Лабораторная работа № 3. Нечеткая модель оценивания финансовой состоятельности клиентов

Цель работы: Построение нечеткой модели оценивания финансовой состоятельности клиентов.

1. Методические указания

Данная задача была сформулирована и решена в рамках исследования, выполненного фирмой INFORMGmbH [5], являющейся разработчиком программного средства fuzzyTECH. Этот пример позволяет не только познакомиться с особенностями разработки реальных приложений, но может служить в качестве тестового при выполнении сравнительного анализа различных программных средств нечеткого моделирования [5].

1.1. Содержательная постановка задачи оценивания финансовой состоятельности клиентов

Суть рассматриваемой задачи заключается в следующем [5]. При выдаче долгосрочных кредитов на строительство зданий или коттеджей под залог недвижимости для оценки состоятельности клиентов банками традиционно используется метод экспертных оценок. При этом целью банков является получение максимальной прибыли от заключенных сделок по предоставлению кредитов и исключение возможности финансовых потерь. Поэтому интересы банков сосредоточены, с одной стороны, на увеличении количества успешных сделок, а с другой стороны, на избежании неудачных сделок, когда клиент не возвращает выданный кредит или возвращает его не вовремя.

Традиционно основанием для принятия решений по предоставлению кредитов в будущем служит опыт успешных сделок, совершенных в прошлом. Руководство Home&Savings Bank, в интересах которого выполнялось соответствующее исследование, хотело бы обобщить правила предоставления кредитов с целью максимально полно использовать опыт экспертов. При этом необходимо исключить возможные ошибки субъективного характера со стороны отдельных менеджеров в случае неадекватного оценивания финансовой состоятельности клиентов.

Анализ стратегии предоставления кредитов на строительство зданий показывает, что для оценивания финансовой состоятельности клиентов могут быть использованы различные характеристики. К числу таких характеристик, как: месторасположение строящегося здания, качество предполагаемого выполнения отделочных работ, оценка активов потенциального клиента, оценка дохода потенциального клиента за вычетом фиксированных расходов, величина подлежащих уплате процентов по кредиту. При этом собственно финансовая состоятельность клиента оценивается его кредитоспособностью.

Одной из первых формальных моделей, предложенных для решения данной задачи, являлась статистическая модель, основанная на вероятностной интерпретации количественной оценки положительного решения о предоставлении кредита. Однако более детальный анализ этой модели со временем показал ее неадекватность, связанную с недостаточным объемом статистической выборки и изменяющимися с течением времени условиями предоставления кредитов.

Именно по этой причине была предложена идея разработки нечеткой модели для оценивания финансовой состоятельности клиентов с целью принятия решений о предоставлении долгосрочных кредитов. При этом в качестве нечеткой модели используется система нечеткого вывода со следующими входными и выходными переменными.

Содержательная интерпретация нечеткой модели предполагает выбор и спецификацию входных и выходных переменных соответствующей системы нечеткого вывода. При этом в нечеткой модели предполагается использовать 5 входных переменных и 1 выходную переменную. В качестве первой входной переменной используется оценка месторасположения имеющегося здания, которая непосредственно оценивает проект строящегося здания, принимая во внимание размещение здания в том или ином конкретном в города или регионе пригорода. Очевидно, чем выше эта оценка, тем более ликвидным представляется проект в случае его реализации на рынке недвижимости.

В качестве второй входной переменной используется качество предполагаемого выполнения отделочных работ согласно архитектурному проекту строящегося здания. Эта переменная вносит дополнительный элемент в оценку стоимости строящегося здания.

В качестве третьей входной переменной используется оценка активов, которая используется для оценки имущества или авуаров в случае несостоятельности потенциального клиента при невозвращении им взятого кредита. Действительно, величина предоставляемого кредита должна основываться не только на учете стоимости строящегося здания, но и на собственной капитализации клиента.

В качестве четвертой входной переменной используется оценка дохода потенциального клиента за вычетом фиксированных расходов, которая также используется в случае несостоятельности потенциального клиента при невозвращении им взятого кредита. Чем выше значение этой переменной, тем более успешным является предоставление кредита клиенту.

В качестве пятой входной переменной используется величина подлежащих уплате процентов согласно предполагаемому плану выплат по взятому кредиту. Эта переменная связана со сроком предоставления кредита и его величиной, позволяя объединить в себе соответствующие характеристики кредита. Чем выше величина выплат по процентам, тем более высокими должны быть значения активов и доходов для положительного решения о предоставлении кредита потенциальному клиенту.

В качестве выходной переменной используется оценка кредитоспособности, которая является основой для принятия решения руководством банка по предоставлению кредита потенциальным клиентам. При этом решение о предоставлении кредита руководством банка принимается только в случае высокой оценки исходной переменной, из предоставления кредитов на строительство зданий показывает, что для анализа финансовой состоятельности потенциальных клиентов руководство применяет следующие эвристические правила:

1. Если величина дохода низкая и величина выплат средняя, то кредитоспособность очень низкая.

