Занятие 3 Тема: «Центральные банки и денежно-кредитная политика»

Задание 1

Какие из перечисленных статей отражаются в активе баланса центрального банка, а какие в пассиве:

а) резервы коммерческих банков; _______

б) государственные ценные бумаги; _______

в) наличные деньги в обороте; _______

г) требования к МВФ; _______

д) иностранная валюта; _______

е) ссуды, предоставленные коммерческим банкам; _______

ж) капитал банка; _______

з) драгоценные металлы; _______

и) депозиты Правительства РФ? _______

Задание 2

Составьте баланс центрального банка на основании следующих данных, млрд.руб.:

Показатели	Сумма
Наличные деньги в обращении	267,7
Государственные ценные бумаги	252,2
Депозиты правительства РФ	9,0
Ссуды, предоставленные коммерческим банкам	0,2
Депозиты коммерческих банков	38,7
Недвижимость банка	1,2
Капитал	5,7
Золото	17,1
Депозиты иностранных государств	0,6
Прочие активы	59,1
Прочие пассивы	8,1

Решение

Таблица

Баланс центрального банка, млрд. руб.

АКТИВ	Сумма	ПАССИВ	Сумма
Всего:		Всего:

Задание 2

Проводя политику денежно-кредитной рестрикции, центральный банк продал государственные ценные бумаги на сумму 1 млрд. долл. Известно, что облигации на сумму 100 млн. долл. были оплачены наличностью, а остальные - за счет средств, которые хранятся в коммерческих банках. Норма обязательных резервов составляет 20 %. Как изменится денежная масса?

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 2

Используя приведенные данные, рассчитайте коэффициент банковской мультипликации:

Исходные данные	Сумма на начало периода, млрд. руб.	Сумма на конец периода, млрд. руб.
Количество наличности в резервных фондах банкнот и монет	4000	4500
Количество наличности в оборотных кассах центрального банка	1800	1700
Количество наличности в кассах предприятий и организаций	3100	3300
Наличность в пути	720	740
Количество наличности на руках у населения	8200	9200
Остаток задолженности на кредитных счетах коммерческих банков	20000	23000
Остаток задолженностей на кредитных счетах центрального банка	7300	8000
Остаток средств на депозитных счетах до востребования коммерческих банков	16000	23000
Остаток средств на срочных депозитных счетах коммерческих банков (свыше 1 года)	3000	3000

Опишите, чем отличается банковский мультипликатор от депозитного и кредитного мультипликатора. Объясните механизм банковского мультипликатора.

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 3

Укажите, что произойдет с предложением денег (увеличится, уменьшится, останется неизменным) в результате осуществления каждого из нижеприведенных мероприятий центрального банка (ЦБ):

Мероприятие ЦБ	Направление изменения предложения денег
1. ЦБ продает ценные бумаги на открытом рынке
2. ЦБ расширяет лимиты резервирования
3. ЦБ предоставляет правительству кассовый кредит
4. ЦБ увеличивает учетную ставку
5. ЦБ выдает ломбардный кредит коммерческому банку
6. ЦБ выкупает на вторичном рынке ОВГЗ
7. ЦБ уменьшает сумму собственного капитала
8. ЦБ зачислил на счет Государственного казначейства доходы Госбюджета
9. ЦБ зачислил полученный кредит МВФ
10. ЦБ продает иностранную валюту на внутреннем рынке
11. ЦБ выписывает вексель МВФ для уплаты взноса в счет квоты

Задание 4

По состоянию на начало года коммерческий банк имел на своем корреспондентском счете в ЦБ 35,0 млн. руб., а в своих кассах наличными – 5,5 млн. руб. Пассивы банка на эту дату составили 150,0 млн. руб. Норма обязательного резервирования утверждена ЦБ на уровне 12%. Рассчитаете общий, обязательный и свободный резервы банка.

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 5

На основании представленных данных определите, как изменится балансовые отчеты коммерческих банков и количество дополнительно эмитированных банковской системой денежных средств:

1. Вкладчики увеличили сумму средств на вкладах до востребования в коммерческом банке №1 на 200 тыс. руб.

