5.4.3. Характеристика автоматизированной системы обслуживания фондового рынка

Обеспечение функционирования первичного и вторичного рынка ОВДП выполняется с помощью разработанной НБУ автоматизированной системы комплексного обслуживания участников фондового рынка. Эта система объединяет НБУ, коммерческие банки, биржевые и внебиржевые торговые площадки. В состав системы входят такие программные комплексы: «ЛИГА», «ДЕПО-УЧЕТ», «ВТОРИН», «ДЕПО-ЗАПРОС».

Программы «ЛИГА», «ВТОРИН» должны устанавливаться в коммерческом банке на единственном рабочем месте, АРМ-КБ «ДЕПО-УЧЕТ» и АРМ «ДЕПО-ЗАПРОС» могут устанавливаться на другом или том же рабочем месте.

Общая схема взаимодействия участников рынка ОВДП представлена на рис. 5.3.

Р ис. 5.3. Схема взаимодействия участников рынка ОВДП

5.4.3.1 Характеристика программного комплекса «ДЕПО-УЧЕТ»

Депозитарный учет на уровне НБУ осуществляется в электронном депозитарии программным комплексом «ДЕПО-УЧЕТ». Для взаимодействия электронного депозитария НБУАРМ «ДЕПО-УЧЕТ» устанавливаются в коммерческих банках и на торговых площадках.

АРМ-КБ «ДЕПО-УЧЕТ» не является локальным депозитарием коммерческого банка. Он является интерфейсным средством для взаимодействия с депозитарием НБУ и обеспечивает получение коммерческим банком информации о состоянии депо-счетов в депозитарии НБУ и работу банка на биржевом и внебиржевом рынках с отображением каждой депо-операции.

Для выполнения большинства внебиржевых операций необходимо наличие в депозитарии таких два документов — депо-распоряжения и депо-сообщения, которые посылаются в депозитарий участниками соглашений. Реквизитный состав распоряжений депонентов и сообщений в Национальной депозитарной системе должен отвечать международным стандартам ISO 7775 та/або SWIFT Securities Messages, национальным стандартам и действующему законодательству.

Программа АРМ «ДЕПО-УЧЕТ» посылает распоряжение и сообщение в депозитарий НБУ. Депозитарий при обработке распоряжения, или сообщение, которое нуждается в паре (сообщение или распоряжение), направляет информацию банку-корреспонденту.

Во время проведения операций между банком и его клиентом также необходимо сформировать два документа.

Депо-операция определяется по отношению к банку, который формирует депо-распоряжение. Например, банк А продает ценные бумаги клиенту банка Бы. В таком случае депо-распоряжение на внебиржевую продажу направляет банк А, а депо-сообщение направляет банк Бы.

Все операции, которые нуждаются в наличии пары депо-документов (распоряжение-сообщение), повинные быть завершенные в один рабочий день. При невыполнении этого условия электронный депозитарий выполняет разблокирование ценных бумаг.

Депо-сообщение не формируются во время выполнения операций блокировки-разблокирования ценных бумаг для формирования фонда страхования.

При желании провести операцию продажи ценной бумаги на торговой площадке необходимо указать в распоряжении вид ценной бумаги, количество и идентификатор площадки. Депозитарий проверяет возможность проведения такой операции (наличие на счете достаточного количества ценных бумаг), выполняет блокировку на соответствующем торговом счете и направляет информацию об этом на торговую площадку. Эта технология обеспечивает выполнение принципа «поставки после платежа».

На склоне дня депозитарий НБУ передает коммерческим банкам выписки о состоянии их лицевых депозитарных счетов. По получении файлов-выписок программа АРМ-КБ «ДЕПО-УЧЕТ» автоматически строит все исходные формы.

5.4.3.2 Характеристика программного комплекса «ЛИГА»

Программный комплекс «ЛИГА» функционирует на двух уровнях: в аукционном комитете НБУ и в коммерческом банке устанавливается АРМ КБ «ЛИГА». Назначение этого комплекса организация аукционов из первичного размещения ОВДП.

Программный комплекс «ЛИГА» НБУ посылает электронные сообщения в банки о проведении аукционов ОВДП, а также информирует банк и депозитарий НБУ о результатах его проведения.

АРМ КБ «ЛИГА», приняв и проанализировав сообщение о проведении аукциона, формирует и посылает заявки на участие в аукционе.

5.4.3.3. Характеристика программного комплекса «ВТОРИН»

Программный комплекс «Вторин» устанавливается в КБ и на торговых площадках. Он обеспечивает проведение торгов на вторичном рынке ОВДП. Все заявки покупки-продажи формируются и модифицируются непосредственно в коммерческом банке и передаются на торговую площадку средствами электронной почты.

АРМ-КБ «Вторин» выполняет формирование заявок покупки и продажи по видам ценных бумаг по поручению банка или клиента, а также обеспечивает прием информации из торговых площадок о ходе и результатах торговли.

5.4.3.4. Характеристика программного комплекса «ДЕПО-ЗАПРОС»

Программный комплекс «ДЕПО-ЗАПРОС» работает в эмиссионно-кредитном департаменте НБУ и дает возможность оперативно контролировать состояние депозитарного учета в разрезе регионов, коммерческих банков, видов ценных бумаг, депозитарных счетов.

Программный комплекс «ДЕПО-ЗАПРОС» состоит из АРМ НБУ и АРМ КБ. АРМ КБ дает возможность пользователю сформулировать запрос и послать его на АРМ НБУ. Можно сформулировать и получить ответ:

  об остатках в разрезе депо-счетов и кодов выпуска ОВДП;

  об обращении ОВДП в депозитарии на любой момент времени.

АРМ «ДЕПО-ЗАПРОС» НБУ непосредственно взаимодействует с электронным депозитарием НБУ.