2.3. Анализ кредитного портфеля юридических лиц оао «Сбербанк России» за 2010-2012 гг.

Банк кредитует предприятия всех основных отраслей экономики, при этом наибольшая доля приходится на обрабатывающие производства. В целом наблюдается положительная динамика в сфере кредитования юридических лиц. Из них кредиты малому бизнесу за анализируемый период выданы на 27,2 % или на 238353 млн. руб. больше, чем в 2010 году. При этом Банк использует две унифицированные централизованные технологии кредитования малого бизнеса: «Кредитная фабрика» – при оценке риска в момент обращения клиента за кредитом рейтинг присваивается сделке и «Кредитный конвейер» - долгосрочный рейтинг с учетом специфики данной категории клиентов присваивается клиенту. Динамика юридических лиц ОАО «Сбербанк России» по видам кредитования представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Динамика юридических лиц ОАО «Сбербанк России» по видам кредитования за 2010-2012 гг.

Показатель	Годы			Изменения
	2010	2011	2012		2011-2010			2012-2011			2012-2010
					абс.	отн.	абс.		отн.	абс.		отн.
Кредиты юридическим лицам, всего, в том числе по видам деятельности:	4965875	5453287	6189819		487412	9,8	736532		13,5	1223944		24,6
Обрабатывающие производства	1246789	1306341	1426242		59552	4,8	119901		9,2	179453		14,4
Оптовая и розничная торговля	992345	1093827	1151756		101482	10,2	57929		5,3	159411		16,1
Операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг	624536	717402	860986		92866	14,9	143584		20,0	236450		37,9
Транспорт и связь	456708	549409	726939		92701	20,3	177530		32,3	270231		59,2
Сельское хозяйство	350654	401335	458452		50681	14,5	57117		14,2	107798		30,7
Строительство	295060	330860	337272		35800	12,1	6412		1,9	42212		14,3
Производство и распределение электроэнергии	215630	254859	297725		39229	18,2	42866		16,8	82095		38,1
Добыча полезных ископаемых	234560	248340	333910		13780	5,9	85570		34,5	99350		42,4
Прочие виды деятельности	498630	528471	568175		29841	6,0	39704		7,5	69545		13,9
Из них кредиты субъектам малого и среднего бизнеса, всего	875024	999801	1113377		124777	14,3	113576		11,4	238353		27,2
в т.ч. Индивидуальным предпринимателям	145870	158849	219298		12979	8,9	60449		38,1	73428		50,3

На основании таблицы 2. 7 следуют, что наибольшее увеличение по выданным кредитам юридическим лицам составляет - транспорт и связь. Так за анализируемый период по данному виду деятельности, составила 270231 млн.руб. или 59,2%. В целом наблюдается увеличение выданных кредитов юридическим лицам по всем категориям. Второе место по объемом кредитования занимает такой вид деятельности как добыча полезных ископаемых - увеличение составило 99350 млн. руб. или 42,4 %.

В таблице 2.8 представлена структура кредитования юридических лиц ОАО «Сбербанк России» за 2010-2012 гг.

Таблица 2.8

Структура кредитования юридических лиц ОАО «Сбербанк России» за 2010-2012 гг.

Показатель	Годы
	2010	Уд. Вес., %	2011	Уд. Вес., %	2012	Уд. Вес., %
Кредиты юридическим лицам, всего, в том числе по видам деятельности:	4965875	100,0	5453287	100,0	6189819	100,0
Обрабатывающие производства	1246789	25,1	1306341	24,0	1426242	23,0
Оптовая и розничная торговля	992345	20,0	1093827	20,1	1151756	18,6
Операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг	624536	12,6	717402	13,2	860986	13,9
Транспорт и связь	456708	9,2	549409	10,1	726939	11,7
Сельское хозяйство	350654	7,1	401335	7,4	458452	7,4
Строительство	295060	5,9	330860	6,1	337272	5,4
Производство и распределение электроэнергии	215630	4,3	254859	4,7	297725	4,8
Добыча полезных ископаемых	234560	4,7	248340	4,6	333910	5,4
Прочие виды деятельности	549593	11,1	550914	10,1	596537	9,6
Из них кредиты субъектам малого и среднего бизнеса, всего	875024	17,6	999801	18,3	1113377	18,0
в т.ч. Индивидуальным предпринимателям	145870	2,9	158849	2,9	219298	3,5

Из представленных в таблице 2.8 данных видно, что в кредитном портфеле юридических лиц наибольшую долю составляют кредиты юр. лицам по следующим видам деятельности: обрабатывающие производства – 23%, второе место занимает Оптовая и розничная торговля - 18,6%, наблюдается тенденция к увеличению выданных кредитов индивидуальным предпринимателям - на 0.6 % пункта.

