2. Неопределенность как важнейшая характеристика проблемной ситуации
Важнейшее значение для диагностики проблемной ситуации имеет ее характеристика с точки зрения степени неопределенности.
Под неопределенностью мы будем понимать характеристику системы, связанную с неоднозначностью ее развития и развития внешней среды.
Основные классы проблемных ситуаций, выделенные по основанию неопределенности:
1) детерминистическая ситуация;
2) неопределенная ситуация;
3) рискованная ситуация.
Существуют также другие классификации проблем (задач), связанные с различными степенями неопределенности внешней среды. Так, Р. Говард предложил рассматривать окружающую среду проблемы в виде трехмерного пространства, измерениями которого являются: неопределенность, динамика и сложность. Среда как трехмерное пространство представлена на рис. 11.
Во-первых, среда характеризуется некоторой степенью неопределенности (ось X). В ней в подавляющем большинстве случаев происходят события, которые нельзя предсказать со стопроцентной гарантией. Во-вторых, в ней присутствует определенная степень динамики (ось Y). Динамика внешней среды определяется степенью возможного ее изменения в интервале времени, соизмеримом со временем решения задачи в этих условиях. В-третьих, среда характеризуется определенной степенью сложности (ось Z), которая выражается как функция числа переменных, факторов, объектов, связей, которые необходимо учитывать при принятии решения.
Рис. 11. Куб Говарда
Р. Говард, опираясь на данные характеристики внешней среды, выделяет восемь типов задач: Г) определенная, простая, статичная;
2) определенная, сложная, статичная;
3) определенная, простая, динамичная;
4) определенная, сложная, динамичная:
5) неопределенная, простая, статичная,
6) неопределенная, сложная, статичная:
7) неопределенная, простая, динамичная;
8) неопределенная, сложная, динамичная.
В определенных или детерминистических задачах (1-4) каждая альтернатива приводит к однозначно определенным следствиям. Такого рода задачи в реальных ситуациях встречаются крайне редко.
Подавляющее большинство реальных задач имеет неопределенный характер.
В неопределенных или рискованных задачах (5—8) ЛПР не знает наверняка, какого результата он достигнет после выбора той или иной альтернативы. Таковы задачи о страховании, инвестировании, выбора профессии и т. д. Важнейшей характеристикой таких задач является неопределенность. Чем же вызвана сама неопределенность?
Типы неопределенности
Разные авторы выделяют различные типы неопределенности, связывая их с определенными источниками. Так, В. С. Юкаева выделяет неопределенность:
1) количественную, обусловленную значительным числом объектов или элементов в ситуации:
2) информационную, вызванную недостатком информации или ее неточностью по техническим, социальным или другим причинам;
3) стоимостную, вызванную слишком дорогой или недоступной платой за определенность:
4) профессиональную, возникающую как следствие недостаточного профессионализма ЛПР;
5) ограничительную, вызванную ограничениями в ситуации принятия решений, например, ограничения по времени;
6) неопределенность внешней среды, связанную с ее поведением или реакцией конкурента на процесс принятия решений .
Р. И. Трухаев выделяет14 следующие виды неопределенности:
1) принципиальная неопределенность, например, в известных ситуациях квантовой механики;
2) неопределенность, генерированная общим числом объектов или элементов, включенных в ситуацию, например, при числе элементов порядка большего, чем 10 в девятой степени;
3) неопределенность, вызванная недостатком информации и ее достоверности в силу технических, социальных или иных причин;
4) неопределенность, порожденная слишком высокой или недостаточной платой за определенность;
5) неопределенность, порожденная органом принятия решения в силу недостатка его опыта и знаний факторов, влияющих на принятие решений;
6) неопределенность, связанная с ограничениями в ситуации принятия решений (ограничения по времени, по другим параметрам);
7) неопределенность, вызванная поведением среды или противника, влияющего на процесс принятия решения'3.
