Тема 9. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія.

Економетрична модель є:

*стохастичною;

детермінованою;

структурною.

оптімізаційною

Зазначте найсуттєвішу задачу економетричного дослідження:

побудова економетричних моделей;

оцінка та перевірка економетричних моделей;

*прогнозування економічних процесів па основі економетричних моделей

немає вірної відповіді

При побудові економетричної моделі необхідно:

розглядати всі без винятку елементи, що впливають на результат процесу;

виключати ті елементи, що видаються нетиповими стосовно даної проблеми;.

використовувати всю можливу інформацію, що стосується даного дослідження

*усі відповіді вірні

Для оцінювання параметрів економетричної моделі застосовують:

закон нормального розподілу Гаусса;.

критерій Стьюдеита

*метод найменших квадратів

усі відповіді вірні

Показник, що характеризує величину розкиду випадкової складової рівняння регресії, називається:

коефіцієнтом кореляції

*стандартною похибкою параметра;

стандартною похибкою рівняння

коефіцієнтом детермінації

Критерій Фішера застосовується для перевірки значущості:.

оцінок параметрів моделі;

*економетричної моделі;

коефіцієнта множинної кореляції

коефіцієнта множинної детермінації

Моделі, що вивчає економетрія відносять до наступних типів...

*стохастичні

лінійні

ігрові

імітаційні моделі

В економетричній моделі виду Y=F(X), X – називають...

показником

*фактором

оцінкою

параметром

В економетричній моделі виду Y=F(X), У – називають...

*показником

фактором

оцінкою

параметром

Модель виду Y=F(X1, X2) є..

парною регресією

*множинною регресією

двоїстою задачою

парною функцією

Термін регресія був вперше введений...

Нейманом

*Галтоном

Ейткеном

Кантаровичем

В моделі у=а+вх+u, u - називають

оцінкою параметрів моделі

*залишками моделі

*відхиленнями

фактором моделі

В моделі у=а+вх, а і в - називають

*оцінками параметрів моделі

залишками моделі

показниками моделі

факторами моделі

Запис моделі в математичній формі в економетричному дослідженні називають...

спеціалізацією

*параметризацією

верифікацією

оптимізацією

Знаходження оцінок параметрів моделі в економетричному дослідженні називають...

спеціалізацією

*індентифікацією

верифікацією

оптимізацією

Перевірку якості знайдених параметрів моделі в економетричному дослідженні називають...

спеціалізацією

параметризацією

*верифікацією

оптимізацією

Якого етапу немає в економетричному дослідженні ?

спеціалізації

параметризації

верифікації

*оптимізації

До числових характеристики випадкових величин не відносять …

математичне сподівання

дисперсію

середнє квадратичне відхилення

*коефіцієнт кореляції

Математичне сподівання квадрата відхилення випадкової величини від її математичного сподівання називають...

модою

медіаною

*дисперсією

моментом 4-го порядку

Квадратний корінь з дисперсії випадкової величини є...

медіаною

*середнє квадратичним відхиленням

математичним сподіванням

коефіцієнтом кореляції

Нехай отримали рівняння регресії у=2х+1+u, то 1 це

кутовий коефіцієнт

*вільний член

коефіцієнт кореляції

залишок

Нехай отримали рівняння регресії у=2х+1+u, то 2 це

*кутовий коефіцієнт

вільний член

коефіцієнт кореляції

залишок

Нехай отримали рівняння регресії у=Ах+в+u, для якої u це...

кутовий коефіцієнт

вільний член

коефіцієнт кореляції

*залишок

Чи має економічний зміст оцінка вільного члену лінійної регресії?

має

*не має

в деяких випадках

тільки для парної регресії

За рівнем ієрархії економетричні моделі бувають...

прогнозні та імітаційні

*макро та мікро моделі

попиту та пропозиції

довгострокові та кокроткострокові

За типом економічної системи економетричні моделі бувають...

прогнозні та імітаційні

макро та мікро моделі

*ринку та ціноутворення

довгострокові та кокроткострокові

Інформаційний етап економетричного моделювання не включає етапу...

інформаційний

ідентифікаційний

веріфікаційний

*польового дослідження

Етап ідентифікації моделі це..

збір необхідної статистичної інформації

*статистичний аналіз та оцінка параметрів моделі

перевірка моделі на адекватність

вибір виду моделі

Інформаційний етап в економетричному моделюванні це...

*збір необхідної статистичної інформації

статистичний аналіз та оцінка параметрів моделі

перевірка моделі на адекватність

вибір виду моделі

Верифікаційний етап в економетричному моделюванні це...

збір необхідної статистичної інформації

статистичний аналіз та оцінка параметрів моделі

*перевірка моделі на адекватність

вибір виду моделі

Параметризаційний етап в економетричному моделюванні це...

збір необхідної статистичної інформації

статистичний аналіз та оцінка параметрів моделі

перевірка моделі на адекватність

*вибір виду моделі

Економіко - математичні моделі діляться на...

аналітичні та евристичні

*стохастичні та детерміновані

вхідні та вихідні

маркетингові та фінансові

Отримали рівняння парної регресії виду у=5х+4, то коефіцієнт при змінній показує ..

*на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на1 ум. од.

на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на1 ум. од.

на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на1 %

на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на1 %

Отримали рівняння парної регресії виду у=-5х+1, то коефіцієнт при змінній показує ..

на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на1 ум. од.

*на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на1 ум. од.

на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на1 %

на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на1 %

Коефіцієнт еластичності парної регресії виду у=-2х+1 показує...

на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на1 ум. од.

на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на1 ум. од.

на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на1 %

*на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на1 %

Коефіцієнт еластичності парної регресії виду у=2х+1, то кутовий коефіцієнт показує ..

на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на1 ум. од.

на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на1 ум. од.

*на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на1 %

на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на1 %