- •Охарактеризуйте закрытия и продолжение форвардного контракта .
- •Охарактеризуйте правила исчисления форвардной маржи
- •4.Обоснуйте механизм определения эффективности форвардных сіделок эффективность форвардных контрактов.
- •4.Охарактеризуйте курс спот и курс форвард.
- •5.Опишите содержание форвардного контракта
- •4.Визначте та опишіть ціну форвардного контракту
- •6.Дайте характеристику арбитражным форвардным операциям.
- •2 Информационное обеспечение задачи:
- •2.Задания ситуации:
- •3.Информационное обеспечение задачи:
- •1. Выходные данные:
- •2. Задания ситуации:
- •3.Информационное обеспечение задачи:
- •1. Выходные данные:
- •2.Задания ситуации:
1. Выходные данные:
6-месячный форвард заключается 26 февраля
2. Задания ситуации:
Какой будет спот-дата и когда должна быть оплачена форвардная сіделка
3.Информационное обеспечение задачи:
Все даты, которые не подпадают под правило "конца месяца" и не является простыми, называют рваными датами. В этом случае своп-ставки рваных дат перечисляются каждый раз по-новому через пересчет в ежедневную ставку разницы в своп-ставках для двух ординарных дат до и после необходимой даты.
Решение.
Если 6-месячный форвард заключается 26 февраля, то спот-датой будет 28 февраля (второй рабочий день после заключения сделки), то есть конец месяца. В этом случае форвардная сделка должна быть оплачена 31, а не 28 августа.
Творческое задание 6.3
1. Выходные данные:
спот-курс USD / UAH = 5,2550,одномесячный форвард USD / UAH = 5,2050?
2.Задания ситуации:
Какая валюта продается с премией, а какая с дисконтом почснитыІІІ. Информационное обеспечение задачи:
Решение.
В данном случае доллар дешевеет, а украинская гривна дорожает, поэтому гривна продается с премией, а доллар - с дисконтом.
Американский доллар продается по Одномесячные форварду с дисконтом, а украинская гривна - с премией.