Опционные стратегии и экзотические опционы.

25 Мая 2015: вариант 1

Продажа опциона CALL с более высокой ценой исполнения и покупка опциона CALL с более низкой ценой исполнения на один и тот же базисный актив с одинаковыми датами исполнения

1. Длииный стрэддл

2. Короткий стрэнгл

3. Спред быка

4. Спред медведя

Покупка опционов CALL и PUT на один и тот же базисный актив с разными страйковыми ценами и одинаковыми датами исполнения – это

1. Длииный стрэддл

2. Короткий стрэнгл

3. Спред быка

4. Спред медведя

При прочих равных условиях опцион look-back должен стоить

1.Больше, чем аналогичный стандартный(«ванильный») опцион

2. Меньше, чем аналогичный стандартный(«ванильный») опцион

3. Всегда столько же, сколько аналогичный стандартный(«ванильный»)опцион

Укажите количество опционных контрактов, которое необходимо заключить для построения стратегии «стрип»

1.2

2. 3

3. 4

4. 5

5. 6

Для создания синтетической короткой фьючерсной позиции необходимо

1.Купить опцион CALL на данный актив

2. Купить опцион PUT на данный актив

3. Продать опцион CALL на данный актив

4. Продать опцион PUT на данный актив

Инвестору, ожидающему роста волательности базисного актива , имеет смысл

1. Сформировать стратегию «длинный стрэддл» из опционов на данный актив

2. Сформировать стратегию «длинныйстрэнгл» из опционов на данный актив

3. Сформировать «короткий стрэддл» из опционов на данный актив

4. Сформировать стратегю «короткий стрэнгл» из опционов на данный актив

Инвестору, ожидающему падению цены базисного актива, имеет смысл

1.Сформировать стратегию «короткий стрэддл» из опционов на данный актив

2. Сформировать спред медведя из опционов на данный актив

3. Купить опцион CALL на данный актив

4. Купить опцион PUT на данный актив

Опцион, где в качестве спот-цены используется средняя спот-цена базисного актива за определенный период, называется

1.Бермудским

2.Бинарным

3.Барьерным

4.Азиатским

Укажите стратегии, при построениии которых как прибыль, так и убыток участника рынка ограничены определенной величиной

1.Вертикальный спред

2. Спред «бабочка»

3. Срэддл

4. Коллар

Разновидность рарьерного опциона является

1.Опцион «лестница»

2. Опцион «радуга»

3. Опцион «knock-in»

4. Опцион «knock-out»

25 Мая 2015: вариант 2

Продажа опциона CALL и PUT на один и тот же базисный актив с одинаковыми страйковыми ценами и датами исполнения

1.Длииный стрэддл

2.Короткий стрэнгл

3. Спред быка

4.Спред медведя

Продажа опциона CALL с более низкой ценой исполнения и покупка опциона CALL с более высокой ценой исполнения на один и тот же базисный актив с одинаковыми датами исполнения

1.Длииный стрэддл

2. Короткий стрэнгл

3. Спред быка

4. Спред медведя

При прочих равных условиях барьерный опцион должен стоить

1.Больше, чем аналогичный стандартный(«ванильный») опцион

2. Меньше, чем аналогичный стандартный(«ванильный») опцион

3. Всегда столько же, сколько аналогичный стандартный(«ванильный»)опцион

Укажите количество опционных контрактов, которое необходимо заключить для построения стратегии «кондор»

1.2

2. 3

3. 4

4. 5

5. 6

Для создания синтетической длинной фьючерсной позиции необходимо

1.Купить опцион CALL на данный актив

2. Купить опцион PUT на данный актив

3. Продать опцион CALL на данный актив

4. Продать опцион PUT на данный актив

Инвестору, ожидающему роста волательности базисного актива , имеет смысл

1. Сформировать стратегию «длинный стрэддл» из опционов на данный актив

2. Сформировать стратегию «длинныйстрэнгл» из опционов на данный актив

3. Сформировать «короткий стрэддл» из опционов на данный актив

4. Сформировать стратегю «короткий стрэнгл» из опционов на данный актив

Инвестору, ожидающему падению цены базисного актива, имеет смысл

1.Сформировать стратегию «короткий стрэддл» из опционов на данный актив

2. Сформировать спред быка из опционов на данный актив

3. Купить опцион CALL на данный актив

4. Купить опцион PUT на данный актив

Опцион, который начинает или прекращает свое действие при достижении спот-ценой базисного актива установленного уровня, называется

1.Бермудским

2.Бинарным

3.Барьерным

4.Азиатским

Укажите стратегии, при построениии которых как прибыль и/или убыток участника рынка потенциально ограничены

1.Спред «кондор»