Эффективность выпуска новых видов продукции

Виды решений	Варианты обстановки
	П1	П2	П3
P1	0,25	0,35	0,40	0,25
P2	0,75	0,20	0,30	0,20
Р3	0,35	0,80	0,10	0,10
Р4	0,90	0,20	0,30	0,20

Нужно найти такую стратегию (линию поведения) Р_i, которая по сравнению с другими является наиболее выгодной (оптимальной). Показатель эффективности

и, следовательно, предпочтение необходимо отдать варианту Р₁.

Выбрав решение Р₁, мы независимо от вариантов обстановки получим выигрыш не менее 0,25. При любом другом решении, в случае неблагоприятной обстановки, может быть получен результат (выигрыш) меньше 0,25. Так, при выборе решений P₂, полу­ченный выигрыш, в зависимости от наступившего варианта об­становки, будет колебаться от 0,2 до 0,75. Для решений Р₃ и Р₄ границы, в которых будет колебаться выигрыш, составят 0,10 ÷ 0,80 и 0,20 ÷ 0,90.

Отметим еще раз, что этот критерий ориентирует ЛПР на слишком осторожную линию поведения. Так этот критерий ни­как не учитывает, что в случае принятия решения P₁ (т.е. при ори­ентации на выигрыш 0,25), максимальный выигрыш не превыша­ет 0,4. В то время, как выбирая, например, решение Р₃, при гаран­тированном выигрыше 0,1 в случае благоприятной обстановки можно получить выигрыш равный 0,80.

В ряде экономических задач в качестве критерия эффективно­сти принимаемых решений выступает показатель минимума зат­рат. В этих ситуациях принцип гарантированных затрат форму­лируется в виде

(2.3)

В качестве затрат могут выступать: капитальные вло­жения, валовые издержки производства, приведенные годовые затраты и другие показатели.

Пример. Производится сравнение различных инвестиционных проектов Пр₁, Пр₂, ..., Пр_m. Для реализации каждого из проектов необходима определенная величина капитальных вложений К = {К_i}, i = , величины K_i являются управляющими (контро­лируемыми) факторами.

Каждому проекту соответствует определенное значение себес­тоимости продукции, которую предполагается выпускать при ре­ализации проекта. Совокупность значений себестоимости продук­ции представляется в виде:

C=

Величины C_j на начальных этапах выполнения проекта точно определить невозможно, поэтому они считаются неконтролируе­мыми факторами. Каждой паре K_i, С_j, соответствует опреде­ленное значение приведенных годовых затрат, определяемых по формуле

З_ij = E_H · K_i + C_j, (2.4)

где E_H — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложе­ний.

Располагая наборами { K_i } и {C_j}, составляем матрицу приве­денных затрат которая приведена в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Зависимость приведенных затрат от К и С

	С1	С2	С3	С4
К1	100	130	75	90	130
К2	80	200	140	160	200
К3	60	180	200	100	200
К4	130	90	150	150	150

Критерий гарантированных затрат реализуется как З_Г = min{l30,200,200;150}=130.

В качестве наиболее эффективной выступает первая стратегия, которой соответствуют капитальные вложения К₁.