- •6. Максимин и минимакс игры. Максиминные и минимаксные стратегии. Нижняя и верхняя цены игры в чистых стратегиях. Соотношение между ними.
- •7.Критерий решения игры в чистых стратегиях.
- •8.Доказательство утверждения .
- •9.Удовлетворительность игровой ситуации для игрока a.
- •10.Удовлетворительность игровой ситуации для игрока b.
- •11.Равновесие в антагонистической игре.
- •12.Смешанные стратегии. Функция выигрыша и цена игры в смешанных стратегиях.
- •17.Геометрический метод нахождения цены игры 2×2 и оптимальных стратегий игрока a.
- •14.Основная теорема антагонистических игр Джона фон Неймана и седловая точка функции выигрыша.
- •16.Аналитическое решение игры 2×2 в смешанных стратегияхдля игрока b.
- •18.Геометрический метод нахождения цены игры 2×2 и оптимальных стратегий игрока b.
- •26.Игры с природой. Показатель благоприятности состояния природы. Риск игрока, принимающего решение. Матрица рисков. Принятие решений в условиях риска и неопределённости.
- •27.Критерий Байеса оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей.
- •30. Критерий Лапласа оптимальности чистых стратегий относительно рисков.
- •31. Критерий (крайнего пессимизма) Вальда оптимальности чистых стратегий.
- •32. Максимаксный критерий (крайнего оптимизма) оптимальности чистых стратегий.
- •33. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей и рисков. Вероятностная интерпретация коэффициентов критерия Гурвица.
- •34. Обобщенный критерий пессимизма-оптимизма Гурвица относительно выигрышей с коэффициентами для смешанных стратегий
- •1) Стратегия pо принадлежит множеству s : pо s;
- •2) Показатель эффективности g(pо) стратегии pо совпадает с ценой игры gs в стратегиях множества s:
- •35. Выбор коэффициентов
- •36. Выбор коэффициентов обобщённого критерия Гурвица для пессимиста.
- •37. Критерий Сэвиджа.
- •38. Критерий Гермейера оптимальности чистых и смешанных стратегий относительно выигрышей.
- •40. Критерий Ходжа – Лемана оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей и рисков.
- •41. Основные понятия и определения в теории неантагонистических (бескоалиционных) игр. Способы задания неантагонистической игры.
- •42. Стратегическая форма игры. Чистые и смешанные стратегии игроков в неантагонистических (бескоалиционных) играх. Функции выигрышей игроков. Доминирование стратегий.
- •44. Геометрическое решение биматричных игр 2x2.
- •45. Аналитическое решение биматричных игр 2x2.
- •46.Модель дуополии Курно.
- •47.Модель дуополии Бертрана.
- •48.Модель «Проблема общего».
- •49.Позиционная форма игры.
- •50.Понятие о конечных позиционных играх с совершенной информацией.
47.Модель дуополии Бертрана.
Парадокс Бертрана
В данной моделе так же, как и в моделе дуополии по Курно, 2 фирмы производят однородный продукт, но здесь фирмы одновременно и независимо объявляют цену, по которой они готовы продавать свою продукцию. Тогда спрос, с которым сталкивается каждая фирма, определяется следующим образом:
Следовательно, фирма, назначившая меньшую цену, «получает» весь спрос, а если цены одинаковы, то потребители покупают продукцию фирм равновероятно.
Предположим, что цены (p1*,p2*) образуют равновесие по Нэшу. Во-первых, pk* >=с, k=1,2, так как назначение цены ниже предельных затрат приведет к отрицательной прибыли
С другой стороны, pk* не может быть выше c. Рассмотрим это утверждение более подробно. Предположим для определѐнности, что p1*>с, тогда если p2*>=p1*, то фирма B, сталкивающаяся в этом варианте в лучшем случае с половинным спросом, может «перехватить» весь спрос, назначив цену p20=p1*-E, E>0. Если же p1*>p2*>с, то фирма A, аналогично, может назначить цену p10 =p2*-Е , «перехватывая» весь спрос.
Поэтому в дуополии по Бертрану, равновесие наступает в единственном случае, когда p1*=p2*=с и фирмы получают нулевую прибыль. В этом и заключается парадокс Бертрана
Случай с дифференцированной продукцией
Фирмы 1 и 2 выбирают цены p1 и p2 одновременно и независимо. Спрос, с которым сталкивается фирма i
где b >0 отражает степень заменяемости i-го продукта j-м. Пространство стратегий это Si = [0,бесконечн)
Прибыли фирм определяются равенствами
Пара (p1*,p2*) образует равенство по Нэшу, то для ее поиска фирмы решают след.задачи:
Итак, оптимальные
стратегии фирм А и В заключаются в выборе
цен
В соответстивии с определением равновесия Нэша, отклоняясь от данных уровней цен в единоличном порядке, фирмы могут лишь ухудшить свое положение, а именно,снизить свою прибыль.
48.Модель «Проблема общего».
Данная теоретико-игровая проблема, связана с использованием некоторого общего ресурса. Можно продемонстрировать следующую ее интерпретацию.
Пусть в игре участвуют K фермеров. Летом их козы пасутся на зелѐном поле. Обозначим через ak – число коз у k-го фермера. Тогда численностьвсего стада будет составлять величину A=a1+a2+…+ak. Затраты на покупку и содержание козы равны величине c. Будем предполагать, что данная величина не зависит от количества коз в наличии у фермера. Стоимость одной козы определим как функцию v(A).
Предполагая, что козе необходим определѐнный уровень пропитания для выживания, будем считать, что существует некоторое максимальное число коз, которое может прокормиться, Amax. Тогда функция стоимости козы может быть описана следующим образом:
Весной одновременно и независимо фермеры выбирают, сколько
заводить коз, т.е. определяют величину ak. Выигрыш πk k-го фермера определим с помощью функции
Таким образом, если существует равновесная по Нэшу игровая ситуация (a1*,a2*,…aK*), то величина ak*, должна максимизировать функцию πk в условиях существования оптимальной ситуации для других игроков (a1*,a2*,…ak-1*,ak+1*,…aK*)
