14. Предназначение и суть метода скользящих средних
Метод
скользящей средней применяется для
«сглаживания» временного ряда, что
позволяет сделать вывод о характере
тенденции развития данного явления и
на основе выбрать адекватную модель
тренда. Сущность метода скользящих
средних состоит в укрупнении интервалов
и определении средних для каждого
укрупненного интервала. При этом
применяют способ скользящей средней,
при котором интервал усреднения сдвигают
каждый раз на один шаг от начала ряда.
Где N – интервал усреднения, порядок скользящей средней, Yi – уровни временного ряда, 𝑌 𝑁𝑖 – скользящая средняя N порядка. При выборе интервала сглаживания необходимо иметь в виду, что обычно вычисленное среднее 𝑌 𝑁𝑖 относится к середине интервала сглаживания, который определяется по формуле: m = (N + 1)/2. При N четном среднее относится к серединам промежутков между двумя уровнями эмпирического ряда, что затрудняет сопоставление фактических уровней с их «сглаженными» значениями. В данном случае для сопоставления прибегают к центрированию сглаженного ряда, при этом центрированная скользящая средняя определяется как средняя двух рядом стоящих значений скользящей средней 𝑌 1 ∗ =( 𝑌 1 + 𝑌 2) /2
15. Общий вид модели с распределительными лагами и экономический смысл краткосрочного мультипликатора
Модели с распределенным лагом оценивают влияние независимого фактора х, действовавшего в текущий (t) и прошлые (t-1, t-2, …, t-l) или следующие моменты времени, на значения показателя у в текущий момент времени. Эти модели имеют следующий общий вид:
,
Коэффициент
при
переменной
называется
краткосрочным
мультипликатором.
Он характеризует среднее изменение
переменной
при
изменении
на
1 единицу в некоторый конкретный момент
времени t
без учета лаговых значений переменной
х.
16. Общий вид модели с распределительными лагами и экономический смысл промежуточного мультипликатора
Модели с распределенным лагом оценивают влияние независимого фактора х, действовавшего в текущий (t) и прошлые (t-1, t-2, …, t-l) или следующие моменты времени, на значения показателя у в текущий момент времени. Эти модели имеют следующий общий вид:
,
В момент (t + 1) совокупное воздействие факторной переменной xt на результат yt составит (b0 + b1) усл. ед., в момент (t + 2) это воздействие можно охарактеризовать сум -мой (b0 + b1 + b2) и т. д. Полученные таким образом суммы называют промежуточными мультипликаторами.
Суммы
коэффициентов вида
,
и
т.д. называют промежуточными
мультипликаторами.
Они характеризуют совокупное воздействие
фактора хt
на результат уt
соответственно
в моменты времени t+1,
t+2
и т.д. до t+l
момента времени.
17. Общий вид модели с распределенными лагами и экономический смысл долгосрочного мультипликатора.
Модели с распределенным лагом оценивают влияние независимого фактора х, действовавшего в текущий (t) и прошлые (t-1, t-2, …, t-l) или следующие моменты времени, на значения показателя у в текущий момент времени. Эти модели имеют следующий общий вид:
,
t+k = ∑Bj = b0 +b1 +...+bн =b
Величину b называют долгосрочным мультипликатором. Он показывает общее изменение у через k интервалов времени.