах от 5 до 10, то это

низкий уровень риска банка, который некоторое время банк может игнорировать

+средний уровень риска, требующий пристального внимания от банка

высокий уровень риска банка

По формуле АЧ/ПЧ рассчитывается показатель

денежный ГЭП

+процентный ГЭП

Для снижения процентного риска при условии, что наблюдается стабильное снижение процентных ставок, необходимо:

увеличить количество кредитов в портфеле с фиксированной процентной ставкой

выдать кредиты на длительные сроки

+увеличить количество кредитов с плавающей процентной ставкой

Среди причин, вызывающих процентный риск, называют (2 правильных варианта):

+изменение процентной политики ЦБ

узкая банковская специализация

увеличение собственных средств банка

+рост кредитного риска

При наиболее низких процентных ставках для снижения процентного риска необходимо

увеличить количество кредитов в портфеле с фиксированной процентной ставкой

+привлечь ресурсы на длительные сроки

увеличить количество кредитов с плавающей процентной ставкой

При наиболее низких процентных ставках для снижения процентного риска необходимо

увеличить количество кредитов в портфеле с фиксированной процентной ставкой

+привлечь ресурсы на длительные сроки

увеличить количество кредитов с плавающей процентной ставкой

При наиболее высоких процентных ставках для снижения процентного риска необходимо

+увеличить количество кредитов в портфеле с фиксированной процентной ставкой

привлечь ресурсы на длительные сроки

увеличить количество кредитов с плавающей процентной ставкой

Утверждение: «Положительный ГЭП приемлем при снижении процентной ставки по кредитам»

верно

+не верно

не имеет взаимосвязи

Отрицательный ГЭП оправдан в ситуации, когда процентные ставки по обязательствам снижаются, краткосрочные пассивы превышают долгосрочные активы

+верно

не верно

нет взаимосвязи

В ситуации, когда процентные ставки снижаются до минимума, для снижения процентного риска необходимо удлинить сроки заимствования по фиксированной ставке и сокращать сроки инвестиций, увеличивая долю кредитов с переменной процентной ставкой и уменьшая вложения в ценные бумаги с фиксированным доходом

+верно

не верно

нет взаимосвязи

При стабильном росте процентных ставок для снижения процентного риска необходимо

+увеличить количество кредитов в портфеле с фиксированной процентной ставкой

привлечь ресурсы на длительные сроки

увеличить количество кредитов с плавающей процентной ставкой

В случае ожидаемого падения процентных ставок и превышения краткосрочных обязательств над долгосрочными активами наблюдается (2 правильных варианта)

+возникновение процентного риска

+наличие положительного ГЭПа

нейтральная позиция, не влияющая на дисбаланс

К активам, чувствительным к изменению процентной ставки, относят (2 правильных варианта):

+кредитный портфель банка

корреспондентский счет в Банке России

вклады граждан

+вложения в государственные долговые обязательства

основные средства банка

лизинговые операции

привлеченные МБК

К пассивам, чувствительным к изменению процентной ставки, относят (2 правильных варианта):

кредитный портфель банка

корреспондентский счет в Банке России

+вклады граждан

вложения в государственные долговые обязательства

основные средства банка

лизинговые операции

+привлеченные МБК

Наблюдается стабильное снижение процентных ставок. Для снижения процентного риска при этом необходимо

увеличить количество кредитов в портфеле с фиксированной процентной ставкой

выдать кредиты на длительные сроки

+увеличить количество кредитов с плавающей процентной ставкой

Влияние процента на качество и уровень пассивов анализируется теорией

+ГЭПа

спрэда

флора

Дисбаланс между активами и пассивами с колеблющимися и фиксированными процентными ставками называется

спрэд

+ГЭП

ОРЛ

Снижение показателя «полученные проценты по кредитам» / «общая сумма просроченных кредитов» оценивается

положительно

+отрицательно

Средняя стоимость пассивного инструмента определяется как

+отношение процентных расходов к средним остаткам на счетах по данному пассивному инструменту

произведение процентной ставки и средних остатков на счетах по данному пассивному инструменту

сумма процентных расходов по данному пассивному инструменту и других операционных расходов

По формуле АЧ – ПЧ рассчитывается:

+денежный ГЭП

процентный ГЭП