3. Риски, связанные со спецификой банка

А) Виды клиентов банка в зависимости от принадлежности к различным отраслям (отраслевой риск)

Согласно теории рисков основным признаком принадлежности предприятия к той или иной отрасли является назначение выпускаемой продукции. Различают предприятия первичной сферы, к которой относятся сельскохозяйственные предприятия; промышленные предприятия (предприятия вторичной сферы), которые могут быть добывающими и перерабатывающими, и, наконец, предприятия третичной сферы, предоставляющие разного рода услуги (банки, страховые предприятия и пр.) и осуществляющие свою деятельность в сфере сбыта (оптового или розничного).

Для снижения уровня отраслевого риска банку необходимо обслуживать клиентов, принадлежащих к различным отраслям народного хозяйства. Таким образом, снижается уровень риска сезонности, так как верхние и нижние точки сезонных колебаний различных клиентов не совпадают, риска инфляции, валютных рисков, рисков форс-мажорных обстоятельств.

Отраслевой риск связан с экономической и финансовой динамикой самой отрасли. Чем отрасль динамичнее, тем выше степень риска.

Факторы, оказывающие влияние на уровень отраслевого риска, могут быть сгруппированы следующим образом:

• деятельность альтернативных отраслей за определенный период времени. Анализ проводится с помощью метода среднеквадратичных отклонений;

• внутриотраслевая конкуренция, которая может быть ценовой и неценовой и зависит от сложности вхождения новых производителей в отрасль, наличия или отсутствия товаров-заменителей, рыночной силы покупателей (потребителей), рейтинга поставщиков и посредников, авторитета благожелательных контактных аудиторий.

Одним из основных способов определения уровня отраслевого риска является получение бета-коэффициента отрасли. Этот коэффициент определяет уровень колебаний или отклонений результатов деятельности конкретной отрасли по отношению к результатам деятельности всей экономики страны. Отрасль с показателем коэффициента выше единицы имеет более высокий уровень риска, чем отрасль с коэффициентом ниже единицы. Обычно этот анализ проводится с помощью регрессионных моделей или методов факторного анализа.

Б) Уровень риска в зависимости от размера клиента

В зависимости от размеров предприятия клиенты классифицируются в три группы – мелкие, средние, крупные.

Мелкие и средние заемщики более гибкие, быстрее могут отреагировать на потребности рынка и клиента. Их структура более легкая, что дает им возможность быстрее менять направления своей деловой активности, получать высокую прибыль.

Но мелкие и средние предприятия обычно имеют небольшой собственный капитал, что приводит к банкротству в условиях жесткой конкуренции, каких-то непредвиденных изменений политического и экономического характера. Часто они имеют небольшое количество клиентов, контролируют небольшие рыночные окна, ниши и/или сегменты. Поэтому количество банкротств выше для мелких и средних предприятий.

Крупные предприятия, наоборот, более инертны. Они не реагируют быстро на изменения в потребностях рынка и конкретного потребителя. Они не часто меняют направление своей деятельности, но имеют весомый собственный капитал и могут пережить неблагоприятную экономическую ситуацию.

В) Взаимосвязь между уровнем риска банков и принадлежностью клиентов к различным видам собственности

По принадлежности к различным видам собственности производители могут быть разделены на следующие группы – государственные, частные, кооперативные, акционерные, смешанные и совместные предприятия.

Задачей банка является подбор портфеля своих клиентов таким образом, чтобы самому иметь оптимальное соотношение между активными и пассивными операциями, сохранить уровень своей ликвидности и рентабельности на необходимом для бесперебойной деятельности уровне.

Можно отметить несколько способов управления уровнем риска деятельности банков и банковских учреждений. К ним можно отнести: