Розділ 1 теоретико-методологічні засади прогнозування та моделювання економічних систем

1.1. Методологічні основи прогнозування економічних процесів

Трансформаційні процеси в кожній країні і світовому співтоваристві ставлять нові вимоги до обґрунтування вибору шляхів розвитку майбутнього, які відображаються в політиці, стратегіях, програмах і планах розвитку. У планах розвитку важливе місце належить методам прогнозування, які ґрунтуються на створенні якісної і всебічної інформаційно-аналітичної бази даних про сучасний стан і попередні тенденції змін економічних, соціальних, екологічних та інших процесів у внутрішньому і зовнішньому середовищі країн. Прогнозування дозволяє перейти від реактивного управління, що базується на реакціях системи на поточні проблеми, до проактивного державного регулювання, що своєчасно розпізнає вірогідні погрози й нові можливості майбутнього[38, с. 95].

Ускладнення процесів організації і розвитку суспільного життя на рівні регіонів, багатоманітність видів економічної діяльності суттєво підвищують значущість стратегічного прогнозування для суб'єктів регіонального управління [4]. З розвитком ринкових відносин зростає попит на прогнозне обґрун­тування рішень, що приймаються, і оцінку їх наслідків. Глобалізація економіки як найважливіший феномен сучасності знаходить віддзерка­лення в узагальнених статистичних закономірностях, її основні тенден­ції і прояви необхідно враховувати при розробці прогнозів соціально- економічного розвитку на різних рівнях ухвалення рішень [38].

Бажання пізнати своє майбутнє супроводжувало людей на всіх етапах розвитку суспільства, тому прогнозування бере початок у далекому минулому і пов'язане з першими спробами передбачень майбутнього. Як система наукових знань про способи і методи передбачень майбутнього прогнозування стало активно розвиватись у 60-ті роки ХХ ст. У цей час з'являється багато фундаментальних і практичних досліджень у різних галузях знань (математичні науки, фізика, кібернетика, суспільні науки). Стали активно створюватись автоматизовані системи управління (АСУ). За цей період було створено низку методів і методику прогнозування найважливіших наукових і науково-технічних проблем, які передбачувалось використовувати у процесі розробки комплексних довгострокових програм і напрямків розвитку національних економік, галузевих і міжгалузевих планів розвитку. Запропоновані показники прогнозування з використанням АСУ в межах національних економік дозволяли надавати кількісну і якісну характеристику прогнозованих об'єктів для різних етапів і інтервалів розвитку на період 20 - 30 років [50].

В Україні у складі перших макроекономічних моделей були економетричні моделі УКР-1 та УКР-2, розроблені в НДУ при Держплані УРСР [4]. Укр-2 вважалась моделлю великого розміру і мала 79 регресійних та 22 балансових рівнянь, тому її використання було пов'язане з різними труднощами. Інститутом економіки НАН України і Міжнародним Центром інформаційних технологій і систем НАН та Міносвіти України було розроблено кілька версій систем макроеконометричних моделей прогнозування економіки України - УКР-МАКРО. В 1995 р. була розроблена нова версія моделі прогнозування УКР-МАКРОЗ за системою національних рахунків, що враховує міжпродуктову взаємодію, необхідну для процесу виробництва продукції, що випускається, та пов'язує її з вартісними показниками через реальний ВВП. Прогноз економічного зростання при цьому здійснюється при одночасному ітераційному наближенні до збереження головних макроекономічних пропорцій на базі методології фінансового прогнозування.

Прогнозування дозволяє розкрити стійкі тенденції, або, навпаки, істотні зміни в соціально-економічному розвитку, оцінити їх вірогідність для майбутнього планового періоду, виявити можливі альтернативні варіанти, накопичити науковий і емпіричний матеріал для обґрунтованого вибору тієї чи іншої концепції розвитку або планового рішення.

Таким чином, прогнозування є спеціальним науковим дослідженням перспектив розвитку явищ. Воно співвідноситься з ширшим поняттям - передбаченням. Передбачення - випереджаюче відображення дійсності, засноване на знанні законів природи, суспільства й мислення. У прогнозуванні виділяють два аспекти: теоретико-пізнавальний та управлінський, пов'язаний з можливістю ухвалення управлінських рішень на основі отриманого знання.

Залежно від міри конкретизації й характеру дії на хід досліджува­них процесів розрізняють три форми передбачення: гіпотезу, прогноз і план (програму). Гіпотеза характеризує наукове передбачення на рівні загальної теорії. Початкову базу побудови гіпотези складають теорія й відкриті на її основі закономірності та причинно-наслідкові зв'язки функціонування й розвитку досліджуваних об'єктів. На рівні гіпотези дається якісна характеристика, що виражає загальні закономірності поведінки об'єктів.

