Зміствий модуль 2. Дослідження операцій

1. Теоретичні основи дослідження операцій. Поняття моделі та моделювання.

2. Основні структурні складові економіко-математичного моделювання. Класифікація економіко-математичних моделей.

3. Принципи побудови економіко-математичних моделей. Етапи побудови економіко-математичних моделей.

4. Загальний випадок задачі оптимізації.

5. Економіко-математичний аналіз отриманих розрахунків

6. Модель оптимізації виробничої програми підприємства.

7. Методи побудови компромісних планів.

8. Модель оптимального завантаження механізмів.

9. Модель оптимізації виробництва та збереження продукції.

10. Модель оптимальної заміни устаткування.

11. Задача планування виробничої програми: динамічна модель.

12. Модель оптимального розподілу фінансових ресурсів між інвестиційними проектами.

13. Модель оптимізації процесу фінансування з врахуванням часового фактору.

14. Моделювання процесів оптимального використання капітальних вкладень.

15. Моделювання бізнес-плану діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. Моделювання лізингових операцій.

16. Загальна постановка задачі та типи моделей управління запасами.

17. Однопродуктова статична модель.

18. Багатопродуктова статична модель з урахуванням розмірів складських приміщень.

19. Модель оптимізації запасів при випадковому попиті.

20. Основні елементи системи масового обслуговування та кількісні характеристики.

21. Кількісні оцінки одно - та багатоканальних систем обслуговування з обмеженим числом вимог.

22. Сіткова модель і її основні елементи.

23. Порядок і правила побудови сіткових моделей.

24. Упорядкування сіткового графіка. Види шляхів.

25. Часові параметри сіткових графіків.

26. Сіткове моделювання в умовах невизначеності.

27. Коефіцієнт напруженості роботи. Аналіз і оптимізація сіткових графіків.

28. Поняття корисності та її місце в дослідженні операцій.

29. Основи теорії прийняття рішень.

30. Постановка задачі прийняття рішень в умовах ризику.

31. Критерій сподіваного значення.

32. Критерій “сподіване значення – дисперсія”.

33. Критерій граничного рівня.

34. Експериментальні дані при прийнятті рішень в умовах ризику.

35. Аналіз прийняття рішень методом дерева цілей.

36. Оптимізація структури портфеля цінних паперів з урахуванням ризику.

37. Постановка задачі прийняття рішень в умовах невизначеності.

38. Основні причини невизначеності.

39. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності: Лапласа, Вальда, Севіджа, Гурвіца, Бейєса, мінімум середнього та Ходжеса-Лемана.

40. Основні поняття теорії ігор і класифікація задач.

41. Оптимальний розв’язок в іграх двох осіб з нульовою сумою.

42. Змішані стратегії.

43. Графічний метод розв’язування задач теорії ігор.

44. Зведення задач теорії ігор до задач лінійного програмування.

45. Загальна постановка марковської задачі прийняття рішень.

46. Особливості та етапи побудови імітаційних моделей.

47. Моделюючий алгоритм і формалізована схема процесу імітації.

48. Принципи побудови імітаційних моделюючих алгоритмів.

49. Реалізація імітаційних моделей.

50. Принципи оцінки адекватності та точності моделі.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

Тернопільський національний економічний університет

Україно-нідерландський факультет економіки і менеджменту

кафедра економіко-

математичних методів

Робочий зошит студента

для виконання

комплексного практичного індивідуального завдання

з дисципліни

«Оптимізаційні методи та моделі»

Виконав студент групи _____

_________________________

(П.І.Б.)

Перевірив ________________

_________________________

Тернопіль 2013

Модуль 1 Математичне програмування

Тема 1. Економіко-математичні методи і моделі,

взаємоперетворення стандартних форм

1. Загальний вид задач лінійного програмування.

2. Основна задача лінійного програмування 1 (з обмеженнями-рівностями) та основна задача лінійного програмування 2 (з обмеженнями-нерівностями) і зв’язок між ними.

3. Теорема еквівалентності задач лінійного програмування.