Глава 5. Рынок финансов

Задача 70

Пассив баланса коммерческого банка содержит следующие статьи (млн руб.): вклады до востребования - 500; срочные вклады - 250; собственный капитал - 100, Норматив минимального резервного покрытия по вкладам до востребования равен 15%, а по срочным вкладам - 10%.

 1) На сколько возрастут избыточные резервы банка, если половина вкладов до востребования будет переоформлена на срочные вклады?

Избыточные резервы возрастут на млн. руб.

 2) Как изменится эта сумма, если владельцы срочных вкладов на 40% своих возросших депозитных средств купят у банка ценные бумаги?

Избыточные резервы возрастут на ??? млн. руб.

Решение/ Повторите раздел, описывающий способы увеличения кредитоспособности коммерческих банков

1) Величина минимальных резервов банка в исходном состоянии: 500·0,15 + 250·0,1 = 100. После переоформления: 250·0,15 + 500·0,1 = 87,5. Прирост избыточных резервов банка (его кредитных средств): 100 - 87,5 = 12,5 млн. руб.

2) Так как срочные депозиты в банке сократятся на 0,4·500 = 200 млн. руб., то прирост избыточных резервов составит: 0,1·200 = 20 млн. руб.

Задача 71. Текущий баланс коммерческого банка имеет следующий вид (млн руб.).

Актив		Пассив
Обязательные резервы	280	Бессрочные депозиты	1000
Избыточные резервы	100	Срочные депозиты	800
Облигации	620	Собственный капитал	50
Кредиты	850
Всего	1850	Всего	1850

Для бессрочных вкладов Центральный банк установил 20%-ную норму минимального резервного покрытия, а для срочных -10%-ную.

 1) В этот банк обратились за очередной ссудой в размере 350 млн. руб. Может ли банк предоставить такую ссуду?

"Да" - вариант 1, "Нет" - вариант 2. Правильный вариант: ???

 2) В связи с повышением рыночной ставки процента при неизменной депозитной ставке по срочным вкладам владельцы последних приобрели в своем банке облигаций на сумму 500 млн. руб. Какую максимальную ссуду может теперь предоставить рассматриваемый банк и как будет выглядеть его баланс после предоставления такой ссуды?

Возможен дополнительный кредит в размере ??? млн. руб.

Актив		Пассив
Обязательные резервы		Бессрочные депозиты
Избыточные резервы		Срочные депозиты
Облигации		Собственный капитал
Кредиты
Всего		Всего

Решение

Вспомните, как рассчитываются избыточные резервы коммерческого банка и как на их объем влияет покупка вкладчиком облигаций за счет срочного вклада.

1). "Да", так как в условиях задачи избыточные резервы банка позволяют ему предоставить дополнительный кредит в размере 100/0,2 = 500 млн. руб.

2). За счет сокращения депозитов на 500 млн. руб. избыточные резервы коммерческого банка возросли до 150 млн. руб., и поэтому он может предоставить дополнительный кредит в размере 150/0,2 = 750 млн. руб. После этого его баланс примет следующий вид.

Актив		Пассив
Обязательные резервы	380	Бессрочные депозиты	1750
Избыточные резервы	0	Срочные депозиты	300
Облигации	120	Собственный капитал	50
Кредиты	1600
Всего	2100	Всего	1850