Кафедра математической экономики и эконометрики. Экзамен по эконометрике.
Билет № 21
Ф.И.О. Группа
(Впишите свою фамилию, имя и отчество, группу)
1. Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной. Теоретическая и выборочная регрессии. Экономическая интерпретация случайной составляющей. Линейность регрессии по переменным и параметрам.
2. Функциональные преобразования переменных в линейной регрессионной модели.
3. Оценивание коэффициентов множественной линейной регрессии в условиях гетероскедастичности при неизвестных дисперсиях случайных составляющих (Feasable Generalized Least Squares). Оценка неизвестных дисперсий по результатам тестов Парка и Глейзера.
4
. Ожидания
(expectations)
экономических агентов, как причина
лаговых переменных в моделях. Модели
наивных (naive)
ожиданий.
5. Объясните, какие проблемы имеются у модели регрессии и как их исправить.
6. Необходимо проверить гипотезу о наличии автокорреляции в модели. При этом есть основания предполагать, что ее порядок выше первого. Какой тест Вы будете использовать?
З аведующий кафедрой Канторович Г.Г.
Кафедра математической экономики и эконометрики. Экзамен по эконометрике.
Билет № 22
Ф.И.О. Группа
(Впишите свою фамилию, имя и отчество, группу)
1. Коэффициент множественной детерминации и коэффициент множественной детерминации, скорректированный на число степеней свободы. Связь между коэффициентом множественной детерминации и F-отношением.
2. Модель с постоянными темпами роста (полу-логарифмическая модель).
3. Тест множителей Лагранжа (LaGrange multiplyer test, LM-test, Breusch-Godfrey test) для обнаружения автокорреляции произвольного порядка.
4 . Двухшаговый метод наименьших квадратов в сравнении с методом инструментальных переменных.
5. Объясните, какие проблемы имеются у модели регрессии и как их исправить.
6. В ходе оценки модели:
была выявлена существенная мультиколлинеарность. Исследователь решил ничего не предпринимать и оставить модель как есть. Оправдано ли такое решение? Если да, то в каком случае? Если нет, то почему?
З аведующий кафедрой Канторович Г.Г.
Кафедра математической экономики и эконометрики. Экзамен по эконометрике.
Билет № 33
Ф.И.О. Группа
(Впишите свою фамилию, имя и отчество, группу)
1. Доверительные интервалы оценок параметров и проверка гипотез о их значимости (t-тест) в рамках классической линейной регрессии. Проверка адекватности регрессии (F-тест) в рамках классической линейной регрессии.
2. Методы борьбы с мультиколлинеарностью.
3. Нарушение гипотезы о гомоскедастичности. Экономические причины гетероскедастичности. Последствия гетероскедастичности для оценок коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов и проверки статистических гипотез.
4
. Стационарные
и нестационарные временные ряды. Модель
случайного блуждания. Кажущиеся тренды
и регрессии в случае нестационарных
переменных.
5. Объясните, какие проблемы имеются у модели регрессии и как их исправить.
6. Объясните, каким образом Вы выберете лучшую спецификацию, оценив следующие четыре варианта:
(1)
;
(2)
;
(3)
;
(4)
.
З аведующий кафедрой Канторович Г.Г.
Кафедра математической экономики и эконометрики. Экзамен по эконометрике.
Билет № 34
Ф.И.О. Группа
(Впишите свою фамилию, имя и отчество, группу)
1. Влияние изменения масштаба измерения переменных на оценки коэффициентов регрессии и их дисперсий. Регрессия в центрированных и нормированных переменных.
2. Выбор между линейной и линейной в логарифмах моделью. Тест Бокса-Кокса (Box-Cox test). Преобразование Зарембки (Zarembka scaling).
3. Проверка гипотезы об отсутствии автокорреляции в авторегрессионных моделях с помощью h-статистики Дарбина.
4
. Результаты
Нельсона-Плоссера по анализу стационарности
исторических рядов макроэкономической
динамики. Понятие о тесте Дикки-Фуллера.