- •Эконометрика
- •Содержание
- •1. Введение в эконометрическое моделирование
- •1.1. Эконометрическая модель и экспериментальные данные
- •1.2. Этапы эконометрического моделирования
- •2. Регрессионная модель. Общие положения
- •3. Парная линейная регрессия
- •3.1. Вид уравнения и предпосылки для регрессионного анализа
- •3.3. Оценка значимости уравнения и его параметров
- •3.2.Отыскание оценок параметров парной регрессии
- •3.4. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.
- •4. Множественная линейная регрессия
- •4.1. Матричная форма регрессионной модели
- •4.2. Отбор факторов для моделей множественной регрессии
- •4.3. Влияние на качество модели множественной регрессии избыточных переменных и отсутствия существенных переменных Пусть истинная модель представляется в виде:
- •4.4. Оценка параметров модели множественной регрессии
- •4.5. Оценка надёжности результатов множественной регрессии.
- •5. Нелинейная парная регрессия
- •5.1. Функции и их характеристики
- •5.2 Корреляция при нелинейной регрессии
- •6. Модели ancova (модели ковариационного анализа). Фиктивные переменные.
- •7. Оценка точности регрессионных моделей.
- •8. Гетероскедастичность остатков.
- •8.1. Сущность и причины гетероскедастичности
- •8.2. Выявление гетероскедастичности
- •8.3. Устранение гетероскедастичности
- •9. Автокорреляция в остатках
- •9.1 Сущность и причины автокорреляции в остатках
- •9.2. Обнаружение автокорреляции в остатках
- •9.3. Методы устранения автокорреляции
- •10. Системы одновременных уравнений
- •10.1. Виды переменных и уравнений соу
- •10.2. Проблемы идентификации
- •Для первого уравнения матрица a запишется:
- •10.3. Оценивание параметров структурной модели
- •11. Динамические эконометрические модели
- •11.1. Интерпретация параметров модели с распределенным лагом
- •11.2. Интерпретация параметров модели авторегрессии
- •11.3. Соображения о выборе лаговых структур в модели с распределенным лагом
- •11.4. Полиномиальные лаговые структуры Алмон
- •11.5. Геометрические структуры Койка
- •11.6. Оценка параметров авторегрессионных моделей первого порядка (ar(1)–моделей)
- •11.7. Модель адаптивных ожиданий
- •12. Сглаживание временных рядов
- •12.1. Метод скользящей средней
- •12.2. Регрессионная модель и метод конечных разностей
- •12.3. Стационарные и нестационарные временные ряды
- •12.4. Преобразования arma и arima
- •13. Моделирование временного ряда при наличии структурных изменений
- •14. Статистико-математические таблицы
- •2. Критические значения t-критерия Стьюдента при уровне
- •3. Критические значения корреляции для уровней значимости
- •4. Значения статистик Дарбина – Уотсона dL dU при
- •5. Критические значения количества рядов (таблица Сведа-Эйзенхарта
- •Эконометрика Учебное пособие Безруков Анатолий Владимирович
- •Редактор
- •454021 Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129
- •454021 Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 57б
4. Значения статистик Дарбина – Уотсона dL dU при
5%-ном уровне значимости
n |
k=1 |
k=2 |
k=3 |
k=4 |
k=5 |
|||||
dL |
dU |
dL |
dU |
dL |
dU |
dL |
dU |
dL |
dU |
|
6 |
0,61 |
1,40 |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
|
7 |
0,70 |
1,36 |
0,47 |
1,90 |
– |
– |
|
|
|
|
8 |
0,76 |
1,33 |
0,56 |
1,78 |
0,37 |
2,29 |
|
|
|
|
9 |
0,82 |
1,32 |
0,63 |
1,70 |
0,46 |
2,13 |
|
|
|
|
10 |
0,88 |
1,32 |
0,70 |
1,64 |
0,53 |
2,02 |
|
|
|
|
11 |
0,93 |
1,32 |
0,66 |
1,60 |
0,60 |
1,93 |
|
|
|
|
12 |
0,97 |
1,33 |
0,81 |
1,58 |
0,66 |
1,86 |
|
|
|
|
13 |
1,01 |
1,34 |
0,86 |
1,56 |
0,72 |
1,82 |
|
|
|
|
14 |
1,05 |
1,35 |
0,91 |
1,55 |
0,77 |
1,78 |
|
|
|
|
16 |
1,10 |
1,37 |
0,98 |
1,54 |
0,86 |
1,73 |
0,74 |
1,93 |
0,62 |
2,15 |
17 |
1,13 |
1,38 |
1,02 |
1,54 |
0,90 |
1,71 |
0,78 |
1,90 |
0,67 |
2,10 |
18 |
1,16 |
1,39 |
1,05 |
1,53 |
0,93 |
1,69 |
0,82 |
1,87 |
0,71 |
2,06 |
19 |
1,18 |
1,40 |
1,08 |
1,53 |
0,97 |
1,68 |
0,86 |
1,85 |
0,75 |
2,02 |
20 |
1,20 |
1,41 |
1,10 |
1,54 |
1,00 |
1,68 |
0,90 |
1,83 |
0,79 |
1,99 |
21 |
1,22 |
1,42 |
1,13 |
1,54 |
1,03 |
1,67 |
0,93 |
1,81 |
0,83 |
1,96 |
22 |
1,24 |
1,43 |
1,15 |
1,54 |
1,05 |
1,66 |
0,96 |
1,80 |
0,86 |
1,94 |
23 |
1,26 |
1,44 |
1,17 |
1,54 |
1,08 |
1,66 |
0,99 |
1,79 |
0,90 |
1,92 |
24 |
1,27 |
1,45 |
1,19 |
1,55 |
1,10 |
1,66 |
1,01 |
1,78 |
0,93 |
1,90 |
25 |
1,29 |
1,45 |
1,21 |
1,55 |
1,12 |
1,66 |
1,04 |
1,77 |
0,95 |
1,89 |
26 |
1,30 |
1,46 |
1,22 |
1,55 |
1,14 |
1,65 |
1,06 |
1,76 |
0,98 |
1,88 |
27 |
1,32 |
1,47 |
1,24 |
1,56 |
1,16 |
1,65 |
1,08 |
1,76 |
1,01 |
1,86 |
28 |
1,33 |
1,48 |
1,26 |
1,56 |
1,18 |
1,65 |
1,10 |
1,75 |
1,03 |
1,85 |
29 |
1,34 |
1,48 |
1,27 |
1,56 |
1,20 |
1,65 |
1,12 |
1,74 |
1,05 |
1,84 |
30 |
1,35 |
1,49 |
1,28 |
1,57 |
1,21 |
1,65 |
1,14 |
1,74 |
1,07 |
1,83 |
