- •Тема 1 економічний ризик: джерела та сутність
- •1.1. Визначення економічного ризику
- •1.2. Вимірювання ризику
- •1.3. Показники ризику
- •Узагальнення підходів до трактування категорії «ризик»
- •Практичне завдання для самостійного опрацювання
- •Список використаних джерел
- •Тема 2 фактори виникнення та класифікація ризиків
- •2.1. Фактори виникнення ризиків
- •Фактори
- •Причини виникнення фінансових ризиків
- •Класифікація ризиків
- •1. За рівнем виникнення ризики можуть бути класифіковані так:
- •2. За причинами виникнення
- •3. За ступенем припустимості або величиною ризики класифікують так:
- •4. За ступенем правомірності ризики бувають:
- •5. За ступенем системності виділяють:
- •6. З можливості страхування ризики діляться на дві групи:
- •7. За сферою походження виділяють ризики:
- •9. За можливістю прогнозування ризики можуть бути класифіковані на:
- •10. За ступеню впливу на діяльність господарюючих суб’єктів
- •11. За ознакою реалізації ризиків виділяють дві їх групи:
- •Економічні ризики підприємств
- •Практичне завдання для самостійного опрацювання
- •Список використаних джерел
- •Тема 3 методи об’єктивних оцінок при вимірюванні ризику
- •3.1.Система кількісних оцінок ризику
- •Якісний аналіз
- •Кількісний аналіз
- •Практичне завдання для самостійного опрацювання
- •Список використаних джерел
- •Тема 4 методи суб’єктивних оцінок при вимірюванні ризику
- •Внутрішня економіка
- •Економіка країни-партнерів
- •Заборгованість
- •Зростання внп на душу населення
- •Практичне завдання для самостійного опрацювання
- •Список використаних джерел
- •Тема 5 аналіз ризику методами імітаційного моделювання
- •5.1. Імітаційне моделювання: сутність та значення
- •Практичне завдання для самостійного опрацювання
- •Список використаних джерел
- •Тема 6 основи ризик-менеджменту
- •6.1. Основні підходи щодо управління ризиком
- •6.2. Способи зниження ступеня ризику
- •6.2.1. Зовнішні способи зниження ступеня ризику
- •6.2.2. Внутрішні способи зниження ступеня ризику
- •6.3. Таблиця рішень
- •Модуль «ймовірність виникнення втрат/рівень збитків» для пошуку рішення щодо оптимізації ступеню ризику
- •Узагальнення підходів до трактування категорії «ризик-менеджмент»
- •Практичне завдання для самостійного опрацювання
- •Список використаних джерел
- •Тема 7 запаси, резерви як спосіб зниження ступеня ризику
- •7.1. Структура та види резервів і запасів на непередбачувані витрати
- •7.1.1. Види матеріальних запасів
- •7.1.2. Обсяг резерву сировини
- •7. 2. Резервування грошових засобів на покриття випадкових затрат
- •Затрат (збитків)
- •7.3. Управління запасами з урахуванням ризику
- •7.3.1. Модель м. Міллера і д. Орра
- •7.3.2. Модель формування оптимального резерву
- •7.4. Задачі управління виробництвом та резервами
- •Узагальнення підходів до трактування категорії «запаси»
- •Узагальнення підходів до трактування категорії «резерв»
- •Практичне завдання для самостійного опрацювання
- •Список використаних джерел
- •Тема 8 диверсифікація як спосіб зниження ризику: як елемент теорії портфеля
- •8. 1. Суть диверсифікації
- •Диверсифікація
- •8. 2. Норма прибутку цінних паперів
- •8.2.1. Сподівана норма прибутку цінних паперів
- •8.2.2 Ризик цінних паперів в абсолютному вираженні
- •8.2.3 Кореляція цінних паперів та її застосування
- •8. 3. Портфель цінних паперів
- •8.3.1. Однорідний портфель цінних паперів
- •8.3.2. Портфель з двох видів цінних паперів
- •8.3.3. Портфель з багатьох видів цінних паперів
- •8.3.4 Включення в портфель безризикових цінних паперів
- •8.4. Коефіцієнт чутливості бета
- •8.4.1. Спрощена класична модель формування портфеля (модель Шарпа)
- •8.4.2 Систематичний та несистематичний ризики. Фондові індекси.