Прогноз - імовірнісне науково обґрунтоване судження про перспективи, можливі стани того чи іншого явища в майбутньому й (чи) про альтернативні шляхи й терміни їх здійснення. Прогноз, порівняно з гіпо­тезою, має значно велику визначеність, оскільки ґрунтується не лише на якісних, але й на кількісних параметрах і тому дозволяє характеризувати майбутній стан об'єкта також і кількісно. Прогноз виражає передбачення на рівні конкретно-прикладної теорії. Таким чином, прогноз відрізняєть­ся від гіпотези меншою мірою невизначеності й більшою достовірністю. У той же час зв'язки прогнозу з досліджуваним об'єктом, явищем не є жорсткими, однозначними: прогноз носить імовірнісний характер.

План являє собою постановку точно визначеної мети й передбачення конкретних, детальних подій у розвитку досліджуваного об'єкта. У ньому фіксуються шляхи й засоби розвитку відповідно до поставлених завдань, обґрунтовуються прийняті управлінські рішення. У плані передбачен­ня отримує найбільшу конкретність і визначеність. Як і прогноз, план ґрунтується на результатах і досягненнях конкретно-прикладної теорії. Програма - рішення стосовно сукупності заходів, необхідних для реа­лізації науково-технічних, екологічних, соціально-економічних та інших проблем або якихось їх аспектів. Програма може бути передплановим рішенням, а також конкретизувати певний аспект плану.

Одним із важливих напрямів прогнозування громадського розвитку є соціально-економічне прогнозування - наукова дисципліна, що має своїм об'єктом соціально-економічну систему, а предметом - пізнання можливих станів функціонуючих об'єктів у майбутньому, дослідження закономірностей і способів розробки економічних прогнозів.

Основним критерієм типології прогнозів є функціональний, з погляду якого прогнози поділяються на два основні типи: пошукові (дослідницькі, трендові, генетичні тощо) й цільові (нормативні, програмні) прогнози [38].

Пошуковий прогноз - визначення можливих станів явища в майбут­ньому. Передбачається умовне продовження в майбутньому тенденцій розвитку явища, що вивчається, у минулому і сьогоденні, абстрагуючись від можливих рішень, дії на основі яких здатні радикально змінити тен­денції. У такому випадку прогноз відповідає на питання: що найімовір­ніше станеться за умови збереження існуючих тенденцій? Такі прогнози також називаються варіантними (сценарними) розрахунками.

Нормативний прогноз - визначення шляхів і термінів досягнення можливих станів явища, що приймаються за мету. Такий прогноз від­повідає на питання: якими шляхами досягти бажаного? Пошуковий прогноз будується на певній шкалі (полі, спектрі) можливостей, на якій потім встановлюється міра вірогідності прогнозованого явища. При нор­мативному прогнозуванні відбувається такий же розподіл вірогідності, але вже в зворотному порядку: від заданого стану до спостережуваних тенденцій.

Обидва типи прогнозів виступають одночасно на практиці як підходи до прогнозування й використовуються спільно. У їх поєднанні чітко про­являється спонукальна роль прогнозування як інструменту планування досягнення поставлених цілей.

За періодом попередження - проміжком часу, на який розрахований прогноз, розрізняються оперативні (поточні), короткострокові, середньо- строкові, довгострокові і далекострокові (наддовгострокові) прогнози [38].

Оперативний прогноз розрахований на перспективу, упродовж якої не очікується істотних змін у розвитку об'єкта дослідження, - ні кіль­кісних, ні якісних.

Короткостроковий - на перспективу тільки кількісних змін, довго­строковий - не лише кількісних, але переважно якісних. Середньостро- ковий прогноз охоплює перспективу між коротко- і довгостроковим з переважанням кількісних змін над якісними, далеко строковий (над- довгостроковий) - на перспективу, коли очікуються такі значні якісні зміни, що по суті можна говорити лише про найзагальніші перспективи розвитку об'єкта.

Оперативні прогнози містять, як правило, детально-кількісні оцінки, короткострокові, - загальні кількісні, середньострокові - кількісно-якісні і далекострокові - загальні якісні оцінки.

У соціально-економічних прогнозах емпірично встановлений такий ча­совий масштаб: оперативні прогнози - до одного місяця, короткострокові - до одного року, середньострокові - на декілька (зазвичай до п'яти) років, довгострокові - на період понад п'ять і до п'ятнадцати - двадцати років, далекострокові - за межами двадцяти років.

