Тема: Временные ряды в эконометрических исследованиях Лабораторная работа № 3 Ряд Фурье. Критерий Дарбина-Уотсона

П остроить модель сезонных колебаний дохода торгового предприятия, используя первую гармонику ряда Фурье, изобразить графически. Оценить модель через среднюю ошибку аппроксимации А. Рассчитать критерий Дарбина-Уотсона и оценить полученный результат при 5%-ном уровне значимости.

Месяц	Доход, тыс. руб.
Январь	58,33
Февраль	52
Март	43,67
Апрель	41,02
Май	42,77
Июнь	50,01
Июль	56,6
Август	64,74
Сентябрь	71,04
Октябрь	73,54
Ноябрь	72,16
Декабрь	66,3
Январь	58,43
Февраль	50,1
Март	43,6
Апрель	41,07
Май	43
Июнь	48,71
Июль	56,35
Август	65
Сентябрь	71
Октябрь	73,9
Ноябрь	72,2
Декабрь	65,85

Указания к выполнению лабораторной работы.

Имеется одна объясняющая переменная, значит m=1. Данные приведены за 2 года, поэтому n=24. Месячные периоды представляем как части окружности, ряд внутригодовой динамики будет иметь следующий вид.

месяцы	периоды, t	периоды, t
Январь	0	0
Февраль	/6	0,523598776
Март	/3	1,047197551
Апрель	/2	1,570796327
Май	2/3	2,094395102
Июнь	5/6	2,617993878
Июль		3,141592654
Август	7/6	3,665191429
Сентябрь	4/3	4,188790205
Октябрь	3/2	4,71238898
Ноябрь	5/3	5,235987756
Декабрь	11/6	5,759586532

Н айдите по формулам а₀, а₁ и в₁. Подставьте в модель сезонной волны y. В Excele зайдите в меню Мастер диаграмм/График/График с маркерами и постройте график для у и у. Найдите среднюю ошибку аппроксимации А, проверьте находится ли её значение в допустимых пределах.

Проверьте полученную модель на автокорреляцию, используя критерий Дарбина-Уотсона. При 5%-ном уровне значимости для n=24 и m=1 значение статистик Дарбина-Уотсона будет d_н=1,27 и d_в=1,45 (табличные значения). Найдите e_t, e_t-1. Вычислите статистику d и сравните с d_н и d_в.