- •42. Використовуючи наведені дані розрахувати нормативи н2 та н3. Проаналізувати динаміку цих показників та їх відповідність мінімальним значенням, встановлених нбу. Зробити висновки.
- •Вопрос 4
- •43. Зробити факторний аналіз зміни середніх залишків вкладів населення на ощадних рахунках в банку (використати трифакторну модель).
- •Тема 5 в5
- •45. Розрахувати коефіцієнти надійності, фінансового важеля, захищеності власного капіталу та мультиплікатора капіталу, використовуючи таку інформацію:
- •48. Проаналізувати динаміку зміни доданої вартості за даними наведеної таблиці, а також розрахувати усі зазначені в ній показники:
- •49. За наведеними даними розрахувати вплив факторів на обсяг доходів банку від дисконтних операцій з векселями. Побудувати трифакторну модель.
- •52. Здійснити аналіз процентних доходів банку та проаналізувати вплив факторів на зміну сукупних процентних доходів банку від кредитних операцій.
- •50. За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на зміну процентних доходів банку від кредитних операцій. Використати трифакторну модель доходів банку.
- •51. Використовуючи дані таблиці, розрахувати суму ефективних кредитних ресурсів. Розрахувати інтенсивність використання кредитних ресурсів. Розрахувати ступінь недовикористання ресурсів.
- •53. За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на обсяг доходів банку від проведення касових операцій. Побудувати трифакторну модель.
- •55. За наведеними даними зробити факторний аналіз доходів банку за інвестиційними операціями з цінними паперами. Побудувати трифакторну модель.
- •57. Визначте чисту процентну маржу та чистий спред банку за наведеними нижче даними про його діяльність і зробити відповідні висновки:
- •58. За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на обсяг витрат банку за операціями з цінними паперами (цп):
53. За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на обсяг доходів банку від проведення касових операцій. Побудувати трифакторну модель.
Показник |
Минулий квартал |
Звітний квартал |
Відхилення |
1. Дохід банку від проведення касових операцій |
(2/4)23,49 |
31,23 |
7,74 |
2. Загальний обсяг видач готівки клієнтам протягом періоду, тис. грн. |
2349 |
2082 |
-267 |
3. Кількість клієнтів, які отримували готівку протягом періоду |
450 |
470 |
20 |
4. Розмір комісії за касове обслуговування |
1 % |
1,5 % |
0,5 |
5. Середній обсяг видачі готівки одному клієнту за період |
(2/3)5,22 |
4,43 |
-0,79 |
На обсяг доходів банку від проведення касових операцій впливає 3 фактори: к-ть клієн, серед об вид гот, розм. ком. Будуємо три факторну модель:
Підстановки |
К-ть |
сер |
ком |
Вплив |
змін(тис) |
вихідна позиц |
450 |
5,22 |
0,01 |
- |
23,49 |
1 |
470 |
5,22 |
0,01 |
1,044 |
24,534 |
2 |
470 |
4,43 |
0,01 |
-3,713 |
20,821 |
3 |
470 |
4,43 |
0,015 |
10,409 |
31,23 |
7,74
54. Проаналізувати рівень осідання грошових коштів та тривалість зберігання коштів на поточному рахунку клієнта банку (підприємства).
ТаблицяАналіз рівня осідання грошових коштів на поточному рахунку підприємства
(тис. грн.)
Показник |
І місяць |
ІІ місяць |
ІІІ місяць |
Всього |
Надходження за період |
950 |
1060 |
1 280 |
|
Кількість днів в періоді |
21 |
20 |
22 |
|
Середньоденні надходження |
1/2 |
|
|
|
Сума залишків за період |
105 |
181 |
264 |
|
Середньоденний залишок |
4/2 |
|
|
|
Оборот за видачею коштів |
835 |
887 |
912 |
|
Середньоденний оборот |
6/2 |
|
|
|
Рівень осідання коштів, % |
4/1*100 |
|
|
|
Тривалість зберігання, днів |
4/6*2 |
|
|
|
55. За наведеними даними зробити факторний аналіз доходів банку за інвестиційними операціями з цінними паперами. Побудувати трифакторну модель.
Показник |
Базовий період |
Звітний період |
Відхилення |
1. Середня облікова вартість |
10 |
12 |
2 |
2. Кількість цінних паперів за період, шт. |
30000 |
41000 |
11000 |
3. Облікова вартість усіх цінних паперів |
300000(1*2) |
492000 |
192000 |
4. Доходи за інвестиційними цінними паперами |
5*3(42000) |
108240 |
66240 |
5. Дохід на 1 грн. облікової вартості цінних паперів |
0,14 |
0,22 |
0,08 |
На дох банку за інвестиційними операціями з цінними паперами 3 фактори: середн обл. вар, к-ть цп за пер, дох за ін вест цп. Будуємо три факторну модель:
Підстановки |
К-ть |
сер |
і |
Вплив |
змін(тис) |
вихідна позиц |
30000 |
10 |
0,14 |
- |
42000 |
1 |
41000 |
10 |
0,14 |
15400 |
57400 |
2 |
41000 |
12 |
0,14 |
11480 |
68880 |
3 |
41000 |
12 |
0,22 |
39360 |
108240 |
66240
56. Проаналізувати вплив кредитного ризику на ефективність управління кредитним портфелем банку за два періоди, використавши методику факторного аналізу.
Таблиця: Аналіз ефективності управління кредитним портфелем банку
Показник |
Періоди |
Відхилення |
|
1 |
2 |
||
1 Обсяг кредитного портфеля (тис. грн.) |
15600 |
21100 |
5500 |
2 Розрахункова сума резерву під нестандартну заборгованість (тис. грн.) |
2550 |
2490 |
-60 |
3 Ризик кредитного портфеля (%) |
2/1(16,3) |
11,8 |
-4,5 |
4 Перевищення дохідності кредитного портфеля над ставкою без ризику (%) |
6,2 |
4,5 |
-1,7 |
5 Коефіцієнт ефективності управління кредитним портфелем |
4/3 (0,38) |
0,381 |
0,001 |
На коефіцієнт ефективності вплив 2 фактори: перевищ дох кред порт над став без ризику та вел ризику кред порт. Останній фактор залежить від розрах суми рез під нестанд забор та обсягу кред порт.
підстан |
ризик |
перев дох |
Вплив |
змін |
вих поз |
0,163 |
0,062 |
|
0,38 |
1 |
0,118 |
0,062 |
0,145 |
0,525 |
2 |
0,118 |
0,045 |
-0,144 |
0,381 |