Инструменты центрального банка

1. Обязательные резервы. Это часть суммы депозитов (заемные средства), которые коммерческие банки должны хранить в центральном банке в виде беспроцентных вкладов. Норма обязательного резервирования в РФ:

1) Перед юридическими лицами не резидентами – 5.5%

2) Перед физическими лицами – 4%

3) По иным обязательствами – 4%

2. Учетная ставка (ставка рефинансирования). Это ставка, по которой центральный банк кредитует коммерческие банки.

3. Операции на открытом рынке. Это купля-продажа центральным банком государственных ценных бумаг.

Коммерческие банки

Это организации, основной деятельностью которых является мобилизация временно-свободных денежных средств хозяйственных субъектов и населения с целью предоставления их в суду.

Все операции коммерческих банков подразделяются на:

1. Пассивные. Операции по мобилизации денежных средств.

2. Активные. Операции по размещению денежных средств банка. Пассивные. Это операции по мобилизации денежных средств. Результатом является формирование банковских ресурсов. Банковские ресурсы делятся на собственные, заемные, привлеченные.

1. Сумма от продажи акции (собственная)

2. Отчисления на формирования фондов банка (собственные)

3. Депозитные операции (привлеченные)

4. Кредиты и займы (заемный ресурс)

Валовая прибыль банка = сумма процентов полученных банком по активным операциям – сумма процентов, выплаченных банком по пассивным операциям.

Чистая прибыль банка = Валовая прибыль – Административные издержки банка.

Норма банковской прибыли = (Чистая прибыль/Собственный капитал)*100%

Задача:

Банк располагает капиталом 1 млрд рублей. В том числе собственный капитал 200 млн рублей. Норма обязательных резервов равна 10%. По активным операциям ставка процента 6, по пассивным – 5. Административные издержки банка 200 тыс. рублей. Рассчитать чистую прибыль и норму банковской прибыли.

1 млрд – 200 млн = 800 млн. Заемные средства.

10% от 800 = 80 млн

1 млрд – 80 млн = 920 млн

920 млн * 0.05 = 40 млн. По пассивным операциям.

920 млн * 0.06 = 55.2 млн. По активным операциям

55.2 млн – 40 млн = 15.2 млн.

15.2 млн – 200 тыс = 15 млн. Чистая прибыль.

15/200 = 3/40

Задача:

Банк располагает капиталом 10 млрд рублей. В том числе его собственный составляет 1.5 млрд. структура привлеченных денежных средств характеризуется следующими объемами: 2млрд от юридических лиц не резидентов, 6 млрд от физических лиц, по иным обязательствам 0.5 млрд. По пассивным банк выплачивает 6% в год. По активным 16%. Издержки 600 млн.

Валовая прибыль банка = сумма процентов полученных банком по активным операциям – сумма процентов, выплаченных банком по пассивным операциям.

Чистая прибыль банка = Валовая прибыль – Административные издержки банка.

Норма банковской прибыли = (Чистая прибыль/Собственный капитал)*100%

1. 10 – 1.5 = 8.5 млрд

2. 0.11 + 0.24 + 0.02 = 0.37

3. 10 – 0.37 = 9.63 млрд

4. 9.63 * 0.16 = 1.5408. Проценты по активным операциям

5. 8.5 * 0.06 = 0.51 млрд

6. 1.5408 – 0.51 = 1.0308. Валовая прибыль.

7. 1.0308 – 0.6 = 0.4308

8. 0.4308/1.5 = 28.72%

ДЗ – сделать конспект темы кредитно-денежной политики. Дорогих, дешевых денег.