Ю. В. Солнышков выделяет15 три типа неопределенности в принятии решений:
1) неопределенность, возникающая под воздействием случайных факторов, подчиняющихся известным объективным законам;
2) неопределенность, обусловленная воздействием случайных факторов, подчиняющихся неизвестным законам;
3) неопределенность, возникающая в конфликтных ситуациях, когда противостоящая сторона стремится помешать достичь той или иной цели.
В. С. Диев связывает16 неопределенность со степенью структурированности проблемы (Г. Саймон). Кроме того, им вводится представление о неопределенности, вызванной нечеткостью процессов и явлений, так и информации, их описывающей. Он выделяет следующие типы неопределенности:
1) объективная неопределенность (онтологическая неопределенность или «неопределенность природы»);
2) неопределенность, вызванная отсутствием достаточно релевантной информации (гносеологическая неопределенность);
3) стратегическая неопределенность, вызванная зависимостью от действия других лиц (партнеров, противников, организаций);
4) неопределенность, порожденная слабоструктурированными проблемами;
5) неопределенность, вызванная нечеткостью, расплывчатостью как процессов и явлений, так и информации, их описывающей.
Представляется, однако, что неопределенность, связанная со слабоструктурированностыо проблем, может быть сведена к другим видам неопределенности, в частности к гносеологической неогк редсленности или неопределенности, связанной с нечеткостью. Неопределенность, связанная с нечеткостью, также сводится к другим ее типам: к онтологической и гносеологической. Целесообразно, выделить неопределенность, связанную с субъектом принятия решения: с неопределенностью его целей и критериев оценки. Кроме того, выделение типов неопределенности необходимо производить по одному основанию.
Если взять за основание классификации источник неопределенности, существенными оказываются следующие типы неопределенности:
1) онтологическая неопределенность, связанная с неопределенностью природы (случайностью и нечеткостью природных процессов) (источник — природа);
2) стратегическая неопределенность, связанная с действием партнеров (источник — общество, другие субъекты действия):
3) гносеологическая неопределенность, связанная с нехваткой или нечеткостью информации (источник — познавательная сфера ЛИР);
4) аксиологическая неопределенность, связанная с неопределенностью и нетранзитивностью предпочтений ЛПР (источник — ценностная сфера ЛПР).
Классификация типов неопределенности по основанию «причина неопределенности» будет выглядеть следующим образом:
1) невозможность сбора информации из-за принципиальной неопределенности природных и социальных процессов, личностного выбора;
2) невозможность сбора полной информации из-за слишком большого числа объектов;
3) неполнота информации из-за ограниченности ресурсов (времени, денег, технических ресурсов и т. п.);
4) неполнота информации из-за недостатка профессионализма ЛПР.
Меры по уменьшению неопределенности
Несмотря на большое количество источников и причин неопределенности, в управленческой деятельности ситуация неопределенности характеризуется отсутствием достаточной информации для целесообразной организации действия. Для частичного устранения или уменьшения неопределенности целесообразно ответить на следующие вопросы:
1. Какой элемент информационного обеспечения управленческого цикла содержит данную неопределенность?
2. К какому типу принадлежит данная неопределенность? Может ли она быть принципиально уменьшена?
3. Какова величина неопределенности? Может ли она быть оценена вероятностно?
4. Что сделать, чтобы уменьшить неопределенность? Какую информацию необходимо собрать?
5. Каковы затраты на уменьшение неопределенности? Каковы выгоды при устранении неопределенности?
Информационное обеспечение соответствует структуре управленческого цикла:
1. Целям и задачам объекта управления.
2. Состоянию объекта.
3. Особенностям развития объекта.
4. Прогнозу внешней среды.
5. Альтернативным вариантам решения.
6. Последствиям реализации альтернатив.
7. Критериям выбора альтернатив.
Каждый элемент информационной структуры характеризуется количественными и качественными параметрами. Неопределенность проявляет себя в условиях, когда параметры неизвестны. На каждом этапе существует исходная и оперативная информация.
Неопределенность исходной информации характеризуется ее неполнотой, недостоверностью, несоответствием содержанию решения.