За об'єктом дослідження розрізняються природознавчі, інноваційні та суспільствознавчі (соціальні в широкому значенні цього слова) про­гнози. У природознавчих прогнозах взаємозв'язок між пророцтвом і передвказівкою незначний, близький або практично близький до нуля через неможливість управління об'єктом, так що тут у принципі мож­ливе лише пошукове прогнозування з орієнтацією на якомога точніше безумовне пророцтво майбутнього стану явища. У суспільствознавчих прогнозах цей взаємозв'язок настільки значний, що здатний давати ефект самоздійснення або, навпаки, саморуйнування прогнозів діями людей на основі цілей, планів, програм, рішень (включаючи прийняті з урахуван­ням зроблених прогнозів). У зв'язку з цим потрібне поєднання пошуко­вих і нормативних розробок, тобто умовних пророцтв з орієнтацією на підвищення ефективності управління. Технологічні прогнози займають у цьому відношенні нібито проміжне положення. Економічні, соціальні, екологічні прогнози належать до групи суспільствознавчих прогнозів.

За масштабом прогнозування нами виділяються: макроекономічні (національної економіки) і структурні (міжгалузеві, міжсекторальні, міжрегіональні) прогнози, прогнози розвитку окремих комплексів, секторів і регіонів, прогнози господарюючих суб'єктів, а також окремих виробництв і продуктів. Зазначимо, що об'єкти макроекономіки стійкіші й інерційні у своєму розвитку порівняно з об'єктами мікроекономіки.

Основні принципи, на яких базується прогнозування наведені на рис. 1.1 [24, с. 21]. За цими принципами здійснюється формування прогнозів майбутнього стану того чи іншого суб'єкта господарювання.

Вибір конкретного методу прогнозування соціально-економічного розвитку багато в чому залежить від наявності та якості інформаційної бази.

В залежності від поставлених задач прогнозування може бути коротко, середньо та довгостроковими (за терміном), фактографічним або евристичним (залежно від наявних джерел інформації), пошуковим, нормативним (за темою прогнозів), пасивним і активним (за можливістю впливу на майбутню діяльність підприємства) [35]. Проаналізуємо відомі методи прогнозування з метою визначення особливостей їх застосування в процесі моделювання економічної діяльності підприємства.

Рис. 1.1. Базові принципи прогнозування

Фактографічні методи дозволяють здійснити детальний прогноз зміни в часі окремих ознак досліджуваного об'єкта або всієї сукупності цих ознак. До фактографічних відносять методи екстраполяції, функцій, кореляційно-регресійних моделей.

Метод екстраполяції є одним із основних методів прогнозування розвитку складних виробничих систем; в його основі є припущення про незмінність чинників, що визначають розвиток об'єкта дослідження. Сутність методу екстраполяції полягає в поширенні закономірностей розвитку об'єкта в минулому на його майбутнє.

Метод функцій належить до статистичних методів прогнозування, що базуються на використанні автокореляційних функцій (автокореляція - вираження взаємного зв'язку між сусідніми членами часового ряду). Процес прогнозування з використанням автокореляційних функцій полягає у формулюванні завдання прогнозування, визначення критерію його рішення та відображення процесу розвитку параметрів виробничої системи в часі на основі часових рядів, що дозволяє визначити прогнозовану величину на перспективний період за умови мінімізації середньоквадратичних похибок передбачення.

Прогнозування з використанням кореляційних моделей (методів) полягає в пошуку математичних формул, що характеризують статистичний зв'язок одного показника з іншим (парна кореляція) або з групою інших (множинна кореляція). Обов'язковою умовою можливості та доцільності застосування таких методів є встановлення ступеня надійності кореляційних формул на підставі логічного аналізу достатньої статистичної вибірки.

Евристичні методи прогнозування передбачають здійснення прогнозних розробок за допомогою логічних прийомів і методичних правил теоретичних досліджень. Конкретні методи прогнозування цієї групи охоплюють дві підгрупи - інтуїтивні та аналітичні. З-поміж основних методів першої групи виокремлюють методи експертної оцінки й «мозкової атаки», а другої - методи морфологічного аналізу, побудови «дерева цілей», інформаційного моделювання, оптимізації.

За браком достатньої статистичної інформації або за її непридатності для прогнозування певних явищ доводиться користуватись методом експертних оцінок. В його основу покладено спосіб збирання необхідної інформації переважно шляхом анкетування. При цьому експертну анкету потрібно скласти таким чином, щоб можна було отримати [24, с. 22]:

• кількісно однозначні відповіді на запитання, що пропонуються експерту;

• формалізовані відомості щодо характеру джерел аргументації, ступеня впливу кожного із джерел на експерта;

• кількісно визначену експертом оцінку рівня його знання предмета, що пропонується для аналізу та висновків.

При використанні методу експертних оцінок застосовуються два підходи до прогнозування: індивідуальні та групові оцінки. Індивідуальні оцінки полягають у тому, що кожний експерт дає незалежну оцінку у вигляді інтерв'ю або аналітичної записки. Групові оцінки базуються на колективній роботі експертів та одержанні сумарної оцінки від усієї групи експертів, яких залучено до прогнозної оцінки конкретних економічних процесів.

