Выход из рынка при захвате 80% движения

На современном рынке ценных бумаг существует несколько хорошо зарекомендовавших себя методик анализа и прогнозирования. Одной из самых парадоксальных и, как подтверждают многие, действенных стратегий измерения рынка является стратегия Билли Вильямса, известного американского аналитика и практика рынка.

Вильямс дает важные советы трейдерам не только на этапе вхождения в рынок, но также и в момент выхода из него.

Вильямс утверждает, что чувствительная к ценовой динамике методика выхода из рынка позволяет зафиксировать прибыль в последних десяти процентах тренда, захватив при этом не менее 80% движения. Как это правильно сделать?

Вильямс предлагает несколько способов (методов) установки Stop Loss ордеров. Так, например, если на рынке существует стойкий тренд, то позиции надо закрывать, если бар ценой закрытия пересекает, по образному определению Вильямса, Зубы Аллигатора, т.е. красную линию.

На стремительно движущемся рынке в качестве уровня для Stop Loss ордера нужно использовать, по образному представлению того же Вильямса, Губы Аллигатора, т.е. зеленую линию. (Напомним, что рынок признается стремительным, если угол наклона цены больше угла наклона зеленой линии). По этому и предыдущему способам выставления стоп-ордеров в конце текущего бара Stop Loss ордер необходимо переместить на уровень красной или зеленой линии следующего бара.

Но это еще не все. В случае появления пятого зеленого (красного) бара необходимо выставить Stop Loss ордер на 1 пипс ниже минимальной (выше максимальной) цены пятого бара (этот метод  используется при зональной торговле – четвертом измерении рынка, по Вильямсу). 

Если же появляется сигнал  в противоположном направлении, то это является сигналом к тому, чтобы закрыть открытые позиции.

Также Вильямс советует не пропустить косвенный сигнал окончания тенденции, т.е. бычье расхождение (медвежье схождение) индикатора Awesome Oscillator (АО) и цены.

Стратегия торговли Вильямса в целом, и эти приемы выставления Stop Loss ордеров, в частности, позволяют трейдеру абсолютно четко, математически точно получать различные сигналы на рынке ценных бумаг и снимать прибыль. Более того, эта методика позволяет довольно-таки четко предвидеть грядущие изменения рынка, когда большинство аналитиков, возможно, еще не видит и не может увидеть их на экранах своих мониторов. 

Основы графического анализа рынка: метод японские свечи (candlesticks) - гаяс

Одним из наиболее распространенных и наглядных вариантов технического анализа финансового рынка является метод графического анализа. Основным его преимуществом является доступность, как для профессионалов, так и для начинающих трейдеров, которые в процессе его выполнения получают достоверную информацию для дальнейшего прогнозирования тренда или движений цены на рынке. Иллюстративная составляющая графика обеспечивает быстрый поиск повторяющихся фигур, которые получили название «Голова и плечи», «Треугольник», «Бриллиант», «Двойной максимум и минимум», «Прямоугольник», «Чашка с ручкой», «Торговый канал», «Шип», «Блюдце», «Клин» и пр. Наибольшую известность и популярность в среде трейдеров получил метод графического анализа «Японские свечи».

Метод графического анализа «Японские свечи» (Candlesticks) назван так по визуальной ассоциации получаемых в процессе сбора данных с силуэтами свечей. Метод был сформулирован еще в XVII веке для фиксации показателей цены открытия и закрытия, а также текущих изменений японским предпринимателем М.Хоммо. Однако широкое распространение в европейской биржевой практике метод получил только на рубеже XIX-XX веков.

Метод «Японские свечи» (Candlesticks) позволяет отслеживать котировки за определенный период. Тело свечи – белого или черного цвета – отображает максимум и минимум цены за рассматриваемый период по верхней и нижней границе тела соответственно. Белое тело свечи указывает на рост цен, черное – на снижение котировок. Фитили или тени свечи несут сигнал о доминирующем типе рынка и надежности тенденции.

Метод графического анализа «Японские свечи» (сокращенно – ГАЯС) активно используется в различных контекстах. На сегодняшний день на основе ГАЯС сформулировано множество популярных и эффективных моделей – например, модели разворота «Молот» и «Повешенный» (см. статью «Свечные модели разворота: Молот и Повешенный»), модели «Завеса из темных облаков» и «Просвет в облаках» (см. статью «Свечные модели: Завеса из темных облаков и Просвет в облаках»), модели поглощения (см. статью «Модели поглощения: Бычья и Медвежья») и пр.

Существует множество видов свечей (разновидности доджи, молота, волчка, марибозу и пр.), а также их комбинаций, каждая из которых позволяет более детально изучить ценовой курс и составить прогноз на дальнейшее движение цены.