Глава 3. Систематизация и классификация рисков хозяйствующих субъектов и факторов их образования

3.1. Виды предпринимательских рисков и неопределенность среды

Исследования взаимосвязи риска и неопределенности в экономике имеют, как было показано в предыдущих разделах давнюю историю и представляют немалый интерес. Значительный вклад в решение данной проблемы внесли А. Тюнен, Й. Шумпетер, Дж. Кейнс, Ф. Найт, Дж. фон Нейман, К. Эрроу и другие исследователи. В частности, Й. Шумпетер связывал предпринимательскую деятельность с так называемой «динамической неопределенностью», порождаемой непрерывным развитием «хозяйственно-политической» среды и научно-технического прогресса.

Экономическая трактовка риска как экономической категории связана, как было показано ранее, с фундаментальным обоснованием взаимосвязи риска и неопределенности, предложенной американским экономистом Ф. Найтом в его работе «Риск, неопределенность и прибыль» (1921). Творчески развив теоретические воззрения А. Тюнена, он впервые постулировал различие между категориями «риск» и «неопределенность» с позиций перспективности их количественного измерения. Ф. Найт для обозначения, соответственно, риска и неопределенности обосновал использование в управлении рисками понятия объективной вероятности, основанной на расчете частоты повторяемости рискового события и доказал важность субъективной вероятности, базирующейся на тезисе о возможности контроля поведенческих характеристик рисковой ситуации и достижения ожидаемого результата.

На основании вышеизложенных точек зрения во второй главе сделан вывод о том, что неопределенность среды, в которой хозяйствующему субъекту приходится осуществлять свои экономические действия, является важнейшей причиной существования и дифференциации риска в деятельности хозяйствующего субъекта, его неотъемлемой и значимой характеристикой, определяющей различные виды риска. В аспекте систематизации рисков различных видов целесообразно, как было также показано во второй главе, раскрывать понятия «неопределенность среды» и «субъективной вероятности» в разрезе двух значений:

• статическая степень простоты или сложности обстановки;

• динамическая степень стабильности или нестабильности событий.

Исходя из данных значений на основе изложенной во второй главе методологической основы анализа сделаны следующие предположения о характере изменений неопределенности среды:

1. неопределенность среды возрастает при ускорении динамичности событий (что характерно для экономики последнего времени);

1. неопределенность среды возрастает с усложнением ее условий и параметров;

2. степень динамичности среды определяется темпом и частотой изменений;

3. степень сложности среды определяется количеством элементов на нее воздействующих и их взаимодействием¹.

В научной литературе существуют не только различия в понимании сущности категории «риск», о чем шла речь в первых двух разделах, но и разные точки зрения по поводу объективной и субъективной природы риска. Как отмечает П. Ковалев, преобладают три основные позиции, признающие или (1) субъективную, или (2) объективную, или (3) субъективно-объективную природу риска. При этом преобладает последняя - свидетельствующая о субъективно-объективной природе риска.

Отстаивая объективный характер риска, авторы опираются на его регулятивную функцию отношений между людьми, организациями и иными субъектами экономической жизни.

Представители позиции субъективной природы риска ориентируются на тезис об ограниченной рациональности субъекта, отрицание основополагающего значения субъективного и того эмпирически очевидного факта, что рост активности субъекта в познании поведенческих характеристик рисковых объектов является непременным условием возрастания объективности содержания научных знаний о риске.

Авторы данного пособия придерживаются третьей позиции. Рассмотрим, исходя из субъективно-объективной природы риска, их возможную систематизацию по видам и классам. Под классификацией рисков будем понимать распределение рисков на конкретные группы в соответствии с определенным признаком, положенным в основу данной классификации. Группы и признаки выбираются исходя из решения исследовательских задач и достижения поставленных целей. Научно обоснованная классификация риска содействует четкому определению места каждого риска в общей системе и создает потенциальные возможности для эффективного применения соответствующих методов, приемов управления риском, которые будут изложены далее. Сложность классификации рисков заключается в их многообразии. В экономической литературе, исследующей риски в деятельности хозяйствующих субъектов и связанные с этим проблемы, отсутствует единая и логически обоснованная система их классификации или даже принципы подхода к классификации, что вполне понятно, поскольку и сами исследовательские задачи классификации различаются в зависимости от целей анализа. Подчеркнем, что любая классификация достаточно условна и отражает лишь отдельные стороны сложной социально-экономической системы, и риск как феномен отношений является сложным явлением. Категории «риска» присуще такое качество как противоречивость (или дуальность), проявляющееся в разных аспектах. С одной стороны, риск ориентирован на качественные «прорывы» в решении задач удовлетворения возвышающихся потребностей общества посредством оригинальных, новаторских решений новейшими неординарными методами в неопределенной среде и ситуации альтернативности. С другой стороны, риск порождает субъективизм, волюнтаризм, авантюризм, если не подкреплен рациональной оценкой объективных закономерностей общественного развития, скудной исходной информации о рисковой позиции, негативным соотношением в регуляции процессов антиципации и контроля.

Сложность классификации предпринимательских рисков заключается в их многообразии и разнообразии видов неопределенности, о чем шла речь чуть ранее. Видовое разнообразие условий проявления рисков очень велико - от пожаров и стихийных бедствий до межнациональных конфликтов, изменений в законодательстве, регулирующем предпринимательскую деятельность, и инфляционных колебаний, неверности партнеров и коррупции регуляторов.

Кроме этого, экономическое и политическое развитие современного мира порождает новые виды риска, которые довольно трудно определить, оценить количественно. Транснационализация бизнеса, нарастание глобализационных процессов в мировой экономике сопровождается созданием сложных финансово-экономических, информационных и производственных взаимосвязей, формированием сетевых структур различной природы как ответ на вызовы нарастающей неопределенности. Возможно возникновение «эффекта домино», который в случае обрушения компании (или валюты) влечет за собой нарастающий ряд банкротств компаний (или валют), связанных с первоначальной. Усиление компьютеризации и автоматизации производственно-хозяйственной деятельности предпринимательских организаций приводит к возможности потерь в результате естественного или искусственного сбоя компьютерной системы, отказа вычислительной техники и т. д. Особое значение в последние годы приобрели риски, связанные с политическими факторами, так как они несут с собой крупные потери для предпринимательства. Точно подобранная классификация рисков позволяет глубже понять их экономическую сущность, и соответственно, организовать их адекватную оценку и регулирование. В табл. 3.1 приводятся варианты классификации рис­ков в разрезе заданного целевого направления исследования, кото­рый может служить одним из примеров ранжирования рисков¹.