Экстернат. Инвестиционная деятельность

В линейном регрессионном анализе предполагается, что средняя арифметическая величина случайной ошибки … В модели Г. Марковица предполагается, что … В общем случае в инвестиционный портфель могут входить… В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля E(_i) = 0. Тогда утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае … В общем случае ставка дисконта определяет: В процессе формирования инвестиционного портфеля может использоваться… Выбрать тип ценных бумаг для их включения в портфель можно по степени риска и … Выделяют следующие виды управления инвестиционным портфелем: Глобальный проект с положительной общественной эффективностью был, в конечном итоге, отвергнут фирмой. Причиной этому могли послужить следующие обстоятельства, связанные с оценкой эффективности проекта: Дисперсия портфеля принимать отрицательное значение … Для локальных проектов оценка их эффективности по правилу NPV может быть проведена, если: Для нахождения коэффициентов и регрессионной модели используется метод наименьших квадратов. Это означает, что при вычислении данных коэффициентов необходимо, чтобы … Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Под этой акцией понимается … Если NPV проекта положительная, то сальдо накопленных денег В(k) на любом шаге расчета: Если веса акций портфеля положительные, то ожидаемая доходность портфеля… Если для какой-то акции коэффициент «бета» оказывается меньше нуля, то коэффициент «альфа» в этом случае… Если имеются две акции A и B со следующими характеристиками: a= 0,1; a= +0,9; _b= +0,9; _b= 1,1, то можно утверждать, что … Если инвестор располагает 25 акциями «Газпрома», 10 векселями Сбербанка и 15 облигациями сберегательного займа, то считать, что он сформировал портфель ценных бумаг … Если инвестор сформировал «портфель роста», то … Если инвестор сформировал портфель из государственных облигаций с целью получения стабильного дохода, то по склонности к риску такого инвестора, скорее всего, можно отнести к типу ... Если ожидаемая доходность портфеля является средневзвешенной величиной доходности входящих в портфель ценных бумаг, то в общем случае риск портфеля взвешенной средней величине дисперсий доходности ценных бумаг портфеля … Если при вычислении NPV проекта начальные инвестиционные затраты C0 складываются с величиной PV проекта, а не вычитаются, то: Если принятие проекта А не воздействует на потоки денег по другому проекту В, то такие проекты: Если произойдет одновременное увеличение дебиторской задолженности и уменьшение кредиторской задолженности, то это будет учитываться как: Если случайная ошибка  в регрессионном уравнении является случайной величиной, то ее средняя арифметическая величина принимать отрицательное значение … Если фирма при оценке NPV проекта выберет шаги расчета разной длительности, то: Заданному уровню риска единственная точка на границе эффективных портфелей соответствует… Из перечисленного ниже можно отнести к объектам капитальных вложений: Известно, что в основе метода У. Шарпа лежит метод линейного регрессионного анализа. Уравнение линейной регрессии в данной модели связывает … Имеется инвестиционный проект, рассчитанный на 1 год, с начальными инвестиционными затратами С0, осуществляемыми 09 марта. Через год от этого проекта ожидается доход С1. Можно оценить экономическую эффективность данного проекта, приведя обе суммы С0 и С1 к какой-нибудь промежуточной дате, например, 25 июля: