34. Аударымдар тәуекелі.

Банктік аударым – банктік аударым жасаушының жасаған тапсырмасы негізінде барлық есеп айырысудағы валюталық түсімдердің өкілетті банктердің шотына есепке алынуын білдіреді.

Аударым тәуекелі – экономикалық тәуекелдің субкатегориясы болып табылады. Және де мемлекеттің өтімділік позициясын анықтайды. Сыртқы борыш бойынша төлемдерді қысқа мерзімде қамтамасыз ету қабілеттілігімен анықталады. Бұл тәуекел өндірістік немесе дамушы елдерде пайда болуы мүмкін. Ол борышты өтеу проблемасына байланысты болып келеді.

Өтімділік проблемасы ішкі экономикалық проблемаларға байланысты инфляцияны бақылау мақсатында бұл тәуекел бағаның қолайсыз қозғалысына әкеледі. Мұндай өзгерістер елдегі шетел валютасының ағымын тоқтатады. Ал шетел валютасы болса сыртқы борышты өтеу үшін қажет.

Аударым тәуекелдің проблемалары:

мемлекет өзінің сыртқы қарыздық міндеттемесін өтемей, бірақ экономикалық адаптациялану программасын қабылдайды.

мемлекет өз қарызын төлейді, бірақ міндеттемелерді төлеу қабілеттілігінің жойылуы жақындайды.

62,65 . Портфельдік тәуекелдер

Портфельдік тәуекелі – бағалы қағаздардың жеке түрлері бойынша және ссудалардың барлық категориялары бойынша шығындар шығару тәуекелі.

Тәжірибеде 4 басты портфельдік тәуекелділік түрлері белгілі:

1. несиелік тәуекел;

2.өтімділік тәуекел;

3.пайыз мөлшерлемесінің өзгеру тәуекелі;

4.валюталық тәуекелділік.

Несиелік тәуекелділік - қарыз алушының өз қаржылық міндеттемесін орындауымен байланысты банктік қарыз бойынша төлем төлемеу тәуекелділігі. Ол қарыз портфелінің сапасымен тікелей байланысты.

Несие тәуекелділігін 3 түрге бөлуге болады:

1. қиянаттылық жасау тәуекелділігі; 2.шетел несиелері бойынша т/лділік; 3.ішкі зайымдар бойынша төлем төлемеу т/лігі.

Несиелік тәуекелділікті төмендетудің бірнеше тәсілдері бар:

1. банктік қарыздар портфелін диверсификациялау, яғни бір қарыз алушыға берілетін несиенің мөлшерін несиелеу шегін белгілеу арқылы азайту. Бұл тәсіл банк клиентінің несиелік қабілетінің жеткіліктігіне сенімсіз болған кезде қолданылады.

2. несиелік қабілетін талдау, яғни қарыз алушының несиені өтеу мүмкіндігін талдау. Көптеген банк осы әдісті қалайды, себебі ол несиенің қайтарылмауына байланысты мүмкін болар барлық зиянның алдын алады

Өтімділік тәуекелділігі оны балансталмаған өтімділік тәуекелділігі деп атау керек. Ол қаржылық активтерді тез арада шығынсыз төлем қаражаттарына айналдыру мүмкінсіздігімен байланысты. Банктерде өтімділікті қамтамасыз етудің 2 түрі болады: 1.ішкі; 2.сыртқы.

Ішкі өтімділік инвестордың көзінше ақшаны орналастырудың сенімді объектісі болып табылмайтын тұрақты нарығы бар, тез іске асырылатын активтер. Бұған мемлекеттің бағалы қағаздары; 1 – 3 – 6 – 9 ай ішіндегі қазыналық вексельдер жатады.

Сыртқы өтімділік оның өнімді қаражаттар қорын ұлғайтатын кейбір міндеттемелерді банктің нарықтан сатып алу жолымен (басқа банктер, федералдық қорлардың қалдықтарын сатып алу, қолма – қол ауыспалы салым сертификаттарын т.б. сатып алу) қамтамасыз етілуі мүмкін.

Бұл тәуекелді Ұлттық банктің белгіленген міндетті өтімділік нормасын сақтау жолымен, сол сияқты орналастырылған активтер мен банк пассивтерінің қайтару мерзімдерін көлбеу қамтамасыз ету тәсіліне төмендегілер жатады:

1. пайыз мөлшерлемесін өзгерту жолымен жаңа депозиттер атрту;

2. айналыста жүретін депозиттік сертификаттар, облигациялар т.б. шығару;

3. қарыздар және бағалы қағаздар портфелінің бір бөлігін сату;

4. пассивтерді диверсификациялау, яғни қарыздарды ұсақ мөлшері бойынша жинақтау;

5. несиелерді қайтарып алу;

6. Ұлттық банктен т.б. несиелер алу.

Пайыз мөлшерлемесінің өзгеру тәуекелділігі бұ пайыз мөлшерлемелерінің ауытқуы салдарынан болуы мүмкін. Пайыз тәуекелділігін келесідей тәсілдер көмегімен төмендетуге болады:

1. пайыз тәуекелділігін сақтандыру – несиелік тәуекелділіктен сақтау сияқты тәуекелділікті толығымен сақтаныдру ұйымына беруді білдіреді;

2. өзгермелі пайыз мөлшерлемесінен несиені беру банкте шарт өзгерген жағдайда, соған сәйкес пайыз мөлшерлемесін өзгертуге мүмкіндік береді;

3. мерзімді келісімдер банк пен қарыз алушының арасында арнайы форворд келісімін жасау, яғни қарызды келісілген мерзімде белігілі бір сомадан және белгіленген мерзімге беру туралы келісім жасаумен байланысты тәуекелден қоғрғану әдісі;

4. пайыздық фьючерстік (болашақ) контрактілер. Олар пайыз мөлшерлемесіндегі ойындар үшін пайдаланылатын мерзімді контрактілерді білдіреді. Шарт бойынша құжатты (қарыз немесе депозитті) белгілі бір мерзім өткеннен кейін, келісілген уақытта болашақтағы тұрақты бағада сатып алады;

5. пайыздық опциондар опцион ұстаушыға қысқа мерзімді қарыз немесе депозитті тұрақты бағада мерзімді қарыз белгілі бір күн жеткенге дейін сатып алуға немесе сатуға құқық беретін келісімді білдіреді;

6. пайыздық своптар бұ белгілі бір сомаға, бірақ әр түрлі шартпен жасалатын несиелік міндеттеме бойынша пайыздық төлемдердің айырбасын түсіндіреді.

Валюталық тәуекелділік ұлттық валютаға қатысты шетел валюталарының бағамдарының өзгерісімен байланысты валюталық зиян шегу қаупі.

Валюталық тәуекелділікті төмендету мақсатында көбіне пайыздық тәуекелділік қолданылатын әдістер пайдаланылады: валюталық фьючерс, контрактілер, валюталық опциондар, валюталық своптар.