2. Если величина дохода низкая и величина выплат высокая, то кредитоспособность очень низкая.

3. Если величина дохода средняя и величина выплат высокая, то кредитоспособность очень низкая.

4. Если активы низкие и величина дохода низкая, то кредитоспособность очень низкая.

5. Если активы низкие и величина дохода средняя, то кредитоспособность очень низкая.

6. Если активы средние и величина дохода низкая, то кредитоспособность очень низкая.

7. Если качество отделки плохое, активы низкие и величина дохода высокая, то кредитоспособность очень низкая.

8. Если качество отделки плохое, активы средние и величина дохода средняя, то кредитоспособность очень низкая.

9. Если качество отделки плохое, активы высокие и величина дохода низкая, то кредитоспособность очень низкая.

10. Если качество отделки плохое, активы высокие и величина дохода средняя, то кредитоспособность очень низкая.

11. Если местоположение непрестижное, качество отделки хорошее, активы низшие и величина дохода высокая, то кредитоспособность средняя.

12. Если местоположение непрестижное, качество отделки прекрасное, активы низкие и величина дохода высокая, то кредитоспособность средняя.

13. Если местоположение престижное, качество отделки хорошее, активы низкие и величина дохода высокая, то кредитоспособность средняя.

14. Если местоположение очень престижное, качество отделки хорошее, активы низкие и величина дохода высокая, то кредитоспособность средняя.

15. Если местоположение непрестижное, качество отделки хорошее, активы средние и величина дохода средняя, то кредитоспособность средняя.

16. Если местоположение непрестижное, качество отделки прекрасное, активы средние и величина дохода средняя, то кредитоспособность средняя.

17. Если местоположение престижное, качество отделки хорошее, активы средние и величина дохода средняя, то кредитоспособность средняя.

18. Если местоположение очень престижное, качество отделки хорошее, активы средние и величина дохода средняя, то кредитоспособность средняя.

19. Если местоположение непрестижное, качество отделки хорошее, активы высокие и величина дохода низкая, то кредитоспособность средняя.

20. Если местоположение непрестижное, качество отделки прекрасное, активы высокие и величина дохода низкая, то кредитоспособность средняя.

21. Если местоположение престижное, качество отделки хорошее, активы высокие и величина дохода низкая, то кредитоспособность средняя.

22. Если местоположение очень престижное, качество отделки хорошее, активы высокие и величина дохода низкая, то кредитоспособность средняя.

23. Если местоположение непрестижное, качество отделки хорошее, активы высокие и величина дохода средняя, то кредитоспособность средняя.

24. Если местоположение непрестижное, качество отделки прекрасное, активы высокие и величина дохода средняя, то кредитоспособность средняя.

25. Если местоположение престижное, качество отделки хорошее, активы высокие и величина дохода средняя, то кредитоспособность средняя.

26. Если местоположение очень престижное, качество отделки хорошее, активы высокие и величина дохода средняя, то кредитоспособность средняя.

27. Если местоположение престижное, качество отделки прекрасное, активы средние и величина дохода высокая, то кредитоспособность очень высокая,

28. Если местоположение престижное, качество отделки прекрасное, активы высокие и величина дохода высокая, то кредитоспособность очень высокая.

29. Если местоположение очень престижное, качество отделки прекрасное, активы средние и величина дохода высокая, то кредитоспособность очень высокая.

30. Если местоположение очень престижное, качество отделки прекрасное, активы высокие и величина дохода высокая, то кредитоспособность очень высокая.

31. Если местоположение непрестижное, качество отделки хорошее, активы средние и величина дохода высокая, то кредитоспособность высокая.

32. Если местоположение непрестижное, качество отделки прекрасное, активы средние и величина дохода высокая, то кредитоспособность высокая.

33. Если местоположение престижное, качество отделки хорошее, активы средние и величина дохода высокая, то кредитоспособность высокая.

34. Если местоположение очень престижное, качество отделки хорошее, активы средние и величина дохода высокая, то кредитоспособность высокая.

35. Если местоположение непрестижное, качество отделки хорошее, активы высокие и величина дохода высокая, то кредитоспособность высокая.

36. Если местоположение непрестижное, качество отделки прекрасное, активы высокие и величина дохода высокая, то кредитоспособность высокая.

37. Если местоположение престижное, качество отделки хорошее, активы высокие и величина дохода высокая, то кредитоспособность высокая.

38. Если местоположение очень престижное, качество отделки хорошее, активы высокие и величина дохода высокая, то кредитоспособность высокая.

39. Если местоположение престижное, качество отделки прекрасное, то кредитоспособность высокая.

40. Если местоположение очень престижное, качество отделки прекрасное, то кредитоспособность высокая.

После рассмотрения содержательной постановки задачи можно приступить к построению ее нечеткой модели в форме соответствующей системы нечеткого вывода. Для этой цели воспользуемся рассмотренными ранее графическими средствами пакета Fuzzy Logic Toolbox системы MATLAB.