Задачі із дисципліни «Проектний аналіз»

Задача 1.

Інвестор вкладає суму в 10 000 грн. в банк під 17 % річних на 4 роки. Визначте суму, яку інвестор зможе отримати через вказаний проміжок часу.

Задача 2.

Інвестор розглядає проект вкладення 500 000 грн. на 6 років. Прибутковість вкладення в проект складає 24 %. Розрахувати майбутню вартість.

Задача 3.

Інвестор вкладає гроші в короткостроковий проект, участь в якому принесе йому 11 % річних через 200 днів. Сума інвестицій складає 1 млн. грн. Оцініть майбутню вартість інвестицій.

Задача 4.

Інвестор вкладає кошти в проект, який приноситиме йому 15 % річних доходу протягом 5 років. Відсотки нараховуватимуться щокварталу. Сума інвестицій складає 105 000 грн. Розрахуйте майбутню вартість інвестицій

Задача 5.

Розглядається проект інвестування 200 000 грн. Прибутковість інвестиції 17 % у перебігу трьох років і 19 % у наступні два роки. Розрахуйте майбутню вартість інвестиції.

Задача 6.

Торговельне підприємство планує придбати через два роки базу. Для купівлі буде потрібно 750 000 грн. Оцініть, скільки підприємству необхідно покласти в банк на депозит під 14 % річних, щоб в майбутньому здійснити покупку.

Задача 7.

Розглядається проект придбання через чотири роки складського приміщення за 1 млн. грн. Підприємство планує на початку кожного року здійснювати внески в банк в сумі 200 тис. грн. Оцініть, чи достатньо коштів буде на рахунку у банку через вказаний проміжок часу, якщо прибутковість інвестицій складає 13 %.

Задача 8.

Розглядається проект формування пенсійного фонду. Визначте, яку суму необхідно інвестувати для того, щоб виплачувати на початку кожного року пенсію в сумі 60 000 грн. впродовж 20 років. Пенсійний фонд може бути розміщено під 15 % річних.

Задача 9.

Якою має бути максимальна вартість модернізації устаткування, що дозволить підприємству щорічно економити на витратах 400 000 грн. впродовж 7 років. Ціна капіталу підприємства 18 %.

Задача 10.

Підприємство планує через три роки придбати будівлю під магазин за 2 400 тис. грн. Необхідну суму підприємство планує вносити рівними частинами в кінці кожного року в банк під 12 %. Визначте суму щорічного платежу.

Задача 11.

Підприємство вкладає 4500 тис. грн. в будівництво ресторану швидкого харчування. Планується, що ресторан буде приносити приблизно однаковий прибуток впродовж десяти років. Визначить, яким має бути мінімальний середній щорічний прибуток підприємства, якщо ставка дисконтування складає 22 %.

Задача 12.

Інвестор планує інвестиції з реальною прибутковістю 12 %. Темп інфляції в економіці прогнозується на рівні 10%. Визначте інфляційну премію і номінальну прибутковість інвестиції.

Задача 13.

Прибутковість по депозитних внесках складає 13 %, а темп інфляції в економіці – 9 %. Оцініть реальну прибутковість вкладення.

Задача 14.

Інвестор планує вкласти в проект 650 000 грн. Прибутковість цієї інвестиції 21 %. Темп інфляції в економіці прогнозується на рівні в середньому 11%. Проект розраховано на п'ять років. Оцініть майбутню вартість інвестицій, реальну майбутню вартість і суму доходу інвестора, яку буде знецінено під впливом інфляції.

Задача 15.

Розглядається проект придбання устаткування для виробництва пиріжків. Ціна устаткування – 15 000 грн., термін його експлуатації 3 роки. Ціна одного пиріжка – 1,5 грн. Витрати на виробництво і реалізацію одного пиріжка – 1 грн. Продукція реалізовуватиметься в обсязі 150 од. в день в перший рік, 200 од. – в другій і 350 од. – в третій. Розрахуйте операційний грошовий потік кожного року, якщо амортизація нараховується рівномірно, а прибуток оподатковується за ставкою у 25 %.

Задача 16.

На кінець року вартість матеріальних оборотних активів складала 200 000грн., дебіторська заборгованість - 20 000 грн., кредиторська – 15 000грн. На початку року дебіторська заборгованість складала 25 000 грн., кредиторська – 5 000 грн., а вартість матеріальних оборотних активів – 300 000 грн. Визначте приріст чистого робочого капіталу за рік.

Задача 17.

Розглядається проект автоматизації виробничого процесу. Сукупна вартість володіння складає 1 000 000 грн. Завдяки автоматизації грошові потоки підприємства зростуть на 200 000 грн. в перший рік, на 250 000 грн. в другий рік і на 300 000 грн. в подальші роки. Проект розраховано на п'ять років. Ставка дисконтування за проектом складає 19 %. Оцініть доцільність проведення автоматизації за допомогою коефіцієнта рентабельності інвестицій.

