Стандартне відхилення
Стратегії, Sі |
Прибуток за з/е умов |
δі |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
S1 |
17 |
5 |
24 |
10 |
4 |
5,62 |
S2 |
11 |
20 |
14 |
32 |
46 |
9,19 |
S3 |
35 |
5 |
3 |
37 |
2 |
13,99 |
S4 |
15 |
14 |
10 |
30 |
6 |
4,84 |
S5 |
17 |
23 |
20 |
9 |
12 |
3,63 |
S6 |
19 |
4 |
16 |
2 |
1 |
7,36 |
Рі |
0,64 |
0,18 |
0,05 |
0,08 |
0,05 |
× |
Сигма — це середнє лінійне відхилення від фактичного значення прибутку, показник мобільної ефективності (у світовій літературі — ризик). Звідси чим менше сигма, тим надійніша стратегія. Тож за цим показником найвигіднішою є п’ята стратегія;
в) за коефіцієнтом варіації:
. (4)
Результати розрахунків подано в табл. 5
Таблиця 5
Коефіцієнт варіації
Стратегії, Sі |
Прибуток за з/е умов |
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
S1 |
17 |
5 |
24 |
10 |
4 |
0,402 |
|
S2 |
11 |
20 |
14 |
32 |
46 |
0,567 |
|
S3 |
35 |
5 |
3 |
37 |
2 |
0,528 |
|
S4 |
15 |
14 |
10 |
30 |
6 |
0,316 |
|
S5 |
17 |
23 |
20 |
9 |
12 |
0,209 |
|
S6 |
19 |
4 |
16 |
2 |
1 |
0,530 |
|
Чим більше значення коефіцієнта варіації, тим більш ризикованою та менш ефективною є стратегія. За цим показником вигідніша п’ята стратегія;
г) за семіваріацією:
. (5)
Результати розрахунків подано в табл. 6.
Таблиця 6
Семіваріація
Стратегії, Sі |
Прибуток за з/е умов |
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
S1 |
17 |
5 |
24 |
10 |
4 |
15,73 |
66,98 |
|
S2 |
11 |
20 |
14 |
32 |
46 |
216,04 |
25,43 |
|
S3 |
35 |
5 |
3 |
37 |
2 |
12,23 |
503,41 |
|
S4 |
15 |
14 |
10 |
30 |
6 |
215,50 |
21,69 |
|
S5 |
17 |
23 |
20 |
9 |
12 |
26,61 |
9,17 |
|
S6 |
19 |
4 |
16 |
2 |
1 |
24,54 |
120,08 |
|
Додатна
семіваріація
характеризує середні квадратичні
відхилення тих значень прибутку, які
більші за нього. Тобто, чим більший цей
показник, тим більший очікуваний від
стратегії прибуток. За даних умов,
вигіднішою є друга
стратегія.
Від’ємна
семіваріація
характеризує середні квадратичні
відхилення тих значень прибутку, які
менші за нього. Тобто, чим менші від’ємна
семіваріація, тим менші прогнозовані
втрати. За цим показником вигіднішою є
п’ята
стратегія;
д) за семіквадратичним відхиленням:
. (6)
Результати розрахунків подано в табл. 7.
Таблиця 7