1. Знайти та завантажити дані за заданою тематикою.

2. Застосувати метод вейвлет-аналізу для отримання частотних характеристик початкового сигналу.

3. Здійснити розрахунок вейвлет-коефіцієнтів, їх статистик за допомогою функцій dwvar_norm, wvar_norm і plots_norm.

4. Побудувати та проаналізувати графіки досліджуваних часових рядів, моментів 4-го й 5-го порядку їх вейвлет-коефіцієнтів в періоди до і під час розгортання кризи.

5. Розрахувати значення вейвлет-ентропії та побудувати її графік.

6. Для прогнозування передкризового стану необхідно вирізати частину ряду, що містить наростаючі коливання та розрахувати параметри коливань.

7. Накласти спрогнозовані на кількох підрядах графіки один на інший та проаналізувати їх взаємну поведінку.

8. Проаналізувати моменти співпадіння локальних екстремумів, що знаходяться в однаковій фазі чи протифазі.

9. Зробити висновки (на підставі проведеного аналізу визначити найбільш ефективні показники для ідентифікації передкризових станів; на підставі аналізу побудованих індикаторів оцінити ймовірність розгортання кризи; проаналізувати динаміку процесу після кризи; оцінити часовий період релаксації системи)

10. Результати-звіт представити у вигляді текстового файлу та дати інтерпретацію одержаних результатів. Лабораторна робота № 5 (частина 1)

Тема. Дослідження процесів самоорганізації, кластерізації та хаотичної динаміки у соціально-економічних системах

Мета. Навчитися використовувати методи діагностики довгої пам'яті та детермінованої хаотичної поведінки в економічних часових рядах.

Опис роботи: Робота виконується в середовищі MatLab. Для виконання роботи необхідно отримати реальні дані згідно варіанту, побудувати ряд з динаміки прибутків, модулів прибутків та волатильностей. Провести стандартний аналіз флуктуацій, аналіз детрендованих флуктуацій (АДФ) другого порядку, визначити коефіцієнт Херста методами R/S-аналізу та АДФ, провести мультифрактальний АДФ. Для виконання роботи написані готові функції, повний перелік та опис яких наведено в додатку. Файли, що містять функції необхідні для виконання роботи знаходяться в підпапці LabWork2.

Хід роботи:

1. Знайти та завантажити дані за заданою тематикою. Довжина часового ряду має бути не менше 1000 спостережень.

2. Побудувати ряд логарифмічних прибутків.

3. Виконати аналіз динаміки прибутків, модулів прибутків та волатильностей.

4. Провести стандартний аналіз флуктуацій.

5. Провести аналіз детрендованих флуктуацій (АДФ) другого порядку.

6. Визначити коефіцієнта Херста методами R/S-аналізу та АДФ.

7. Побудувати та проаналізувати графіки для знаходження коефіцієнта Херста.

8. Виконати дослідження фрактальних характеристик заданих часових рядів. Зберегти результати в окремому файлі.

9. Порівняти значення коефіцієнтів Херста, одержаних методом R/S-аналізу та АДФ.

10. Зробити висновки (чи існує в досліджуваному процесі довготривала пам’ять; оцінити її щільність; виявити максимальну довжину інтервалу (цикл), на якому значення досліджуваного часового ряду зберігають інформацію про початкові дані системи).

11. Результати-звіт представити у вигляді текстового файлу та дати інтерпретацію одержаних результатів. Лабораторна робота № 2

Тема. Економетричне моделювання соціально-економічних систем та процесів

Мета. Навчитися аналізувати найбільш суттєві властивості досліджуваної системи або процесу за допомогою економетричних моделей. кількісно оцінювати взаємозв’язки між факторами.

Опис роботи: Робота виконується в середовищі MatLab. Для виконання роботи необхідно отримати завдання згідно варіанту. Необхідно відібрати найбільш суттєві фактори, оцінити їх ступінь впливу на результуючий показник, побудувати економетричну модель, провести аналіз адекватності моделі та зробити прогноз динаміки досліджуваної системи за умови збереження існуючих стійких тенденцій.

Хід роботи: