Задачі по похідним цінним паперам

Задача 1.

Инвестор занимает позицию игры на повышение по фьючерсному контракту на японские Йены, стандартная партия которых – 12 500 000 Йен. По цене 0,011 доллара за 1 Йену. Начальная маржа равна 2700 долларов. Текущая маржа – 2000 долларов. Сколько денег останется на счету инвертора, если последний Йеновый контракт второго января 0,0120 долларов за Йену, а третьего января последний контракт заключался по цене 0,0135 доллара за Йену.

Сколько денег на счету у инвестора 4го января?

Решение.

1. Рассчитаем прибыль или убыток на 2.01. (0,012 – 0,011) * 12 500 000 = 12 500 долларов

2. 2 700 + 12 500 = 15 200 долларов – сумма на счету 2.01.

3. прибыль за 3.01 (0,0135 – 0,012) * 12 500 000 = 18 700 долларов

4. 15 200 + 18 700 = 33 950 долларов

Ответ: 4г января утром на счету инвестора 33 950 долларов.

Задача 2.

Инвестор занимает позицию игры на понижение. Стандартная партия – 100 000 швейцарских франков, по цене 0,6405 доллара за 1 франк. Начальная маржа – 1800 долларов. Текущая маржа – 1400 долларов.

0. – 0,6410 доллара за франк

11.01 – 0,6380 доллара

12.01 – 0,6400 доллара

Сколько денег останется на счету 13.01?

Решение.

1. 10.01 (0,6410 – 0,6405) * 100 000 = 50 долларов

2. на счету осталось 1750 долларов

3. 11.01 (0,6380 – 0,6310) * 100 000 = 300 долларов

4. на счету 2050 долларов

5. 12.11 (0,6400 – 6380) * 100 000 = 200 долларов

6. на счету осталось 1850 долларов