Источником этой неопределенности могут быть недостатки в организации статистической и информационной службы, отсутствие достаточных знаний механизмов функционирования организации и внешней среды, а также невозможность надежной оценки значений отдельных параметров.
Неопределенность этой группы информации может быть разрешена путем осуществления ряда мер организационного и технологического характера: налаживанием учета данных, систематизацией данных, повышением квалификации работников.
Оперативная информация поступает в процессе разработки и реализации решения как непосредственно в виде обратной связи, так и в результате генерирования уже известной информации на основе логико-аналитической переработки с использованием математических методов и моделей. Информация этой группы отражав!' состояние объекта, тенденции его развития, возможные альтернативы решения и критерии выбора и т. д. Она формируется с помощью объективных методов и ею определяется область возможных значений параметров.
Неопределенность оперативной информации уменьшается благодаря построению постоянно действующих систем слежения и мониторинга, применению рациональных технологий сбора информации.
Сбор информации может уменьшить степень неопределенности, но не свести ее к нулю. Важно оценить степень неопределенности количественно, т. с. свести ситуацию к рискованной.
Принятие решений в условиях риска17
В производственной деятельности чаще всего говорят о различных видах риска: Существует множество определений риска. Он характеризуется как:
— действие на удачу, в надежде на счастливый исход;
— подверженность возможности ущерба или потери;
— возможность и масштаб несоответствия ожидаемых отрицательных и положительных результатов при выборе вариантов решения из числа альтернативных;
— вероятность возникновения убытков или снижения дохода в сравнении с прогнозируемым вариантом;
— количественная оценка неудачного исхода;
— образ действия в неопределенной обстановке, ожидаемый положительный результат которой носит случайный характер.
В коммерческой деятельности под риском понимают потенциально существующую вероятность потери ресурсов или недополучения доходов, связанной с конкретной альтернативой управленческого решения. (Исправить!!!)
Можно выделить множество разновидностей рисков.
Риски делятся в зависимости от возможного экономического результата на чистые и спекулятивные.
Чистые риски означают возможность получения отрицательного (ущерб, убыток) или нулевого результата. К этой категории рисков относятся природные, экологические, политические, транспортные и часть коммерческих рисков: производственные и торговые.
Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как отрицательного, так и положительного (выигрыш, прибыль) результата. К ним относится другая часть коммерческих рисков — финансовые риски.
В зависимости от основной сферы возникновения риска они делятся на: природные, экологические, политические, транспортные и коммерческие.
К природным рискам относится риск потерь в результате действия стихийных сил природы, например, экономический ущерб в результате землетрясения, наводнения, бури.
Экологические риски — вероятность потерь или дополнительных расходов, связанных с загрязнением окружающей среды.
Политические риски — риск имущественных (финансовых) потерь или дополнительных расходов в связи с изменением политической системы, расстановки политических сил в обществе, политической нестабильностью, законодательными изменениями.
Транспортные риски — это вероятность потерь, связанных с перевозками грузов различными видами транспорта.
Коммерческие риски связаны с предпринимательской деятельностью хозяйствующих субъектов. Они делятся на производственные, торговые и финансовые'.
— производственные риски — вероятность убытков или дополнительных издержек, связанных со сбоем или остановкой производственных процессов, нарушением технологии выполнения операций, низким качеством персонажа;
— торговые риски — риски убытков или неполучения доходов из-за невыполнения одной из сторон своих обязательств по договору, например, в результате непоставки или несвоевременной поставки товара, задержки платежа;
Финансовые риски — вероятность потерь финансовых средств. Они подразделяются, в свою очередь, на риски, связанные с покупательной способностью денег, и риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски).
К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся инфляционный и валютный риски.
Инфляционный риск — риск того, что полученные доходы в результате высокой инфляции обесценятся быстрее, чем растут с точки зрения покупательной способности.
Валютные риски — риски, связанные с существенными потерями, обусловленными изменениями курса иностранных валют.
Рис. 12. Классификация финансовых рисков
Группа инвестиционных рисков весьма обширна и включает в себя системный риск, селективный риск, риск ликвидности, кредитный риск, региональный риск, отраслевой риск, риск предприятия, инновационный риск.
