[Править] Тестирование автокорреляции
Чаще
всего тестируется наличие в случайных
ошибках авторегрессионного процесса
первого порядка. Для тестирования
нулевой гипотезы, о равенстве коэффициента
автокорреляции нулю чаще всего применяют
критерий
Дарбина-Уотсона.
При наличии лаговой зависимой переменной
в модели данный критерий неприменим,
можно использовать асимптотический
h-тест
Дарбина.
Оба эти теста предназначены для проверки
автокорреляции случайных ошибок первого
порядка. Для тестирования автокорреляции
случайных ошибок большего порядка можно
использовать более универсальный
асимптотический LM-тест
Бройша-Годфри.
В данном тесте случайные ошибки не
обязательно должны быть нормально
распределены. Тест применим также и в
авторегрессионных моделях (в отличие
от критерия Дарбина-Уотсона).
Для
тестирования совместной гипотезы о
равенстве нулю всех
коэффициентов автокорреляции до
некоторого порядка можно использовать
Q-тест
Бокса — Пирса
или Q-тест
Льюнга-Бокса
[Править] Автокорреляционная функция
Основная
статья: Автокорреляционная
функция
Автокорреляционная
функция показывает зависимость
автокорреляции от величины сдвига во
времени. При этом предполагается
стационарность временного ряда,
означающая в том числе независимость
автокорреляций от момента времени.
Анализ автокорреляционной функции
(вместе с частной автокорреляционной
функцией) позволяет проводить идентификацию
порядка ARMA-моделей.
