- •Содержание
- •Программа по эконометрике (35-36 группы)
- •Раздел I. Теория Глава 1. Определение эконометрики
- •1.1 Предмет эконометрики
- •Типы данных
- •Классы моделей
- •1.4 Оценивание моделей
- •1.5 Типы зависимости
- •Глава 2. Методы и модели анализа динамики экономических процессов
- •2.1 Понятие экономических рядов динамики
- •1.6 Основные этапы эконометрического моделирования
- •2.2 Предварительный анализ и сглаживание временных рядов
- •Метод проверки разности средних уровней
- •Метод Фостера-Стьюарта
- •Сглаживание
- •Метод простой скользящей средней
- •2.3 Оценка адекватности и точности трендовых моделей
- •Проверка точности
- •2.4 Трендовые модели на основе кривых роста
- •Классификация моделей
- •2.6 Модель Брауна (модель экспоненциального сглаживания)
- •Этапы построения модели Брауна первого порядка
- •2.7 Прогнозирование экономической динамики на основе трендовых моделей
- •Глава 3. Парная регрессия
- •Корреляция
- •Глава 4. Множественная регрессия и корреляция
- •4.1 Выбор формы уравнения регрессии
- •4.2 Определение мультиколлинеарности
- •1 Способ
- •2 Способ
- •Оценка значимости коэффициентов регрессии
- •4.3 Предпосылки метода наименьших квадратов
- •4.4 Метод Гольдфельдта-Квандта (для однофакторной модели)
- •Глава 5. Системы эконометрических уравнений
- •5.1 Понятие о системах уравнений
- •5.2 Структурная и приведенная формы модели
- •5.3 Проблема идентификации
- •Необходимое условие идентификации
- •Достаточные условия идентификации
- •5.4 Косвенный метод наименьших квадратов (кмнк)
- •5.5 Двухшаговый метод наименьших квадратов (дмнк)
- •Глава 6. Моделирование временных рядов (без учета сезонности)
- •Построение аддитивной и мультипликативной модели
- •Приложение
Проверка точности
Точность модели характеризуется величиной отклонения выхода модели от реального значения моделируемой переменной. Для показателя, представленного временным рядом, точность определяется как разность между значением фактического уровня временного ряда и его оценкой, полученной расчетным путем с использованием моделей.
- среднеквадратическое отклонение
k=2
- средняя относительная ошибка
аппроксимации
Если
,
то модель точная.
Если
,
то модель приемлема для анализа.
Если
,
то модель не может быть использована
для прогноза.
R2– коэффициент детерминации
Коэффициент детерминации характеризует долю дисперсии, объясняемую регрессией в общей дисперсии результативного признака y.
Для линейной регрессии:

,
чемR2, ближе
к 1, тем модель более точная.
2.4 Трендовые модели на основе кривых роста
Линейная регрессия:

Полином второго порядка:

Полином третьего порядка:

Полином четвертого порядка:

Полином пятого порядка:

Полином шестого порядка:

Равносторонняя гипербола:

Показательная регрессия:

Экспоненциальная регрессия:

Степенная регрессия:

Полулогарифмическая регрессия:

Логистическая регрессия:

Обратная регрессия:

Кривая Гомперца:

Линейная регрессия![]()
Для нахождения параметров коэффициентов моделей используют метод наименьших квадратов (МНК)
Метод наименьших квадратов
(1)
|
n |
x |
y |
x2 |
xy |
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
… |
… |
… |
Формулы Крамера:

,![]()
;
;
;![]()
Если исходную систему (1)поделить наn, то:


;![]()
Показательная регрессия
![]()
Используя МНК, можно также вывести систему уравнений. Будем использовать метод линеаризации, т.е. сведение функции к линейному виду.
![]()
![]()
Пусть
,
,![]()
![]()
;![]()
![]()
![]()
![]()
Гиперболическая регрессия
![]()
|
n |
x |
y |
Z |
Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
… |
… |
… |
![]()
;
![]()
;
![]()
Степенная регрессия
![]()
![]()
![]()
![]()
;
;![]()
![]()
;![]()
![]()
![]()
![]()
Полином второго порядка![]()
Используя МНК, имеем систему уравнений:

Полином третьего порядка
![]()
Используя МНК, имеем систему уравнений:

2.5 Адаптивные модели прогнозирования
При краткосрочном прогнозировании, а также при прогнозировании в ситуации изменения внешних условий, когда наиболее важным является последняя реализация исследуемого процесса, наиболее эффективными являются адаптивные методы, учитывающие неравноценность уравнений временного ряда.
|
Функция |
Адекватность |
Точность | |||||
|
Критерий пиков |
R/S критерий |
tкритерий Стьюдента |
d критерий Дарбина-Уотсона |
|
|
| |
|
Линейная |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показательная |
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
Модель Брауна |
|
|
|
|
|
|
|
Адаптивные модели прогнозирования– это модели дисконтирования данных, способные быстро приспосабливать свою структуру и параметры к изменению условий.
Все адаптивные модели базируются на двух схемах:
Скользящего среднего (СС модели)
Авторегрессии (АР модели)
Существует три типа моделей:
СС модели
АР модели
АРИСС модели – смешанные модели интегрированного скользящего среднего
