7. Банковское регулирование и банковский надзор

План занятий:

7.1. Понятие банковского регулирования и банковского надзора

7.2. Определение условий допуска организаций в банковский бизнес

7.3. Текущий надзор за деятельностью кредитных организаций

7.4. Меры Банка России, применяемые в процессе надзора

7.5. Контроль Банка России за выполнением экономических нормативов

Контрольные вопросы:

1. Назовите органы и их полномочия при осуществлении государственного, ведомственного и независимого контроля за деятельностью кредитных организаций.

2. Назовите цели при осуществлении банковского регулирования и банковского надзора за деятельностью кредитных организаций.

3. Назовите основные методы, с помощью которых осуществляется банковское регулирование.

4. Объясните, допустимо ли вмешательство Банка России в оперативную деятельность кредитных организаций.

5. Назовите направления, по которым Банк России осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.

6. Дайте характеристику отдельным видам надзорной деятельности.

7. Объясните назначение системы страхования банковских вкладов физических лиц.

8. Назовите обязательные экономические нормативы, которые установил Банк России для контроля за деятельностью кредитных организаций.

9. Объясните порядок контроля за выполнением обязательных нормативов.

10. Объясните, каким образом по значениям обязательных нормативов можно судить о рисках, принимаемых банками.

11. Назовите меры, которые применяет Банк России в порядке надзора за деятельностью кредитных организаций.

Задания для самостоятельной работы:

Подготовить сообщение о Базельском Комитете по банковскому надзору:

- необходимость создания Базельского Комитета

- членство и современный состав

- основные документы

- обязательность рекомендаций Комитета для органов банковского регулирования различных стран

Практические задания:

Задание 1.

Ликвидные активы банка сроком тыс.руб

до востребования 1750

до 30 дней 2845

Обязательства банка со сроком

до востребования 2349

до 30 дней 2917

Определить значения нормативов мгновенной и текущей ликвидности, а также дефицит (избыток) ликвидности по каждой группе

Задание 2

На балансе КО числится тыс.руб

-Ссудная задолженность со сроком погашения 275126

свыше года

-Субординированный кредит на срок свыше 5лет 3000

-Уставный капитал и резервный фонд 220810

-Долгосрочный обязательства со сроком до 18762

погашения свыше 1 года

-Убыток текущего года 26

Рассчитать значение норматива долгосрочной ликвидности

Задание 3.

Банк «Стандарт» по состоянию на 1 марта имеет следующие значения обязательных нормативов:Н1-9,8%, Н2-15,5%, Н3-53%, Н4-115,2%, Н6-26%, Н7-720,4%, Н9.1-38,5% , Н10.1-2,9%, Н12-27,4%.

1.Сравнить значения нормативов с допустимыми, установленными в инструкции ЦБ РФ №139-И

2.Сделать выводы о рискованности операции банка «Стандарт», если в предыдущем периоде все нормативы выполнялись

Задание 4

млн.руб.

-Собственный капитал банка, рассчитанный по методике 682

Положения ЦБ РФ №395-П

- Активы за минусом созданных резервов, взвешенных 827

по уровню риска

- Величина рисков по условным обязательствам, срочным 545

сделкам, сделкам РЕПО, связанными лицам

- Рыночный риск 36

- Операционный риск 24

Рассчитать норматив достаточности собственного капитала КО, округлив значение до десятых долей.

Задание 5

Млн.руб

Собственный капитал банка, рассчитанный 986

по методике Положения ЦБ РФ №395-П

Кредит, выданный предприятию(акционеру банка) 60

Кредит строительной организации 52

Учтенный вексель заготовительной организации 10

Рассчитать норматив максимального размера риска на одного заемщика

Задание 6

Млн.руб

Собственный капитал банка, рассчитанный 882

по методике Положения ЦБ РФ №395-П

Кредит, выданный предприятию(акционеру банка) 50

Кредит строительной организации 45

Учтенный вексель заготовительной организации 7

Рассчитать норматив максимального размера крупных кредитных рисков

Литература:

1) О Центральном Банке РФ (Банке России). Федеральный закон N 86-ФЗ от 10 июля 2002г.

2) О банках и банковской деятельности. Федеральный закон РФ N17-ФЗ от 03.02.1996г

3) О несостоятельности (банкротстве) Федеральный закон РФ № 127-ФЗ от 26.10.2002г

4) Об обязательных нормативах банков. Инструкция ЦБ РФ от 03.12.2012 №139-И

5) Об организации инспекционной деятельности Центрального банка РФ (Банка России). Инструкция ЦБ РФ № 149-И

6) О порядке принятия банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций. Инструкция ЦБ РФ №135-И от 02.04.2010г.

7) О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение пруденциальных норм деятельности. Инструкция ЦБ РФ №59 от 31.03.97 в редакции указании ЦБ РФ №1098-У от 11.01.02, №1480-У от 23.07.04

8) Об оценке экономического положения банков. Указания ЦБ РФ №2005-У от 30.04.2008

9) Организация деятельности Центрально банка/Под ред. Белоглазовой Г.Н.- С- Пб.: Издательство С- Пб ГУЭФ, 2009.

10) Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка : учебник – М.: Высшее образование, 2008