- •Эконометрика
- •Содержание
- •1. Введение в эконометрическое моделирование
- •1.1. Эконометрическая модель и экспериментальные данные
- •1.2. Этапы эконометрического моделирования
- •2. Регрессионная модель. Общие положения
- •3. Парная линейная регрессия
- •3.1. Вид уравнения и предпосылки для регрессионного анализа
- •3.3. Оценка значимости уравнения и его параметров
- •3.2.Отыскание оценок параметров парной регрессии
- •3.4. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.
- •4. Множественная линейная регрессия
- •4.1. Матричная форма регрессионной модели
- •4.2. Отбор факторов для моделей множественной регрессии
- •4.3. Влияние на качество модели множественной регрессии избыточных переменных и отсутствия существенных переменных Пусть истинная модель представляется в виде:
- •4.4. Оценка параметров модели множественной регрессии
- •4.5. Оценка надёжности результатов множественной регрессии.
- •5. Нелинейная парная регрессия
- •5.1. Функции и их характеристики
- •5.2 Корреляция при нелинейной регрессии
- •6. Модели ancova (модели ковариационного анализа). Фиктивные переменные.
- •7. Оценка точности регрессионных моделей.
- •8. Гетероскедастичность остатков.
- •8.1. Сущность и причины гетероскедастичности
- •8.2. Выявление гетероскедастичности
- •8.3. Устранение гетероскедастичности
- •9. Автокорреляция в остатках
- •9.1 Сущность и причины автокорреляции в остатках
- •9.2. Обнаружение автокорреляции в остатках
- •9.3. Методы устранения автокорреляции
- •10. Системы одновременных уравнений
- •10.1. Виды переменных и уравнений соу
- •10.2. Проблемы идентификации
- •Для первого уравнения матрица a запишется:
- •10.3. Оценивание параметров структурной модели
- •11. Динамические эконометрические модели
- •11.1. Интерпретация параметров модели с распределенным лагом
- •11.2. Интерпретация параметров модели авторегрессии
- •11.3. Соображения о выборе лаговых структур в модели с распределенным лагом
- •11.4. Полиномиальные лаговые структуры Алмон
- •11.5. Геометрические структуры Койка
- •11.6. Оценка параметров авторегрессионных моделей первого порядка (ar(1)–моделей)
- •11.7. Модель адаптивных ожиданий
- •12. Сглаживание временных рядов
- •12.1. Метод скользящей средней
- •12.2. Регрессионная модель и метод конечных разностей
- •12.3. Стационарные и нестационарные временные ряды
- •12.4. Преобразования arma и arima
- •13. Моделирование временного ряда при наличии структурных изменений
- •14. Статистико-математические таблицы
- •2. Критические значения t-критерия Стьюдента при уровне
- •3. Критические значения корреляции для уровней значимости
- •4. Значения статистик Дарбина – Уотсона dL dU при
- •5. Критические значения количества рядов (таблица Сведа-Эйзенхарта
- •Эконометрика Учебное пособие Безруков Анатолий Владимирович
- •Редактор
- •454021 Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129
- •454021 Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 57б
5. Критические значения количества рядов (таблица Сведа-Эйзенхарта
для 5%-ного уровня значимости)
Нижняя граница К1
N1 N2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
4 |
|
|
|
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
14 |
14 |
14 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
15 |
16 |
16 |
16 |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
9 |
|
|
|
|
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
16 |
16 |
17 |
17 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
10 |
|
|
|
|
13 |
14 |
15 |
16 |
16 |
17 |
17 |
18 |
18 |
18 |
19 |
19 |
19 |
20 |
20 |
11 |
|
|
|
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
17 |
18 |
19 |
19 |
19 |
20 |
20 |
20 |
21 |
21 |
12 |
|
|
|
|
13 |
14 |
16 |
16 |
17 |
18 |
19 |
19 |
20 |
20 |
21 |
21 |
21 |
22 |
22 |
13 |
|
|
|
|
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
19 |
20 |
20 |
21 |
21 |
22 |
22 |
23 |
23 |
14 |
|
|
|
|
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
23 |
23 |
24 |
15 |
|
|
|
|
|
15 |
16 |
18 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
23 |
24 |
24 |
25 |
16 |
|
|
|
|
|
|
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
21 |
22 |
23 |
23 |
24 |
25 |
25 |
25 |
17 |
|
|
|
|
|
|
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
23 |
24 |
25 |
25 |
26 |
26 |
18 |
|
|
|
|
|
|
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
25 |
26 |
26 |
27 |
19 |
|
|
|
|
|
|
17 |
18 |
20 |
21 |
22 |
23 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 |
27 |
20 |
|
|
|
|
|
|
17 |
18 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
25 |
26 |
27 |
27 |
28 |
Верхняя граница К2
N1 N2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
4 |
|
|
|
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
14 |
14 |
14 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
15 |
16 |
16 |
16 |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
9 |
|
|
|
|
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
16 |
16 |
17 |
17 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
10 |
|
|
|
|
13 |
14 |
15 |
16 |
16 |
17 |
17 |
18 |
18 |
18 |
19 |
19 |
19 |
20 |
20 |
11 |
|
|
|
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
17 |
18 |
19 |
19 |
19 |
20 |
20 |
20 |
21 |
21 |
12 |
|
|
|
|
13 |
14 |
16 |
16 |
17 |
18 |
19 |
19 |
20 |
20 |
21 |
21 |
21 |
22 |
22 |
13 |
|
|
|
|
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
19 |
20 |
20 |
21 |
21 |
22 |
22 |
23 |
23 |
14 |
|
|
|
|
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
23 |
23 |
24 |
15 |
|
|
|
|
|
15 |
16 |
18 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
23 |
24 |
24 |
25 |
16 |
|
|
|
|
|
|
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
21 |
22 |
23 |
23 |
24 |
25 |
25 |
25 |
17 |
|
|
|
|
|
|
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
23 |
24 |
25 |
25 |
26 |
26 |
18 |
|
|
|
|
|
|
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
25 |
26 |
26 |
27 |
19 |
|
|
|
|
|
|
17 |
18 |
20 |
21 |
22 |
23 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 |
27 |
20 |
|
|
|
|
|
|
17 |
18 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
25 |
26 |
27 |
27 |
28 |
Литература
Бородич, С.А. Эконометрика: учебное пособие / С.А. Бородич.– Минск: ООО «Новое знание», 2001.
Доугерти, К. Введение в эконометрику / К. Доугерти.– М.: ИНФРА-М.,1999.
Елисеева, И.И. Практикум по эконометрике / под ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой.– М.: ФиС, 2002.
Елисеева, И.И. Эконометрика: учебник / под ред. чл.-корр. РАН
И.И. Елисеевой.– М.: ФиС, 2007.
Замков, О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе: курс лекций /О.О. Замков.– М.: ГУВШЭ, 2001.
Кремер, Н.Ш. Эконометрика / Н.Ш. Кремер, Б.А Путко.– М.: ЮНИТИ, 2002.
7. Орлова, И.В. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде Excel / И.В. Орлова.– М.: Финстатинформ, 2000.
8. Тихомиров, Н.П. Эконометрика: учебник / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина.–М.: ЭКЗАМЕН, 2003.