Метод «мозкової атаки» є різновидом групових експертних оцінок і полягає у творчій співпраці певної групи експертів-спеціалістів для розв’язування поставленого завдання способом проведення дискусії («мозкової атаки»). Учасники такої дискусії мають дотримуватися двох правил поведінки:

• не допускати критики та негативних коментарів щодо міркувань опонентів;

• не заперечувати нові ідеї, якими б абсурдними з погляду можливої її практичної реалізації вони б не видавалися.

Метод побудови «дерева цілей» застосовується в прогнозуванні з метою поділу основних завдань на підзавдання і створення системи «виважених» за експертними оцінками зв'язків. Для відбору чинників до прогностичної моделі та побудови системи зв'язків широко використовуються матриці взаємовпливу і теорія графів.

Специфічним методом прогнозування є метод інформаційного моделювання. Він базується на тому, що характерні особливості масових потоків інформації створюють умови для прогнозування розвитку конкретних об'єктів на засаді аналізу максимально можливої кількості чинників, що зв'язані з виробництвом і фінансово-економічними показниками та враховують міру їх взаємодії.

Причинно-наслідкове моделювання є найскладнішим з точки зору математики. Воно використовується у випадках, коли є більш, ніж одна змінна величина. Причинно-наслідкове моделювання - це спроба спрогнозувати те, що відбувається в схожих ситуаціях, шляхом вивчення статистичної залежності між фактором та іншими змінними.

Основними функціями прогнозування соціально-економічного роз­витку є аналіз процесів і тенденцій; дослідження об'єктивних зв'язків соціально-економічних явищ у розвитку об'єкта прогнозування в кон­кретних умовах у певному періоді; оцінка об'єкта прогнозування; вияв­лення альтернатив розвитку; оцінка наслідків рішень, що приймаються; накопичення наукового матеріалу для обґрунтованого вибору рішень.

Аналіз економічних, соціальних, технологічних процесів і тенденцій здійснюється за трьома стадіями: ретроспекція, діагноз і проспекція [4]. Під ретроспекцією розуміємо етап прогнозування, на якому досліджується історія розвитку об'єкта прогнозування для отримання його система­тизованого опису. На стадії ретроспекції відбувається збір, зберігання й обробка інформації, джерел, необхідних для прогнозування. Також здійснюється оптимізація як складу джерел, так і методів виміру й на­дання ретроспективної інформації, уточнення й остаточне формування структури і складу характеристик об'єкта прогнозування соціально- економічного розвитку.

Діагноз є етапом прогнозування, на якому досліджується системати­зований опис об'єкта прогнозування з метою виявлення тенденції його розвитку і вибору методів і моделей прогнозування. На стадії діагнозу виробляється аналіз об'єкта прогнозування, який лежить в основі прогнозної моделі соціально-економічного розвитку.

Проспекція є етапом прогнозування, на якому за даними діагнозу розро­бляються прогнози розвитку об'єкта, виробляється оцінка достовірності, точності або обґрунтованості прогнозу (верифікація), а також реалізація мети прогнозу шляхом об'єднання конкретних прогнозів на основі принципів прогнозування (синтез). На стадії проспекції виявляється не­достатня інформація про об'єкт прогнозування, уточнюється раніше от­римана, вносяться корективи в модель прогнозованого об'єкта відповідно до інформації, що знову надійшла.

За останні роки методологія прогнозування поповнилась низкою ефективних методів стратегічного аналізу, інформаційними технологіями і програмами, технологічними продуктами. Найбільш розповсюджені методи і моделі, що використовуються в процесах прогнозування, подані на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Методи і моделі побудови і здійснення процесів прогнозування

Найважливішою методологічною передумовою прогнозування соціально-економічного розвитку є вчення про об'єктивний характер економічних законів, які є віддзеркаленням істотних причинно-наслідкових зв'язків явищ, що виражають їх повторюваність у певних умовах [38]. Але в той же час при прогнозуванні необхідно враховувати і невизначеність, обумовлену імовірнісною дією економічних законів, неповнотою їх знання, наявністю суб'єктивного чинника при ухваленні рішень, неповнотою і недостатньою надійністю інформації.

Оцінювання об'єктів прогнозування базується на поєднанні аспектів детермінованості й невизначеності (стохастичності). За відсутності одного з них прогнозування втрачає сенс. При абсолютному детермінізмі зникає можливість альтернативного вибору рішень. При абсолютній невизначеності конкретне уявлення майбутнього неможливе.

Таким чином, на сучасному етапі розвитку економіки України однією з найгостріших проблем є проблема побудови ефектив­ного і гнучкого механізму управління соціально-економічним розвитком.