8. Етпи процесу управління ризиками

Процес управління ризиками складається з таких етапів:

1) виявлення та ідентифікація — усвідомлення ризику, визначення причин його виникнення та ризикових сфер;

2 вимірювання і оцінювання —аналіз та оцінювання величини ризику;

3) реалізація управлінських рішень — спрямованих на пом’якшення мінімізацію або усунення ризиків за допомогою відповідних методів управління;

4) контроль і моніторинг — здійснення постійного контролю за рівнем ризиків з механізмом зворотного зв’язку.

Складність практичної реалізації першого етапу процесу управління ризиками залежить від джерела виникнення та характеристики ризику. Механізм прийняття управлінських рішень в банківській установі має не лише ідентифікувати ризик, а й доз­воляти оцінити, які ризики і якою мірою може взяти на себе банк, а також визначати, чи виправдає очікувана дохідність відповідний ризик.

на другому етапі управління. Кількісне оцінювання рівня ризику — це важливий етап процесу управління, який має включати оцінювання реального (фактичного) ризику, а також установлення меж допус­тимого ризику для окремих банківських операцій, організаційних підрозділів та фінансової установи в цілому.

9. Методи управління банківськими ризиків:

Методи уникнення:

-відмова від певної банківської діяльності

-виконнаня банківської діяльності нетрадиційним способом

-зміна місця виконання банківської діяльності

Методи взяття:

• метод зниження кредитна установа ризиків ( організаційна структура та авторизація)

• диверсифікація

• лімітування

• контроль і моніторинг

• лобіювання кредитна установа інтересів

• удосконалення техн. Засобів

• навчання та підвищення класифікації персоналу

метод самостійного протистояння ризиакм:

-резевування (загал. Резервний фонд, спец. Резервів (додат капітал))

- покриття ризиків за рахунок поточного прибутку

Метод передачі банківських ризиків:

-страхування

-хеджування

-продаж активів і секюритизація

- лізингові та факторингові операції

-консорціумне кредитування

-договори гарантій і порук

10.Оцінювання банківських ризииків

Для оцінки величини фінансових ризиків банку в основному використовуються три групи показників:

• статистичні величини (стандартне відхилення, варіація, дис­персія, коефіцієнт бета);

• непрямі показники ризикованості діяльності, обчислені, як правило, у формі фінансових коефіцієнтів за даними публічної звітності;

• аналітичні показники (індикатори), призначені для оцінки конкретного виду ризику (валютного, відсоткового, кредитного, інвестиційного, незбалансованої ліквідності тощо) в процесі внут­рішнього аналізу діяльності банку.

У процесі оцінювання ризиків вітчиз. Банки найбільш уживамини та доступими є непрямі показники ризиков банку:

- мультиплікатор капіталу

- рівень капіталізації

-співвідношення власних і залучених коштів

- питома вага одерж міжбанківських кредитів у обсязі ресурсів банку

- питома вага резервів на покриття міжбанк кредит ризиків в обсязі кредитного портфеля -питома вага резеоіві під знецінення ціних паперів в обсязі портфеля ціних паперів

Показники що формуються за показ. Внутрішньо упралвінської звітності:

• валютна позиція банку

• геп розрив

• розрив ліквідності

• розрив дюрації

+ система кількісної оцінки ризику для кожної категорії ризиків (НБУ):

• кількість ризику –вимірюється сумою можливих фінансових врат, характеризується як незначна, помірна, значна

• якіст ьупрравління ризиком – визначається мірою адекватності системи виялвення, вимірювання, управління та моніторингу ризиків тим наявним ризикам які кредитна установа бере на себе (висока така що потребує вдосконалення низька)

• сукупний ризик – це узагальнюнений висновок шодо ризиковості який визначається з урухування оцінок кількості ризику та якості управління з урухуваннням відносного значення кожного. (низкий помірний високий)

• напрям ризику – імовірна заміна сукупного рівня ризику протягом наступник 12 місяці. (зменшується стабільний зростає)