5. Объясните, какие проблемы имеются у модели регрессии и как их исправить.
6. В ходе оценки модели:
была выявлена существенная мультиколлинеарность. Исследователь решил ничего не предпринимать и оставить модель как есть. Оправдано ли такое решение? Если да, то в каком случае? Если нет, то почему?
З аведующий кафедрой Канторович Г.Г.
Кафедра математической экономики и эконометрики. Экзамен по эконометрике.
Билет № 40
Ф.И.О. Группа
(Впишите свою фамилию, имя и отчество, группу)
1. Разложение суммы квадратов отклонений наблюдаемых значений зависимой переменной от ее выборочного среднего. Дисперсионный анализ. Коэффициент детерминации и его свойства.
2. Тесты Чау (Chow) на предсказательную силу модели и устойчивость коэффициентов.
3. Нарушение гипотезы о гомоскедастичности. Бройша-Пейгана (Breusch-Pagan), Уайта (White).
4
. Модель
коррекции ошибками для нестационарных
коинтегрированных переменных.
5. Объясните, какие проблемы имеются у модели регрессии и как их исправить.
6. По
1000 наблюдениям я оценил уравнение
следующего вида:
,
.
Однако, несмотря на большое значение
коэффициента детерминации и близкое к
2 значение статистики Дарбина-Уотсона,
мой друг мне сказал, что моя модель
никуда не годится. Почему?
З аведующий кафедрой Канторович Г.Г.
Кафедра математической экономики и эконометрики. Экзамен по эконометрике.
Билет № 25
Ф.И.О. Группа
(Впишите свою фамилию, имя и отчество, группу)
1. Теорема Гаусса-Маркова для множественной линейной регрессии (без доказательства эффективности оценок).
2. Понятие о методе главных компонент, как средстве борьбы с мультиколлинеарностью данных.
3. Понятие об автокорреляции случайной составляющей. Статистика Дарбина-Уотсона (Durbin-Watson), условия ее применимости. Авторегрессионная схема 1-го порядка (марковская схема).
4 . Оценивание одновременных уравнений. Идентифицируемость уравнений. Критерии порядка и ранга.
5. Объясните, какие проблемы имеются у модели регрессии и как их исправить.
6. Была
выполнена оценка регрессии для следующей
модели:
.
Объясните,
каким образом следует проверять гипотезу
об одновременном выполнении двух
соотношений:
З аведующий кафедрой Канторович Г.Г.
Кафедра математической экономики и эконометрики. Экзамен по эконометрике.
Билет № 35
Ф.И.О. Группа
(Впишите свою фамилию, имя и отчество, группу)
1. Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной. Статистические характеристики (математическое ожидание, дисперсия и ковариация) оценок параметров.
2. Сравнение двух регрессий с помощью фиктивных переменных и теста Чау (Chow). Эквивалентность этих подходов.
3. Нарушение гипотезы о гомоскедастичности. Тесты Парка (Park), Глейзера (Glejser)
4 . Оценивание моделей с распределенными лагами методом поиска на сетке (метод Клейна). Модель гиперинфляции Кейгана (Cagan).
5. Объясните, какие проблемы имеются у модели регрессии и как их исправить.
6. Оценивалась модель:
При проведении теста серий расчетное значение статистики составило Z=+2.34. Объясните, как оно было получено? Закончите тест и сделайте выводы.
З аведующий кафедрой Канторович Г.Г.