На рисунке 2.5 представлена динамика кредитования юридических лиц по видам за 2010-2012 гг. ОАО «Сбербанк России».

Рис. 2.5. Динамика кредитования юридических лиц по видам за 2010-2012 гг. ОАО «Сбербанк России»

3.Рекоммендации по улучшению кредитной политики

Одним из мероприятий который рекомендуется внедрить в систему кредитования в условиях ОАО « Восточный экспресс банк» является использованием системы Risk- based pricing (RBP) – в переводе с английского « модель цены основанной на риске» - современный метод ценообразования на кредитный продукты банков, в основе которого лежит дифференцированных подход к определению стоимости кредита для каждого конкретного заёмщика исходя из уровня предлагаемого для него кредитного риска [Ооржак О. С Управление проблемной задолженностью : В поисках максимальной эффективности //Банковское кредитования - № 1.- 2013 http://futurebanking.ru/ reglamentdank/category/].При использовании данногопотхода , банковский кредитный продукт, как правило предлагается вс двумя возможными ставками: минимальной и максимальной, окончательное значение ставки процента, для контрактного клиента будит завесить от его платежеспособности, кредитной истории, наличии поручительства, наличия в собственности имущества и характеристик самого продукта кредита (срок, сумма). Risk- based pricing может существовать в формате компьютерной программы, действующей по аналогии с системой скорринга, когда при вводе анкетных данных система автоматически начисляет баллы и исходя из суммы определяется предполагаемая благонадежность заемщика. В результате сотрудник получает индивидуальный вариант ставки для данного клиента. Модель RBP в обязательном порядке должна учитывать кредитную историю клиента. Использование данной модели ценообразования является справедливым. В результате самые надежные и обязательные заемщики платят за кредит меньше, чем, например те, кто пропускает платежи.

Данный метод, достаточно популярный за рубежом, получил практическое применение на российском рынке относительно недавно, в первую очередь благодаря активному развитию массового розничного кредитования в основе которого лежит скоринговая кредитная модель, позволяющая определить вероятность дефолта отдельно взятого заемщика на основе анализа кредитного пульта в целом. Сравнительную характеристику стандартного подхода к ценообразованию и RBP представим таблице.

1 Канада, Великобритания, Швеция, Австралия, Норвегия,Исландия, Израиль, Бразилия, Чили, Корея, Мексика, Филиппины,Польша, Южная Африка, Турция, Колумбия, Чехия, Гана, Гватема-ла, Индонезия, Перу, Румыния, Сербия, Таиланд, Венгрия, Словакия

2 2 Bernanke B. S. et al. Inflation Targeting: Lessons from the InternationalExperience. Princeton University Press. 1999. P. 4.

3 В период после Второй мировой войны и до появления ре-жима инфляционного таргетирования было 32 попытки установить контроль за инфляцией за счет ужесточения денежно-кредитной политики: 13 из них проводились в рамках полностью дискреционной денежно-кредитной политики, 10 – в рамках режима жесткой привязки валютного курса при наличии мер контроля за операция-ми с капиталом. В рамках режима таргетирования краткосрочных показателей валютного курса (скользящая привязка) или денежно- кредитных показателей дезинфляцию проводили всего 4 страны: Мексика (1988–1992 гг.), Великобритания (1980 – 1983 гг.), США (1980 – 1983 гг.) и Республика Корея (1980 – 1983 гг.). См.: Cottarelli C., Giannini C. Credibility without rules? Monetary frameworks in the Post-Bretton Woods era. IMF, occasional paper. 1997. № 154.

i¹ Тавасиев А.С. Антикризиносе управление кредитными организациями. Учебник – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – С. 267.