Системный риск — риск ухудшения конъюнктуры какого-либо рынка в целом. Анализ системного риска сводится к оценке того, стоит ли вообще иметь дело с данным видом активов, например, акциями.
Селективный риск — риск потерь или упущенной выгоды из-за неправильного выбора объекта инвестирования на определенном рынке. Например, неправильного выбора ценной бумаги из имеющихся на фондовом рынке.
Риск ликвидности — риск, связанный с возможностью потерь при реализации объекта инвестирования из-за изменения оценки его качества.
Кредитный риск — риск того, что заемщик окажется не в состоянии выполнить свои обязательства.
Региональный риск -— риск, связанный с экономическим положением региона.
Отраслевой риск — риск, связанный со спецификой отдельных отраслей экономики. Эта специфика связана с двумя факторами: подверженностью циклическим изменениям и стадией жизненного цикла отрасли. По этим признакам можно все отрасли разделить на подверженные циклическим колебаниям и менее подверженные, а также на сокращающиеся (умирающие), стабильные (зрелые) и быстрорастущие (молодые).
Риск предприятия связан с конкретным предприятием как объектом инвестиций. Он во многом является производным от отраслевого и регионального рисков, но существенным фактором являются и организационные цели, тип менеджмента и т. п.
Инновационный риск — риск потерь, связанный с тем, что нововведение, например, новый товар, услуга или новая технология, в разработку которых были вложены значительные средства, не будет реализовано и не окупится (классификация рисков представлена на рис. 12).
Методы анализа и управления рисками
Для того чтобы исключить возможности провала либо предупреждения значительного ущерба при принятии решений, необходимо анализировать риск. Назначение анализа риска — дать руководителю и потенциальным партнерам необходимые данные о целесообразности участия в проекте и предусмотреть меры по защите от возможных финансовых потерь (рис. 13).
Рис. 13. Этапы анализа риска
При анализе риска используются принципы, предложенные американским экспертом Б. Берммером:
—— потери от риска независимы друг от друга;
— потеря по одному направлению из «портфеля рисков» не обязательно увеличивает вероятность потери по другому:
— максимально возможный ущерб не должен превышать финансовых возможностей участника.
В зависимости от вероятности потерь и влияния на финансовое положение предприятия различают следующие уровни рисков: допустимые, критические, катастрофические.
Зона допустимого риска — область, в пределах которой величина вероятных потерь не превышает ожидаемой прибыли и, следовательно, коммерческая деятельность целесообразна. Граница зоны допустимого риска соответствует уровню потерь, равному расчетной прибыли.
Зона критического риска — это область возможных потерь, превышающих величину ожидаемой прибыли вплоть до величины полной расчетной выручки (сумма затрат и прибыли).
Зона катастрофического риска — это область вероятных потерь, которые превосходят критический уровень и могут достигнуть величины, равной собственному капиталу организации.
Риск характеризуется на качественном и количественном уровне: в виде затрат (или снижения доходов). Качественный анализ заключается в определении факторов риска, этапов и операции, при которых он возникает. Все факторы можно разделить на две группы: объективные и субъективные. К субъективным относятся факторы, характеризующие непосредственно данную фирму. Это производственный потенциал, техническое оснащение, организация труда, техника безопасности и т. д. К объективным факторам относятся инфляция, конкуренция, политические и экономические события.
При количественном анализе риска могут использоваться различные методы: статистический, эксперт» ы и и рас четно-аналитический.
Статистический метод состоит в статистическом анализе потерь, наблюдавшихся в аналогичных видах хозяйственной деятельности, установлении их уровней и частоты выполнения.
Экспертный метод заключается в сборе и обработке мнений опытных предпринимателей, менеджеров и специалистов, дающих свои оценки вероятности возникновения определенных уровней потерь в конкретных коммерческих операциях.
Расчетно-аналитический метод — базируется на математических моделях, предлагаемых теорией вероятности, теорией игр и т. п.