Задача 18

Розглядається проект реінжинирінгу бізнес-процесів підприємства, який дозволить понизити витрати підприємства на 20 000 грн. у перший рік, на 30 000 грн. у другий і на 45 000 грн. на третій. У той же час проект передбачає наступні витрати: первинні інвестиції – 20 000 грн., витрати у перший рік – 20 000 грн., у другий – 15 000 грн., у третій - 15 000 грн. Ставка дисконтування – 15 %. Ставка податку на прибуток – 25%. Оцініть ефективність проекту з використанням коефіцієнта вигоди-витрати.

Задача 19

Розглядається проект виробництва продукції, витрати на виробництво і реалізацію одиниці якої складають 65 грн. Ціна одиниці продукції – 90 грн., постійні витрати складають 340 000 грн. на місяць. Виробничі потужності підприємства дозволяють виробляти 45 000 одиниць продукції на місяць. Оцініть, наскільки мають бути завантажені виробничі потужності, щоб окупити виробництво продукції.

Задача 20.

Розглядається проект виробництва продукції, завдяки якому планується отримувати прибуток 600 000 грн. на рік. Постійні витрати складають 400 000грн., змінні витрати на одиницю продукції – 240 грн., ціна одиниці продукції – 385 грн. Розрахуйте обсяг виробництва продукції, який дозволив би отримувати запланований обсяг прибутку.

Задача 21.

Виручка від реалізації підприємства складає 150 000 тис. грн. на місяць. Постійні витрати складають 40 тис. грн. на місяць, змінні – 45 тис. грн. на місяць. Визначте запас безпеки у вартісному і процентному виразі.

Задача 22.

Прибуток за проектом складає 200 000 грн. на місяць, виручка від реалізації – 600 тис. грн. на місяць, а постійні витрати - 170 000 грн. на місяць. Визначте на скільки відсотків і гривень збільшиться прибуток, якщо виручка від реалізації збільшиться на 10 %.

Задача 23.

За першим проектом передбачаються інвестиції в сумі 500 тис. грн. Щорічні грошові потоки впродовж 5 років згідно оптимістичному сценарію складуть 180 тис. грн. (вірогідність 0,2), песимістичному – 160 тис. грн. (вірогідність 0,2), найбільш вірогідному – 170 тис. грн. (вірогідність 0,6).

За другим проектом інвестиції плануються в сумі 700 тис. грн., а щорічні грошові потоки за оптимістичним сценарієм – 275 тис. грн.. (вірогідність 0,2), песимістичним – 225 тис. грн. (вірогідність 0,1), найбільш вірогідним – 250 тис. грн. (вірогідність 0,7).

Ставка дисконтування за обома проектами складе 17 %. Порівняйте ризикованість проектів за допомогою економіко-статистичного методу аналізу ризику.

Задача 24.

Необхідно оцінити прибутковість інвестування 20 000 грн. за умови, що через два роки інвестор зможе отримати 50 000 грн.

Задача 25.

П'ять років тому підприємство придбало комп'ютер. Термін експлуатації комп'ютера сім років. Розглядається проект заміни комп'ютера на новий, термін експлуатації якого теж сім років. Ціна старого комп'ютер 5600 грн., нового – 15 000 грн. Амортизація нараховується рівномірно. Прибуток підприємства оподатковується за ставкою у 25 %. Старий комп'ютер планується реалізувати.

Задача 26.

За проектом передбачаються інвестиції у сумі 500 000 грн. Грошовий потік першого року складе 200 000 грн., другого – 150 000 грн., третього – 200 000 грн. і четвертого - 50 000 грн. Ставка дисконтування за проектом – 18 %. Оцініть ефективність проекту за допомогою критерію чистої приведеної вартості.

Задача 27.

Розглядається проект модернізації устаткування. Вартість нового устаткування 650 000 грн. Проект розраховано на 6 років. Унаслідок модернізації збільшаться експлуатаційні витрати на 20 000 грн., але знизяться витрати на оплату персоналу на 100 000 грн. в рік, витрати на ремонт – на 150 000 грн., витрати на відшкодування претензій за якістю продукції – на 200 000 грн. в рік. На підприємстві прийнято рівномірний метод нарахування амортизації. Ставка податку на прибуток підприємства - 25 %. Ставка дисконтування – 16 %. Оцініть доцільність модернізації за допомогою критерію NPV.

Задача 28.

Розрахуйте період окупності проекту, за яким передбачаються первинні інвестиції в сумі 620 000 грн., грошовий потік в першому році – 200 000 грн., в другому – 220 000 грн., в третьому – 240 000 грн.

Задача 29.

Виручка від реалізації за проектом складає 150 000 грн. на рік, а змінні витрати – 60 000 грн. Визначте коефіцієнт маржинального доходу.

Задача 30.

Зробіть вибір з двох альтернативних проектів. Перший проект А розраховано на три роки. Первинні інвестиції за проектом складуть 500 000 грн., грошові потоки першого року – 100 000 грн., другого – 200 000 грн. третього – 500 000 грн. Другий проект В розраховано на чотири роки. Первинні інвестиції за проектом складають 450 000 грн., грошові потоки першого року – 200 000 грн., другого – 200 000 грн., третього – 250 000 грн., четвертого – 400 тис. грн. Ставка дисконтування обох проектів складає 16 %.