Методы оценки рисков и их классификация
Оценка рисков на основе формирования сценариев
При использовании данного подхода составляется несколько сценариев развития анализируемых объектов (проектов).
Рассмотрим несколько возможных факторов среды.
В качестве указанных факторов могут выступать:
Инфляционные процессы
Инфляция
Внешнеэкономические условия
Природные условия
Финансово-кредитная политика и др.
Для каждого из указанных условий разрабатывается свой сценарий развития - СР.
Определяются средства достижения целей для указанных сценариев – Х.
Формируются показатели эффективности формируемых решений – Е.
Определяется риск – R.
На практике сценарный подход обычно реализуется следующим образом:
Определяем оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный варианты для развития.
На Федеральном уровне последние годы в качестве основных факторов, оказывающих влияние на эффективность принимаемых решений, выступали факторы:
Внешняя задолженность
Цены на энергоресурсы
В настоящее время фактор внешней задолженности потерял свое значение. Важным остается второй фактор и добавился фактор:
Стабильность финансовых рынков.
II. Метод аналогии
В данном методе используется информация об аналогичных проектах, т.е. информация об основных показателях эффективности проектов (ЧТС, ВНД и т.д.) и полученных рисках.
Данный подход имеет ограниченное применение, т.к. идентичных проектов, как правило, не существует.
Кроме того если эти проекты и есть, то они относятся к прошлым периодам.
В изменяющейся динамичной обстановке может потребоваться существенная корректировка этой информации.
III. Метод сетевого планирования управления (спу)
Метод СПУ базируется на теории графов.
Г
раф
представляет собой упорядоченную
совокупность вершин и ребер:
ненаправленный направленный
Применительно к СПУ граф представляет собой совокупность работ и событий.
В качестве работ могут выступать:
техническое проектирование,
экономический анализ,
социальный анализ.
События характеризуют завершенность работ, входящих в это событие.
Классификация рисков
С учетом внутренней и внешней среды выделяют следующие риски:
Внутренние
- относятся к деятельности анализируемого хозяйствующего субъекта
(бизнес-единицы, предприятия, интегрированные производственные структуры, отрасли промышленности).
Внешние на микроуровне
- относятся к ближнему окружению хозяйствующего субъекта
(потребители, конкуренты и т.д., т.е. те субъекты, с которыми предприятие непосредственно вступает в контакт).
Внешние на макроуровне
- определяются дальним окружением хозяйствующего субъекта
(внешнеэкономическая деятельность, инфляционные процессы и т.д.).
Внутренние риски хозяйствующего субъекта
Организационные риски
При оценке организационных рисков необходимо определить основные этапы производственной деятельности.
В качестве указанных этапов выступают:
Определение потребности в данной продукции.
НИР, которая включает конструкторскую и технологическую подготовку.
Производственная деятельность, которая состоит из основного производства, вспомогательного производства и управленческих процессов.
Потребление – включает эксплуатацию производимых объектов и реализацию ее потребителю.
Экономические риски
При определении экономических рисков находят основные экономические показатели:
выручка
себестоимость
прибыль
рентабельность
Выявляются факторы, которые влияют на эти показатели, устанавливается зависимость между экономическими показателями и выявленными факторами, рассчитывается вероятность ухудшения этих показателей и соответствующих экономических потерь.
Например:
нужно
смотреть на факторы, которые влияют и
на цену, и на количество.