Оценка уровня риска может производиться как в абсолютном, так и в относительном выражении. Абсолютное значение риска производится в физическом, материально-вещественном или стоимостном выражении.
Риск (R) может быть рассчитан и в относительных показателях как отношение величины возможных потерь (П) к сумме основных (О) или оборотных средств (Об) предприятия либо к общим затратам ресурсов (3), ожидаемым доходам (Д) от намечаемых действий:
R = П / (О + Об) 100
R = (П / 3) 100,
R = (П / Д) 100.
Задача осложняется тем, что на практике при реализации конкретного управленческого решения, как правило, приходится учитывать не один, а несколько видов риска.
В
связи с тем, что общий уровень комплексного
риска R
определяется
суммой частных рисков
,
Частный риск может быть определен путем увеличения или уменьшения некоторого нормативно заданного минимального уровня соответствующего вида риска:
.
Очень важно иметь возможность количественно оценить степень риска, ведущего к банкротству. С этой целью рассчитывают коэффициент риска, представляющий соотношение максимально возможного риска и объема собственных средств инвестора:
Кр = У / С,
где Кр — коэффициент риска,
У — максимально возможная сумма убытков,
С — сумма собственных средств.
Управление рисками включает следующие направления деятельности:
— распознавание, анализ и оценка степени риска;
— разработка и осуществление мер по предупреждению, минимизации и страхованию риска;
— кризисное управление (ликвидация последствий возникающих убытков и выработка механизмов выживания организации).
Стратегия управления рисками включает ответы на следующие вопросы:
— Какие именно виды рисков она обязана учитывать в своей деятельности?
— Какие способы и инструменты позволяют управлять подобными рисками?
— Какой объем риска организация может взять на себя (приемлемая сумма убытка, которая может быт погашена из собственных средств).
Механизм реализации стратегии включает:
— создание эффективной системы оценки и контроля принимаемых решений;
— выделение и организация специального подразделения или специалиста, которому поручается управление рисками;
— выделение средств и формирование специальных резервов для страхования рисков и покрытия убытков и потерь;
— создание специальных инструкций по управлению рисками, в которой регламентировались бы действия отдельных работников.
Способы управления рисками можно разделить на два основных направления, различающихся но цели:
К первому направлению относятся мероприятия, преследующие цель снизить уровень риска:
1) тщательная предварительная экспертиза вариантов принимаемого решения и оценка соответствующих уровней риска;
2) лимитирование риска — установление предельных сумм издержек, связанных с определенным решением;
3) использование различного рода гарантий и залоговых операций для обеспечения выполнения обязательств должника:
4) диверсификация рисков, например.
— инвестирование капитала организации в различные виды деятельности (рекомендуется не менее 12 компаний),
— инвестирование в различные виды ценных бумаг (оптимальная величина 8-20 видов),
— оптимизация структуры инвестиционного портфеля (1/3 — крупные фирмы, 1/3 — средние, 1/3 — мелкие),
— дублирование поставщиков (как минимум 2 поставщика, оптимальное количество — 3-4),
— разделение партий (как минимум 2 партии) при транспортировке ценного груза,
— сбыт товаров и услуг на нескольких рыночных сегментах (различные категории потребителей, клиентов, разные регионы),
— хранение ценностей в разных местах;
5) ориентация на среднюю норму прибыли;
6) применение эффективных систем контроля, позволяющих своевременно выявлять и предотвращать возможные потери.
Ко второму направлению, имеющему цель компенсировать причиненный организации ущерб, следует отнести такие методы управления риском, как:
1. Создание специальных страховых или резервных фондов. Так, акционерные общества в соответствии с законом «Об акционерных обществах в Российской Федерации» обязаны создавать резервный фонд, предназначенный для покрытия возможных и погашений облигационных займов в случае недостатка прибыли. Может создаваться специальный фонд для выплаты дивидендов.
2. Страхование рисков в страховых организациях. Этот способ предполагает заключение договоров страхования различных коммерческих рисков, имущества и т. п.