Основные числовые характеристики главных компонент

1. Математическое ожидание вектора главных компонент равно нулю.

2. Ковариационная матрица вектора главных компонент выглядит следующим образом: по диагонали стоят собственные значения в порядке убывания, все остальные элементы матрицы – нули.

3. Сумма дисперсий исходных признаков равна сумме дисперсий всех главных компонент.