9.6. Тесты для самоконтроля
1) Если качественный признак, который необходимо отразить в регрессионной модели имеет четыре градации, то в уравнение включается:
а) четыре фиктивные переменные
б) пять фиктивных переменных
в) одна фиктивная переменная
г) три фиктивная переменная
2) Если качественный признак, который необходимо отразить в регрессионной модели имеет две градации, то в уравнение включается:
а) одна фиктивная переменная
б) две фиктивных переменных
в) три фиктивная переменная
г) нельзя включать качественные переменные в уравнение
3) Приведенный пример расстановки фиктивных переменных используется для:
Дата |
yt |
t |
t' |
1998г. |
y1 |
1 |
-3 |
1999г. |
y2 |
2 |
-2 |
2000г. |
y3 |
3 |
-1 |
2001г. |
y4 |
4 |
0 |
2002г. |
y5 |
5 |
1 |
2003г. |
y6 |
6 |
2 |
2004г. |
y8 |
7 |
3 |
а) элиминирования линейного временного тренда
б) элиминирования тренда в виде параболы второго порядка
в) выделения сезонной составляющей
4) Приведенный пример расстановки фиктивных переменных используется для:
Дата |
yt |
t1 |
t2 |
t3 |
1996г. |
y1 |
1 |
0 |
0 |
1997г. |
y2 |
2 |
0 |
0 |
1998г. |
y3 |
3 |
0 |
0 |
1999г. |
y4 |
4 |
0 |
0 |
2000г. |
y5 |
5 |
0 |
1 |
2001г. |
y6 |
5 |
1 |
1 |
2002г. |
y8 |
5 |
2 |
1 |
2003г. |
y9 |
5 |
3 |
1 |
2004г. |
y10 |
5 |
4 |
1 |
а) выделения двух прямых, точка пересечения которых известна
б) выделения двух прямых, точка пересечения которых не известна
в) выделения линейного временного тренда
5) Приведенный пример расстановки фиктивных переменных используется для:
Дата |
yt |
t1 |
t2 |
1996г. |
y1 |
-4 |
0 |
1997г. |
y2 |
-3 |
0 |
1998г. |
y3 |
-2 |
0 |
1999г. |
y4 |
-1 |
0 |
2000г. |
y5 |
0 |
0 |
2001г. |
y6 |
0 |
1 |
2002г. |
y8 |
0 |
2 |
2003г. |
y9 |
0 |
3 |
2004г. |
y10 |
0 |
4 |
а) выделения двух прямых, точка пересечения которых известна
б) выделения двух прямых, точка пересечения которых не известна
в) выделения линейного временного тренда
6) Приведенное
выражение
=
а0
+ а1t
+ c2Z2
+ c3Z3
+ c4Z4
+ t
используют
при:
а) построении парного линейного уравнения регрессии
б) описании сезонных колебаний
в) построении нелинейного уравнения
7) Приведенная
формула
используется при:
а) проверке гипотезы о статистической значимости регрессионного уравнения
б) проверке гипотезы о статистической значимости параметров регрессионного уравнения
в) проверке гипотезы о гетероскедостичности случайных отклонений
г) проверке гипотезы о адекватности линейного тренда построенного на основе всей совокупности