Дюрация

Задача 2.64.

Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до погашения 8%. Определить дюрацию Маколея облигации.

Задача 2.65.

Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до погашения 10%. Определить дюрацию Маколея облигации.

Задача 2.66.

Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до погашения 12%. Определить дюрацию Маколея облигации.

Задача 2.67.

Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до погашения 13%. Определить дюрацию Маколея облигации.

Задача 2.68.

Номинал облигации 1000 руб., купон 6%, выплачивается один раз в год, до погашения бумаги 8 лет, доходность до погашения 5%. Определить дюрацию Маколея облигации.

Задача 2.69.

Номинал облигации 1000 руб., купон 6.5%, выплачивается один раз в год, до погашения бумаги 8 лет, доходность до погашения 5%. Определить дюрацию Маколея облигации.

Задача 2.70.

Номинал облигации 1000 руб., купон 7%, выплачивается один раз в год, до погашения бумаги 8 лет, доходность до погашения 5%. Определить дюрацию Маколея облигации.

Задача 2.71.

Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается два раза в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до погашения 10%. Определить дюрацию Маколея облигации.

Задача 2.72.

Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается два раза в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до погашения 12%. Определить дюрацию Маколея облигации.

Задача 2.73.

Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается два раза в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до погашения 8%. Определить дюрацию Маколея облигации.

Задача 2.74.

Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год, до погашения бумаги 20 лет, доходность до погашения 11%. Определить дюрацию Маколея облигации.

Задача 2.75.

Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается два раза в год, до погашения бумаги 20 лет, доходность до погашения 11%. Определить дюрацию Маколея облигации.

Задача 2.76.

Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается четыре раза в год, до погашения бумаги 20 лет, доходность до погашения 11%. Определить дюрацию Маколея облигации.

Задача 2.77.

Доходность до погашения облигации 12%, дюрация 3,469 года. Определить процентное изменение цены облигации при росте доходности до погашения на один процент.

Задача 2.78.

Доходность до погашения облигации 8%, дюрация 4,204 года. Определить процентное изменение цены облигации при росте доходности до погашения на один процент.

Задача 2.79.

Доходность до погашения облигации 8%, дюрация 4,204 года. Определить процентное изменение цены облигации при падении доходности до погашения на один процент.

Задача 2.80.

Доходность до погашения облигации 4.2%, дюрация 4,488 года. Определить процентное изменение цены облигации при падении доходности до погашения на 0,5%.

Задача 2.81.

Номинал облигации 1000 руб., купон 3.2.%, выплачивается один раз в год, доходность до погашения облигации 3.5%, бумага погашается через пять лет. Определить процентное изменение цены облигации при падении доходности до погашения на 0,5%.

Задача 2.82.

Цена облигации 939.25 руб., доходность до погашения 12%, дюрация 3,4693 года. Определить, как изменится цена облигации при росте доходности до погашения на 0.1%.

Задача 2.83.

Цена облигации 986.45 руб., доходность до погашения 3,5%, дюрация 4,697 года. Определить, как изменится цена облигации при падении доходности до погашения на 0.1%.

Задача 2.84.

Цена облигации 952.68 руб., доходность до погашения 3,9%, дюрация Маколея 7,16 года. Определить, как изменится цена облигации при падении доходности до погашения на 0.1%.

Задача 2.85.

Доходность до погашения облигации 12%, дюрация Маколея 3,4693 года. Процентное изменение доходности до погашения облигации составило 0,07%. Определить процентное изменение ее цены.

Задача 2.86.

Доходность до погашения облигации 12%, дюрация Маколея 3,4693 года. Определить ее модифицированную дюрацию.

Задача 2.87.

Доходность до погашения облигации 3.9%, дюрация Маколея 7,16 года. Определить ее модифицированную дюрацию.

Задача 2.88.

Модифицированная дюрация облигации 3,0976. Определить процентное изменение ее цены при росте доходности до погашения на: а) один процент; б) два процента.

Задача 2.89.

Модифицированная дюрация облигации 6,891. Определить процентное изменение ее цены при падении доходности до погашения на 0.1%.

Задача 2.90.

Цена облигации 920,37 руб., модифицированная дюрация 8,086. Определить, как изменится цена облигации при росте доходности до погашения на 0,05%.

Задача 2.91.

Цена облигации 920,37 руб., модифицированная дюрация 8,086. Определить, как изменится цена облигации при падении доходности до погашения на 0,01%.

Задача 2.92.

Цена облигации 952,68 руб., доходность до погашения 3,9%, дюрация Маколея 7,16 года. Определить, как изменится цена облигации при падении доходности до погашения на 0,02%.