Питання для самоконтролю.

1. Назвіть етапи процеса моделювання економетричної моделі.

2. Цілі економетричного моделювання.

3. Методи вибору рівняння парної регресії.

4. Назвіть основні типи кривих, які використовуються при кількісній оцінки зв’язків.

5. Сутність однокрокового методу найменших квадратів (1МНК).

6. За якою формулою визначають середню помилку апрокцімації?

7. Основна ідея факторного аналізу.

8. Що обчислює критерій Фішера?

9. Що обчислює критерій Стьюдента?

10. Як обчислюється значимість лінійного коефіцієнта кореляції?

11. Який існує зв'язок між критерієм Фішера та критерієм Стьюдента?

12. Коли для оцінки параметрів моделі можна застосувати 1МНК?

13. Запишіть оператор оцінювання 1МНК. Як його можна дістати?

14. Які властивості повинні мати оцінки параметрів економетричної моделі?

15. Чим відрізняються коефіцієнти парної та часткової кореляції?

16. запишіть співвідношення між коефіцієнтами кореляції і детермінації.

17. Як визначаються дисперсія залишків, загальна дисперсія і дисперсія регресії? Який між ними зв’язок?

18. Як визначається F-критерій? Для чого він застосовується?

19. Покажіть залежність між F-критерієм і .

20. Як оцінити вірогідність коефіцієнта кореляції?

21. Доведіть, чому для визначення значущості параметрів моделі можна застосувати t-критерій?

22. Як обчислюється t-критерій?

Тема 5. Тимчасові ряди

Тема 6. Узагальнені економетричні моделі

Лекція 2

Тема лекції: Ряди динаміки.

Мета: ознайомити студентів з загальними принципами побудови тимчасових рядів динаміки, видами моделей та методами згладжування .

План лекції

1. Адитивна модель тимчасового ряду.

2. Мультиплікативна модель тимчасового ряду.

3. Експоненційне згладжування тимчасових рядів.

Література:

1. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ,1998. – 351с.

2. Лук’яненко І. Г. Економетрика: Підручник / І. Г. Лук’яненко, Л. І. Краснікова. - К.: Товариство „Знання”, КОО, 1998. - 494 с.

3. Магнус Я. Р. Эконометрика. Начальный курс / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецький. –М.: Дело,1997. – 248 с.

4. Зацеркляний М.М. Вступ в економетрію: Навчальний посібник./М.М. Зацеркляний, І.І. Парфьонова. - Харків :ППФ “АЛМАКС”,2005. – 244 с.

5. Ершов С.Г. Использование пакета STATISTIKA для обработки данных: Учебно – практическое пособие/С.Г. Ершов. - Харьков: ХНЭУ, 2005. – 84 с.

1. Адитивна модель тимчасового ряду.

При побудові эконометричної моделі використовуються два типи даних:

1. дані, що характеризують сукупність різних об'єктів у визначений момент часу;

2. дані, що характеризують один об'єкт за ряд послідовних моментів часу.

Моделі, побудовані за даними першого типу, називаються просторовими моделями. Моделі, побудовані на основі другого типу даних, називаються моделями тимчасових рядів.

Часовий ряд (ряд динаміки) – це сукупність значень якого-небудь показника за кілька послідовних моментів або періодів часу. Кожен рівень тимчасового ряду формується під впливом великого числа факторів, що умовно можна підрозділити на три групи:

1. фактори, що формують тенденцію ряду;

2. фактори, що формують циклічні коливання ряду;

3. випадкові фактори.

Розглянемо вплив кожного фактора на часовий ряд окремо.

Більшість тимчасових рядів економічних показників мають тенденцію, що характеризує сукупний довгостроковий вплив безлічі факторів на динаміку досліджуваного показника. Усі ці фактори, узяті окремо, можуть робити різнонаправлений вплив на досліджуваний показник. Однак у сукупності вони формують його зростаючу або убутну тенденцію. На мал. 9.1 показаний гіпотетичний часовий ряд, що містить зростаючу тенденцію.

Рис. 1.

Також досліджуваний показник може бути підданий циклічним коливанням. Ці коливання можуть носити сезонний характер, оскільки економічна діяльність ряду галузей економіки залежить від часу року (наприклад, ціни на сільськогосподарську продукцію в літній період вище, ніж у зимовий; рівень безробіття в курортних містах у зимовий період вище в порівнянні з літнім). При наявності великих масивів даних за тривалі проміжки часу можна виявити циклічні коливання, зв'язані з загальною динамікою кон'юнктури ринку. На рис. 2 представлений гіпотетичний часовий ряд, що містить тільки сезонну компоненту.

Рис. 2.

Деякі тимчасові ряди не містять тенденції і циклічної компоненти, а кожен наступний їхній рівень утворюється як сума середнього рівня ряду і якоїсь (позитивної або негативної) випадкової компоненти. Приклад ряду, що містить тільки випадкову компоненту, приведений на рис. 3.

Рис. 3.

Очевидно, що реальні дані не випливають цілком і цілком з яких-небудь описаних вище моделей. Найчастіше вони містять усі три компоненти. Кожен їхній рівень формується під впливом тенденції, сезонних коливань і випадкової компоненти.

У більшості випадків фактичний рівень тимчасового ряду можна представити як суму або добуток трендової, циклічної і випадкової компонентів. Модель, у якій часовий ряд представлений як сума перерахованих компонентів, називається аддитивною моделлю тимчасового ряду. Модель, у якій часовий ряд представлений як добуток перерахованих компонентів, називається мультиплікативною моделлю тимчасового ряду. Основна задача эконометричного дослідження окремого тимчасового ряду – виявлення і додання кількісного виразу кожної з перерахованих вище компонентів для того, щоб використовувати отриману інформацію для прогнозування майбутніх значень ряду або при побудові моделей взаємозв'язку двох або більш тимчасових рядів.