- •8. 5. Тактика фінансового менеджера
- •8. 6. Про ефективність роботи фінансового менеджера та аналітика
- •Узагальнення підходів до трактування категорії «диверсифікація»
- •Практичне завдання для самостійного опрацювання
- •Список використаних джерел
- •Література
- •Словник
- •Додаток а Визначення категорії «ризик»
- •Додаток б Хроніка дослідження ризику
- •Додаток в Ризики взаємодії з контрагентами та партнерами у процесі організації продажу (послуг) та причини їх виникнення
- •Додаток г Ризики непередбачено конкуренції та причини їх виникнення
- •Додаток д Ризики, пов’язані з купівельною спроможністю грошей та причини їх виникнення
- •Додаток ж Ризики незабезпечення господарської діяльності необхідним фінансуванням та причини їх виникнення
- •Додаток з Інвестиційні ризики та причини їх виникнення
- •Додаток и Ризики, що виникають у процесі стратегії
- •Додаток й Система показників абсолютного та відносного вимірювання ризику
- •Додаток к Види ризиків, що виділяються автором на основі опрацьованої літератури
Узагальнення підходів до трактування категорії «ризик»
Автор |
Визначення |
В. В. Вітлінський |
Ризик – це економічна категорія, яка відображає особливості сприйняття зацікавленими суб’єктами економічних відносин об’єктивно існуючих невизначеності та конфліктності, іманентних процесам цілепокладання, управління, прийняття рішень, оцінювання, що обтяжені можливими загрозами і невикористаними можливостями. |
В. М. Гранатуров |
Ризик – це діяльність, пов’язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, в процесі якої є можливість кількісно та якісно оцінити ймовірність досягнення передбачуваного результату, невдачі й відхилення від мети. |
А. М. Дубров |
Ризик – це ймовірність (загроза) втрати особою чи підприємством частини своїх ресурсів, недоотримання доходів чи появи додаткових витрат у результаті здійснення визначення виробничої і фінансової політики. |
О. А. Кулагін |
Ризик – спрямовані на досягнення мети дії, які супроводжуються ймовірностями невдачі, небезпеки і провалу. |
Н. В. Хохлов |
Ризик – це подія чи група споріднених випадкових подій, які завдають збитків об’єкту, що володіє певним ризиком. |
А. П. Альгін |
Ризик – це діяльність, пов’язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, в процесі якої є можливість кількісно та якісно оцінити ймовірність досягнення передбачуваного результату, невдачі й відхилення від мети. |
М. Т. Балабанов |
Ризик – можлива небезпека втрат, яка випливає зі специфіки тих чи інших явищ природи і видів діяльності людського суспільства. |
П. І. Грабовий |
Ризик – неймовірність (загроза) втрати підприємством частини своїх ресурсів, недоотримання доходів чи появи додаткових витрат у результаті здійснення певної виробничої і фінансової діяльності. |
М. Г. Лануста |
Підприємницький ризик – ризик, що виникає при будь-яких видах підприємницької діяльності, пов’язаних з виробництвом продукції, товарів і послуг, їх реалізацією; товарно-грошовими і фінансовими операціями; комерцією, а також зі здійсненням науково-технічних проектів. |
І. Н. Петренко |
Ризик – це природний прояв мобільності та життєздатності економічних систем – спричиняє приймати нестандартні рішення, оновлювати структуру |
Б. А. Райзберг |
Ризик – це збиток, можливі втрати. |
Я. В. Соколов |
Ризик – оцінка ступеня реальності рішення, що приймається. |
Л. Н. Тепман |
Ризик – це можливість виникнення несприятливих ситуацій у процесі реалізації планіві виконання бюджетів підприємства. |
Є. С. Стоянова |
Ризик – це ймовірність виникнення збитків або недоотримання прибутків порівняно з варіантом, що прогнозується. |
А. С. Шапкіна |
Ситуація ризику – це різновид невизначеності, коли настання подій імовірно і може бути визначено. |
А. Є. Шевельов |
Ризик може означати як можливість недоотримання прибутку чи зазначення збитків. |
E. Davis |
Ризик – це небезпека того, що відбудуться певні можливі події. |