2. Банк выдал максимально возможную ссуду субъекту Х, который использовал ее на покупку товаров у фирмы А, которая является клиентом банка №2.

3. Банк №2 предоставил ссуду максимально возможного размера субъекту Р для покупки земельного участка у М, который является клиентом банка №3.

4. Норма обязательного резерва коммерческого банка 17%.

Сделайте краткие выводы.

Отразите процесс простого мультипликатора депозитов в банковской сфере в целом.

Решение

Операция 1

А)______________________________________________________________________________________________________________________________________ Б)_______________________________________________________________________________________________________________________________________ В)______________________________________________________________________________________________________________________________________

Отобразим операцию № 1 на балансе банка №1.

Активы	Пассивы
Резервы	Привлеченные средства
Займы
Итого	Итого

Операция 2

А)______________________________________________________________________________________________________________________________________ Б)___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ В)__________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Операция № 2 отразится следующим образом на балансе банка №2.

Активы	Пассивы
Резервы	Привлеченные средства
Займы
Итого	Итого

Операция 3

А)______________________________________________________________________________________________________________________________________

Операция 3 будет иметь следующий вид на балансе банка № 3

Активы	Пассивы
Резервы	Привлеченные средства
Займы
Итого	Итого

Таблица

Процесс простого мультипликатора депозитов в банковской системе, тыс. руб.

Банк	Прирост депозитов	Прирост резервов			Прирост займов
		поступило		выбыло
		обязательные	свободные
1
2
3
Прочие банки (всего)
Всего

Выводы

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 6

Рассчитайте фактический уровень прироста денежной массы вследствие денежно-кредитного мультипликатора, если за счет кредита рефинансирования резервы коммерческого банка увеличились на 250 тыс. руб. Масса денежных средств, находящихся в обращении вне оборота банков, составляет 15 млрд. руб., депозиты в банках – 7 млрд. руб., сумма резервов коммерческих банков – 3 млрд. руб.

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 7

Объем денежной массы в стране на гонец года составил 202 млрд. руб. В начале года центральный банк произвел эмиссию в размере 3 млрд. руб. и установил норму обязательных резервов 10%. На каком уровне установится объем денежной массы в стране?

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 8

В условиях высокой инфляции (20% годовых) центральный банк старался уменьшить денежную массу в обращении при помощи политики открытого рынка. Что должен был предпринять банк, чтобы снизить инфляцию до 10% годовых при условии, что денежная масса составляла 200 млрд. руб., а норма обязательного резервирования – 20%.

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 9

Если объем номинального ВНП в стране составляет 4 000 млрд. долл., скорость обращения денег равно 4, а денежный мультипликатор равен 2,5, то какой объем государственных ценных бумаг должен быть представлен на рынке и с чьей стороны, чтобы необходимый объем денежной массы обеспечил безынфляционное развитие экономики?

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 10

Как следует изменить доходность государственных ценных бумаг центральному банку, чтобы уменьшить денежное предложение, если ставка по кредитам, предоставляемым коммерческими банками, составляет 20% годовых, ставка по депозитам – 10% годовых, а доходность по ценным бумагам – 5% годовых?

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 11

Как изменится денежная масса в экономике, если центральный банк предоставил на рынок государственных ценных бумаг на сумму 200 млн. долл., увеличив при этом их доходность до 20% годовых и одновременно снизив норму обязательных резервов до 10% годовых при условии, что ставка процента по кредитам составляет 15%?

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 12

В условиях перегрева экономики центральный банк увеличил учетную ставку с 5 до 10% и предложил к переучету векселя номиналом 100 руб. на сумму 200 трлн. руб. Как изменится денежная масса в экономике при условии, что норма обязательных резервов составляет 10%?

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 13

Как должна измениться учетная ставка центрального банка, если в стране наблюдается дефицит денежной массы в размере 500 трлн. руб., а норма обязательных резервов составляет 20%?

Решение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечания руководителя

________________________________________________________________________________________________________________________________________